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EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION OF ERLANG(2) RISK MODEL WITH CONSTANT INTEREST 被引量:3
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作者 Nie Gaoqin Liu Cihua Xu Lixia 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2006年第3期243-251,共9页
The purpose of this paper is to consider the expected value of a discounted penalty due at ruin in the Erlang(2) risk process under constant interest force. An integro-differential equation satisfied by the expected... The purpose of this paper is to consider the expected value of a discounted penalty due at ruin in the Erlang(2) risk process under constant interest force. An integro-differential equation satisfied by the expected value and a second-order differential equation for the Laplace transform of the expected value are derived. In addition, the paper will present the recursive algorithm for the joint distribution of the surplus immediately before ruin and the deficit at ruin. Finally, by the differential equation, the defective renewal equation and the explicit expression for the expected value are given in the interest-free case. 展开更多
关键词 expected discounted penalty function Erlang(2) process Laplace transform interest rate integro-differential equation defective renewal equation.
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Hyperbolic Tangent Function-Based Protocols for Global/Semi-Global Finite-Time Consensus of Multi-Agent Systems 被引量:1
2
作者 Zongyu Zuo Jingchuan Tang +1 位作者 Ruiqi Ke Qing-Long Han 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2024年第6期1381-1397,共17页
This paper investigates the problem of global/semi-global finite-time consensus for integrator-type multi-agent sys-tems.New hyperbolic tangent function-based protocols are pro-posed to achieve global and semi-global ... This paper investigates the problem of global/semi-global finite-time consensus for integrator-type multi-agent sys-tems.New hyperbolic tangent function-based protocols are pro-posed to achieve global and semi-global finite-time consensus for both single-integrator and double-integrator multi-agent systems with leaderless undirected and leader-following directed commu-nication topologies.These new protocols not only provide an explicit upper-bound estimate for the settling time,but also have a user-prescribed bounded control level.In addition,compared to some existing results based on the saturation function,the pro-posed approach considerably simplifies the protocol design and the stability analysis.Illustrative examples and an application demonstrate the effectiveness of the proposed protocols. 展开更多
关键词 Consensus protocol finite-time consensus hyper-bolic tangent function multi-agent systems.
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Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计
3
作者 谢佳益 张志民 《应用概率统计》 北大核心 2025年第2期248-276,共29页
本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用F... 本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用Fourier余弦级数展开(COS)方法估计了分红与破产相关函数,并推导了估计量的收敛速率.大量的数值实验表明,当样本量有限时估计非常有效. 展开更多
关键词 分红 非参数估计 COS方法 Lévy风险模型 期望折现罚函数
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Applying a salinity response function and zoning saline land for three fi eld crops: a case study in the Hetao Irrigation District, Inner Mongolia, China 被引量:3
4
作者 TONG Wen-jie CHEN Xiao-li +4 位作者 WEN Xin-ya CHEN Fu ZHANG Hai-lin CHU Qing-quan Shadrack Batsile Dikgwatlhe 《Journal of Integrative Agriculture》 SCIE CAS CSCD 2015年第1期178-189,共12页
Salinity is one of the major abiotic factors affecting the growth and productivity of crops in Hetao Irrigation District, China. In this study, the salinity tolerances of three local crops, wheat (Triticum aestinum L... Salinity is one of the major abiotic factors affecting the growth and productivity of crops in Hetao Irrigation District, China. In this study, the salinity tolerances of three local crops, wheat (Triticum aestinum L.), maize (Zea mays L.) and sunflower (Helianthus annuus L.), growing in 76 farm fields are evaluated with modified discount function. Salinity ecological zones appropriate for these local crops are characterized and a case study is presented for crop salinity ecological zoning. The results show that the yield reductions of wheat, maize and sunflower when grown in saline soils are attributed primarily to a reduction in spikelet number, 1 000-grain weight and seed number per head, respectively. Sunflower is the most tolerant crop among the three which had a salinity tolerance index (ST-index) of 12.24, followed by spring maize and spring wheat with ST-Indices of 9.00 and 7.43, respectively. According to the crop salinity tolerance results, the arable land in the Heping Village of this district was subdivided into four salinity ecological zones: the most suitable, suitable, sub-suitable and unsuitable zones. The area proportion of the most suitable zone for wheat, maize and sunflower within the Heping Village was 27.5, 46.5 and 77.5%, respectively. Most of the most suitable zone occurred in the western part of the village. The results of this study provide the scientific basis for optimizing the local major crop distribution and improving cultural practices management in Hetao Irrigation District. 展开更多
关键词 salinity tolerance modified discount function ecological zoning Hetao Irrigation District
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Moments of Discounted Dividend Payments in the Sparre Andersen Model with a Constant Dividend Barrier
5
作者 Jiyang Tan Lin Xiao +1 位作者 Shaoyue Liu Xiangqun Yang 《Applied Mathematics》 2011年第4期444-451,共8页
We consider the Sparre Andersen risk process in the presence of a constant dividend barrier, and propose a new expected discounted penalty function which is different from that of Gerber and Shiu. We find that iterati... We consider the Sparre Andersen risk process in the presence of a constant dividend barrier, and propose a new expected discounted penalty function which is different from that of Gerber and Shiu. We find that iteration mothed can be used to compute the values of expected discounted dividends until ruin and the new penalty function. Applying the new function and the recursion method proposed in Section 5, we obtain the arbitrary moments of discounted dividend payments until ruin. 展开更多
关键词 SPARRE ANDERSEN MODEL Expected discounted Penalty function CONSTANT DIVIDEND BARRIER Recursion Iteration
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A Joint Density Function in Phase-type(2) Risk Model
6
作者 Xu HUAI TANG LING 《Communications in Mathematical Research》 CSCD 2012年第4期349-358,共10页
In this paper, we consider a Gerber-Shiu discounted penalty function in Sparre Andersen risk process in which claim inter-arrival times have a phase-type (2) distribution, a distribution with a density satisfying a ... In this paper, we consider a Gerber-Shiu discounted penalty function in Sparre Andersen risk process in which claim inter-arrival times have a phase-type (2) distribution, a distribution with a density satisfying a second order linear differential equation. By conditioning on the time and the amount of the first claim, we derive a Laplace transform of the Gerber-Shiu discounted penalty function, and then we consider the joint density function of the surplus prior to ruin and the deficit at ruin and some ruin related problems. Finally, we give a numerical example to illustrate the application of the results. 展开更多
关键词 Gerber-Shiu discounted penalty function phase-type (2) distribution surplus prior to ruin deficit at ruin
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基于折扣指数损失函数的高维异方差数据的惩罚稳健回归估计
7
作者 姜云卢 邹航 +2 位作者 温灿红 张宝学 王学钦 《数学进展》 CSCD 北大核心 2024年第1期41-63,共23页
生物医学、计量经济学和金融学领域的高维数据通常表现出异方差性,这引起了学者们极大的关注.虽然已经提出了大量方法来解决异方差或重尾误差,但是其中很多缺乏稳健的理论性质并且容易受到高杠杆点的影响.为了克服这些缺陷,本文提出了... 生物医学、计量经济学和金融学领域的高维数据通常表现出异方差性,这引起了学者们极大的关注.虽然已经提出了大量方法来解决异方差或重尾误差,但是其中很多缺乏稳健的理论性质并且容易受到高杠杆点的影响.为了克服这些缺陷,本文提出了一种新的针对高维异方差数据的稳健变量选择方法.我们的方法引入了一个非对称的指数平方损失函数,且在一些弱的条件下能实现最高的渐近崩溃点.此外,所提方法具有变量选择的相合性和渐近正态性.实证结果表明我们所提的方法在各种情况下具有竞争力.特别是在高维重尾和异质性数据中存在高杠杆点时,本文的方法优于现有的其它方法. 展开更多
关键词 异质性 折扣指数损失函数 稳健性 崩溃点
原文传递
市场流动性影响下的亚式期权近似定价
8
作者 曹圣云 李鹏 《兰州文理学院学报(自然科学版)》 2024年第1期1-8,共8页
将具有固定执行价格的亚式期权转换为欧式期权,从近似解的角度考虑算数平均和几何平均的亚式期权在流动性影响下的定价问题.引入贴现因子对流动性进行建模,利用傅里叶变换推导出流动性影响下的亚式期权无穷级数形式的近似定价公式,最后... 将具有固定执行价格的亚式期权转换为欧式期权,从近似解的角度考虑算数平均和几何平均的亚式期权在流动性影响下的定价问题.引入贴现因子对流动性进行建模,利用傅里叶变换推导出流动性影响下的亚式期权无穷级数形式的近似定价公式,最后通过数值实验验证了近似公式解的高效性、准确性等性质. 展开更多
关键词 亚式期权 流动性风险 贴现因子 傅里叶变换 特征函数
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时间贴现的性质与脑机制 被引量:15
9
作者 何嘉梅 黄希庭 《心理科学进展》 CSSCI CSCD 北大核心 2009年第1期98-105,共8页
时间贴现是指个人对事件的价值量估计随着时间的流逝而下降的心理现象,它是行为选择理论的一个重要组成部分。着重介绍了时间贴现的数学模型(指数模型、双曲线模型族、非双曲线模型)、时间贴现现象和概率贴现现象的联系、延迟兑现与提... 时间贴现是指个人对事件的价值量估计随着时间的流逝而下降的心理现象,它是行为选择理论的一个重要组成部分。着重介绍了时间贴现的数学模型(指数模型、双曲线模型族、非双曲线模型)、时间贴现现象和概率贴现现象的联系、延迟兑现与提前兑现时间贴现不对称现象及其理论解释,还讨论了时间贴现现象的神经机制研究。提出了时间贴现未来研究的几个主要问题。 展开更多
关键词 时间贴现 时间贴现函数 概率贴现 延迟兑现和提前兑现 神经机制
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一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略 被引量:8
10
作者 赵金娥 李明 何树红 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第4期439-448,共10页
本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及... 本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下,得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式,以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界. 展开更多
关键词 常数红利边界策略 稀疏过程 总红利现值 期望折现罚金函数 最优红利策略
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常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数 被引量:4
11
作者 赵金娥 李明 何树红 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2015年第3期37-42,共6页
考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望... 考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现以及破产概率满足的积分微分方程,并借助合流超几何函数给出指数保费和指数索赔下破产概率的具体表达式. 展开更多
关键词 红利 常利率 期望折现罚金函数 破产概率 合流超几何函数
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稀疏风险模型的期望折扣罚金函数(英文) 被引量:11
12
作者 潘洁 王过京 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第5期544-552,共9页
本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ > 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程, 积分–微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均... 本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ > 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程, 积分–微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为指数分布时, 我们使用积分–微分方程获得了破产时刻的Laplace变换和在破产时刻的赤字的闭式表达式. 展开更多
关键词 稀疏 POISSON过程 期望折扣罚金函数
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常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数(英文) 被引量:5
13
作者 聂高琴 刘次华 徐立霞 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第4期567-572,共6页
本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子.
关键词 罚金折现期望函数 COX过程 利率 积分过程
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关于利息力与利率 被引量:4
14
作者 陈兰清 裘晓岚 肖蓬 《福建师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期34-36,40,共4页
论及利息的几种不同的度量.理论上,利息的最根本的度量是利息力,然而实践中,由于利率和贴现率易于为大多数人所理解且大多数金融交易是离散的并非连续的过程,因此利率和贴现率(实际的和名义的)更为常用.运用数学方法和推理得到不同的利... 论及利息的几种不同的度量.理论上,利息的最根本的度量是利息力,然而实践中,由于利率和贴现率易于为大多数人所理解且大多数金融交易是离散的并非连续的过程,因此利率和贴现率(实际的和名义的)更为常用.运用数学方法和推理得到不同的利息度量之间的一些关系结论,如常数利息力等效于常数利率. 展开更多
关键词 利息力 实际利率 名义利率 贴现率 积累函数 金额函数
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基于马尔可夫决策的理性秘密共享方案 被引量:4
15
作者 田有亮 王雪梅 刘琳芳 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第9期222-229,共8页
基于马尔可夫决策理论研究理性密码共享系统模型和秘密重构方法。首先利用马尔可夫决策方法,提出适合于理性秘密共享的系统模型,该模型包括参与者集合、状态集合、风险偏好函数、状态转移函数、回报函数等。在模型中,引入秘密重构中的... 基于马尔可夫决策理论研究理性密码共享系统模型和秘密重构方法。首先利用马尔可夫决策方法,提出适合于理性秘密共享的系统模型,该模型包括参与者集合、状态集合、风险偏好函数、状态转移函数、回报函数等。在模型中,引入秘密重构中的参与者的风险偏好函数刻画秘密共享模型的状态集合和状态转移函数。其次,基于所提出的系统模型构造相应的理性秘密共享方案,基于马尔可夫策略解决各理性参与者在秘密共享方案中的秘密重构问题。最后对方案进行理论分析证明,给出理性秘密重构方案中折扣因子、回报函数、参与者风险偏好函数间的函数关系,其结果表明所提系统模型方法的合理性和有效性。 展开更多
关键词 理性秘密共享 马尔可夫决策 博弈论 折扣因子 风险偏好函数
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高校计算机中心机房建设中应考虑的两个问题 被引量:13
16
作者 王强 何才辉 陈晓辉 《实验技术与管理》 CAS 2006年第2期109-111,120,共4页
高校在建设计算机中心机房时,计算机设备的选型和机房安全一直是被关注的问题。本文通过运用会计学中的年限平均法的最低年折旧额理论,解决计算机设备在购置过程中的最佳投资效果问题;同时结合实际经验,设计了一种多功能电脑桌,用... 高校在建设计算机中心机房时,计算机设备的选型和机房安全一直是被关注的问题。本文通过运用会计学中的年限平均法的最低年折旧额理论,解决计算机设备在购置过程中的最佳投资效果问题;同时结合实际经验,设计了一种多功能电脑桌,用以解决机房存在的一些安全隐患,提高了计算机房的投资效果,保障机房的使用安全。 展开更多
关键词 计算机设备选型 寿命周期 年折旧额 机房安全 多功能电脑桌
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绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型 被引量:7
17
作者 王春伟 尹传存 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第1期31-41,共11页
该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表... 该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表达式. 展开更多
关键词 绝对破产 BROWN运动 分红量 贷款利息 期望折现罚金函数.
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带扰动的经典风险模型中贴现罚函数的渐近估计 被引量:2
18
作者 张振中 邹捷中 刘源远 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2011年第2期415-421,共7页
该文主要讨论带扰动的经典风险模型中当索赔服从次指数分布时贴现罚函数的渐近表达式.得到两种情形下由索赔引起的贴现罚函数的精确表达式.此外,证明当初始盈余趋近无穷时由扰动引起的贴现罚函数可以忽略.
关键词 次指数 贴现罚函数 扩散
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复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量:3
19
作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 赵培臣 孙歆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页
本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.
关键词 复合马尔可夫二项模型 相关性 GERBER-SHIU折现罚金函数 渐近表达式 破产概率
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对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文) 被引量:4
20
作者 周杰明 欧辉 +1 位作者 莫晓云 杨向群 《晓庄学院自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第6期1-13,共13页
用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程... 用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式. 展开更多
关键词 复合泊松风险过程 扩散 布朗运动 阈分红策略 Gerber-Shiu期望折罚函数
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