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基于C-Vine Copula的城市洪涝多致灾因子遭遇风险分析 被引量：3
1
作者 薛联青 潘桐 刘远洪 《水资源保护》 北大核心 2025年第2期77-87,共11页
基于C-Vine Copula构建了无锡市主城区历时分别为1、3、7 d的降水量、水位及上游流量3种致灾因子的高维联合分布模型,采用相关性系数和尾部依赖系数验证变量组合间复杂的非线性结构和依赖性,计算不同遭遇情景下变量组合的联合遭遇风险... 基于C-Vine Copula构建了无锡市主城区历时分别为1、3、7 d的降水量、水位及上游流量3种致灾因子的高维联合分布模型,采用相关性系数和尾部依赖系数验证变量组合间复杂的非线性结构和依赖性,计算不同遭遇情景下变量组合的联合遭遇风险率和联合遭遇重现期,探讨了多致灾因子遭遇对城市洪涝灾害的协同影响和动态反馈。结果表明:无锡市主城区7 d三变量组合相关性最高,尤其在高极值风险上表现较强的依赖性,其上尾依赖系数高达0.6718;三变量组合的联合遭遇风险率最大,双变量组合次之,单变量最小,当降水量、水位、流量重现期均为10 a时,7 d三变量组合的联合遭遇风险率为21.26%,双变量组合的联合遭遇风险率分别为18.39%、18.37%、13.27%;对于三变量组合的联合重现期缩减率,1 d三变量组合主要受上游流量的影响,最大联合重现期缩减率为29.2%,3、7 d三变量组合主要受降水量的影响,最大联合重现期缩减率分别为29.4%、32.7%。 展开更多
关键词 城市洪涝 致灾因子 C-Vine copula 尾部依赖性 联合遭遇风险率 联合遭遇重现期 无锡市
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基于Copula函数和蒙特卡洛法的黄河上游多站径流相关分析与随机模拟
2
作者 米子甲 李想 +5 位作者 沈延青 乔海山 白音包力皋 王战策 祁善胜 包娟 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2025年第12期67-86,共20页
【目的】径流具有随机性、非平稳性、时间连续性和空间异质性。考虑径流时空二维相关特征,建立了一种多站径流序列重构模型,能够模拟径流时空多变化场景。【方法】优选了合适的边缘分布和Copula函数,建立了相同站点不同时段、不同站点... 【目的】径流具有随机性、非平稳性、时间连续性和空间异质性。考虑径流时空二维相关特征,建立了一种多站径流序列重构模型,能够模拟径流时空多变化场景。【方法】优选了合适的边缘分布和Copula函数,建立了相同站点不同时段、不同站点相同时段的径流相关关系,进而采用蒙特卡洛法中的逆变换抽样随机模拟多站径流序列。以黄河上游为例,开展了唐乃亥和兰州两大控制性水文站月尺度径流相关分析与随机模拟。【结果】结果表明,随着模拟次数增加,模拟径流序列与实测径流序列的一致性不断提高;当模拟次数为500次时,两站月径流平均相对误差最大为2.07%和3.28%;当模拟次数达到10000次时,两站各月径流平均相对误差分别低于0.34%和0.37%。【结论】综上,基于Copula函数和蒙特卡洛法的径流序列重构模型能够推广应用于更多站点,为延长少资料区水文序列,建立多时空径流遭遇场景下具有水力与电力联系的水库群调度规则,以及流域水资源配置方案等提供可靠的数据支持。 展开更多
关键词 黄河上游 边缘分布函数 copula函数 逆变换抽样 随机模拟 影响因素
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基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析 被引量：40
3
作者 叶五一 谭轲祺 缪柏其 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第3期1-12,共12页
国际金融市场间的相关关系以及系统性风险受到很多学者的重视,本文则以我国股市的行业指数作为研究对象进行实证研究。通过构建动态因子Copula模型,文章对行业的日收益率数据进行了动态相关性分析,并基于风险预期占比度量了我国行业之... 国际金融市场间的相关关系以及系统性风险受到很多学者的重视,本文则以我国股市的行业指数作为研究对象进行实证研究。通过构建动态因子Copula模型,文章对行业的日收益率数据进行了动态相关性分析,并基于风险预期占比度量了我国行业之间系统性风险的溢出效应。本文分析了2006年1月4日至2016年7月1日的28个行业指数数据,基于GAS动态负荷因子的变化路径来刻画其相关关系,通过风险预期占比来研究行业间的风险溢出效应。研究表明,各个行业指数收益率之间存在较强的关联性。就单个行业来说,化工行业与其他行业关系最为不稳定。就金融与非金融行业而言,金融行业对非金融行业的影响较大且较为平稳。本文所得研究结果可以为投资者和风险管理者在进行决策时提供一定的指导。 展开更多
关键词 系统性风险 因子copula GAS模型 溢出效应
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考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟 被引量：7
4
作者 陈正声 秦学志 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第3期512-517,共6页
2008年金融危机中暴露出的交易对手违约相关风险,不仅使作为信用违约互换(CDS)交易对手方的Lehman Brothers,Bear Sterns和AIG等金融机构遭受了巨额损失,而且增加了金融市场的系统性风险。因此,考虑交易对手违约相关风险对合理定价CDS... 2008年金融危机中暴露出的交易对手违约相关风险,不仅使作为信用违约互换(CDS)交易对手方的Lehman Brothers,Bear Sterns和AIG等金融机构遭受了巨额损失,而且增加了金融市场的系统性风险。因此,考虑交易对手违约相关风险对合理定价CDS至关重要。基于单因子Copula模型框架,数值模拟分析了交易对手间3种不同违约相关情景下的CDS定价,在统一的框架内创新性地解决了信用保护卖方、买方和参考资产方的违约相关情况、违约强度、支付频率及回收率等因素对CDS定价的影响。结果表明:(1)保护卖方和参考资产方形成的违约相关对CDS定价的影响要强于交易三方违约相关的影响,各情景下的CDS价格明显不同;(2)随着保护买方支付频率的增加,3种情景下的CDS价格均逐渐降低;(3)参考资产方回收率的增加,会降低不同情景下的CDS价格且差异明显。 展开更多
关键词 违约相关 交易对手风险 因子copula 信用违约互换 蒙特卡洛模拟
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我国金融机构系统性风险动态监测——基于CCA和动态因子copula模型的研究 被引量：6
5
作者 王培辉 袁薇 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2017年第12期43-53,共11页
本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次... 本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次升高,具体来看,证券公司最高,保险公司和信托公司居中,银行最低。(2)基于动态因子copula模型计算的系统性风险指标较好地反映了我国金融机构系统性风险演进,2009年下半年至2014年底系统性风险较高,样本期间内金融机构在系统重要性上没有显著差异。比较发现单一金融机构违约风险较高,并不意味着系统性风险高,这取决于金融机构间相依结构。因此,加强金融机构宏观审慎监管时,应关注金融机构间相依结构动态变化。 展开更多
关键词 系统性风险 未定权益分析法 动态因子copula模型
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中国股票市场流动性与收益率相关分析——基于Copula-GARCH模型的实证研究 被引量：4
6
作者 胡啸兵 何旭静 张成虎 《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2012年第2期49-53,共5页
股票市场流动性与收益率相关分析对把握股票市场内在运行机制至关重要。文章在借鉴既有研究的基础上,利用因子分析法重新选择构建了我国股票市场多维流动性度量指标,并在验证我国股票市场流动性与收益率非正态分布性的基础上,引入Copul... 股票市场流动性与收益率相关分析对把握股票市场内在运行机制至关重要。文章在借鉴既有研究的基础上,利用因子分析法重新选择构建了我国股票市场多维流动性度量指标,并在验证我国股票市场流动性与收益率非正态分布性的基础上,引入Copula函数构建Copula-GARCH模型对我国股票市场流动性与收益率相关关系进行了实证分析,发现我国股票市场流动性和收益率不存在尾部对称性,牛市时期收益率大幅增加而流动性也同时增强,熊市时期收益率急剧下降而流动性也同时减弱,但是前者同时出现的概率大于后者,这与成熟市场流动性与收益率负相关的流动性溢价理论是不相吻合的。 展开更多
关键词 流动性 收益率 因子分析 copula-GARCH模型
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中国投资与消费不均衡发展的实证研究:基于因子-Copula模型 被引量：3
7
作者 王璐 王沁 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第6期951-957,共7页
在现有对投资与消费关系研究缺乏定量研究的基础上,引入Copula函数来探讨投资与消费的变动关系。首先利用因子分析进行投资与消费高维指标的降维处理,这样有效避免了Copula函数在多维变量下的建模复杂性;接着利用半参数建模方法选择了Cu... 在现有对投资与消费关系研究缺乏定量研究的基础上,引入Copula函数来探讨投资与消费的变动关系。首先利用因子分析进行投资与消费高维指标的降维处理,这样有效避免了Copula函数在多维变量下的建模复杂性;接着利用半参数建模方法选择了Cumbel函数来描述当前二者的关系;结果显示当前我国投资与消费存在显著不均衡关系,同时二者具有非对称性、非线性等数量特征;最后对上述研究结论进行了经济解释分析。 展开更多
关键词 投资 消费 因子分析 copula
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基于混合Copula的CDO定价模型 被引量：3
8
作者 陈剑利 刘震 +1 位作者 鲍群芳 李胜宏 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2013年第1期1-12,共12页
将广受欢迎的,用于CDO定价的大样本同质投资组合近似方法做了推广,其中涉及到的分布是高斯分布和Variance Gamma分布的混合,即G-VG混合分布.提出了厚尾的G-VG混合Copula模型和带有随机相关性的混合模型.这些模型可以有效的模拟CDO定价中... 将广受欢迎的,用于CDO定价的大样本同质投资组合近似方法做了推广,其中涉及到的分布是高斯分布和Variance Gamma分布的混合,即G-VG混合分布.提出了厚尾的G-VG混合Copula模型和带有随机相关性的混合模型.这些模型可以有效的模拟CDO定价中的"相关性微笑"问题.在这些G-VG混合Copula模型中,得到了损失分布函数和期望分券层损失的解析表达式.并且用实际数据做了实证分析,把新模型和高斯模型的结果做了比较.实证表明,新模型的结果不仅与市场报价更贴近,而且为相关性结构带来了更多的灵活性. 展开更多
关键词 copula 因子模型 CDO 相关性微笑 随机相关性
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模糊随机环境下的单因子Gaussian Copula模型 被引量：2
9
作者 吴亮 庄亚明 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第4期510-516,共7页
现有的对单因子Gaussian Copula模型中相关系数的各种改进,究其本质在于公司资产间相互关系的不可观测性和所获信息的不完全性——人们无法得到关于资产间相互关系大小的精确估计值,对于这一关键信息各人有着不同的模糊性,即现实中的不... 现有的对单因子Gaussian Copula模型中相关系数的各种改进,究其本质在于公司资产间相互关系的不可观测性和所获信息的不完全性——人们无法得到关于资产间相互关系大小的精确估计值,对于这一关键信息各人有着不同的模糊性,即现实中的不确定性既包含随机性又包含模糊性。因此,将随机性和模糊性相结合,用于研究诸如违约相关等问题有着现实需要。提出了一种新的带有模糊性分析的单因子Gaussian Copula模型,给出了带有模糊信息的联合违约概率和违约损失率,并用于综合CDO的定价。利用模糊数和随机性分析,不仅可以考虑更多的违约相关过程中不确定性源泉,更能包含投资者对金融市场中各种模糊性的主观判断信度,拓宽了可能的信用利差的范围。 展开更多
关键词 单因子Gaussian copula模型 违约相关 模糊性分析
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中美股指间的动态相依结构及突变因素——基于时变Copula-ARMA-NAGARCH的分析 被引量：4
10
作者 张旭 刘晓星 姚登宝 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2016年第2期80-90,共11页
为了克服传统格兰杰因果检验等方法在研究股市相依结构时存在的不足,文章构建了时变Copula-ARMANAGARCH模型,研究了中美股指及中国主要股指间的动态相依结构及其突变影响因素。研究发现,中国主要股指间的动态相依关系存在显著差异,中美... 为了克服传统格兰杰因果检验等方法在研究股市相依结构时存在的不足,文章构建了时变Copula-ARMANAGARCH模型,研究了中美股指及中国主要股指间的动态相依结构及其突变影响因素。研究发现,中国主要股指间的动态相依关系存在显著差异,中美两国主板间和创业板间的联动关系密切,其相依结构具有显著的突变特征。其中,国际因素对中美股指间的相依结构具有正向影响,对国内股指的相依结构影响不显著;国内因素对国内股指相依结构的影响是正向的,对中美股指间的相依结构影响是负向的,中美两国股票市场表现为非对称的相依结构。 展开更多
关键词 股票市场 股票指数 动态相依 突变因素 时变copula 时变相关系数
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基于Copula熵理论的大坝渗流统计模型因子优选 被引量：7
11
作者 李小奇 郑东健 鞠宜朋 《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期370-376,共7页
针对大坝渗流统计模型需要考虑较多的前期项,造成参选的因子数量较大,进而导致常规方法的建模误差较高的问题,研究引入Copula熵理论,利用Copula熵和偏互信息(partial mutual information,PMI)相结合的方法,对输入因子的选取进行优化。针... 针对大坝渗流统计模型需要考虑较多的前期项,造成参选的因子数量较大,进而导致常规方法的建模误差较高的问题,研究引入Copula熵理论,利用Copula熵和偏互信息(partial mutual information,PMI)相结合的方法,对输入因子的选取进行优化。针对Copula熵的求取,Copula函数采用Gumbel函数,分布采用柯西分布代替正态分布,并引入Hample准则来精确选取因子。将该方法在糯扎渡大坝渗流监测中进行应用,并与常规的因子选择方法进行对比分析,结果表明,采用基于Copula熵的因子优化选取方法的渗流统计模型具有更好的预测效果。 展开更多
关键词 大坝安全监控 渗流统计模型 copula熵 输入因子 偏互信息
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基于Copula函数的暴雨要素三维联合分布——以宽甸县为例 被引量：12
12
作者 张野 王康 +3 位作者 刘欣铭 张苏辰 周嘉 王菜林 《地理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第4期603-610,共8页
以辽宁省宽甸县为例,利用1955~2012年逐日降水数据,提取年暴雨日数(D50)、年暴雨量(P50)、年均暴雨强度(I)和暴雨比(R)共4个暴雨要素,运用K-S法确定各单要素最优概率分布函数;针对暴雨要素多面性,通过引入Copula函数,构建三维联合分布... 以辽宁省宽甸县为例,利用1955~2012年逐日降水数据,提取年暴雨日数(D50)、年暴雨量(P50)、年均暴雨强度(I)和暴雨比(R)共4个暴雨要素,运用K-S法确定各单要素最优概率分布函数;针对暴雨要素多面性,通过引入Copula函数,构建三维联合分布并进行AIC和RMSE优度检验,确定适合暴雨要素的最优Copula函数,分析多要素联合后暴雨的概率和重现期特征。研究表明:1单变量拟合仅反映暴雨单个要素本身的信息,无法涉及要素间的联系;三维Copula联合可从3方面呈现暴雨要素间的内在信息,更贴近实际;暴雨本身的多要素性,为Copula函数在暴雨分析上提供了广阔前景;2年暴雨日数、年暴雨量和年均暴雨强度的联合适合反映宽甸县暴雨重现期;宽甸县暴雨联合重现期短,多为0~2 a,同现重现期较长,集中于200 a左右;2种重现期变化趋势一致,存在同步效应,反映了暴雨要素的不可分割性。 展开更多
关键词 copula函数 三维联合 暴雨要素 重现期
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基于Copula函数的现场暴露混凝土寿命预测方法 被引量：12
13
作者 乔宏霞 朱彬荣 路承功 《建筑材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期191-197,共7页
针对基础工程中混凝土结构在现场暴露环境下的寿命预测问题,提出了1种基于Copula函数的多退化因素剩余寿命预测方法.先选取质量损失和超声声速作为关键退化因素,针对其不同退化轨迹,对实际采集数据进行退化建模,得到混凝土剩余寿命的边... 针对基础工程中混凝土结构在现场暴露环境下的寿命预测问题,提出了1种基于Copula函数的多退化因素剩余寿命预测方法.先选取质量损失和超声声速作为关键退化因素,针对其不同退化轨迹,对实际采集数据进行退化建模,得到混凝土剩余寿命的边缘分布函数;再通过Copula函数建立各退化因素间的相关关系,将混凝土剩余寿命的边缘分布进行融合,得到其联合分布函数.结果表明:选择质量损失和超声声速这2个退化因素有助于建立混凝土在现场暴露环境下的退化模型,并得到其剩余寿命的边缘分布函数;基于Copula函数预测西宁市现场暴露环境下的混凝土使用寿命约225个月,损伤发展始于第180个月左右. 展开更多
关键词 混凝土 寿命预测 现场暴露 copula函数 多退化因素 可靠度
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t-NIG单因子Copula的CDO定价模型
14
作者 陈剑利 梁姣 +1 位作者 曹慧 周明华 《浙江工业大学学报》 CAS 2014年第2期231-236,共6页
分析了大样本同质投资组合(LHP)近似方法下基于t-NIG单因子Copula的CDO定价模型,此模型是CDO标准定价模型(单因子Gaussian Copula)的扩展延伸.对模型的扩展是为了更好地解决"相关性微笑"问题,并使定价和市场报价更好的吻合.... 分析了大样本同质投资组合(LHP)近似方法下基于t-NIG单因子Copula的CDO定价模型,此模型是CDO标准定价模型(单因子Gaussian Copula)的扩展延伸.对模型的扩展是为了更好地解决"相关性微笑"问题,并使定价和市场报价更好的吻合.模型中假设市场共同因子和个体异质因子分别服从t分布和NIG分布,构建t-NIG单因子Copula模型.基于模型在大样本同质情况下计算资产池损失分布,并对Dow Jones iTraxx Europe指数的各分券层定价.另外,分析了数值结果,对不同模型适应CDO各分券层的市场报价的能力进行比较.结果表明:所有的模型都比标准模型更好地适应市场报价,且t-NIG单因子Copula模型定价效果最为理想. 展开更多
关键词 大样本同质投资组合(LHP) 债务抵押债券(CDO) 因子copula
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基于Frank-Copula贝叶斯估计的系统性风险对样本标度的敏感性分析 被引量：2
15
作者 赵宁 于方坤 +1 位作者 由申 汪振双 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期72-80,共9页
研究表明数据样本标度的选取对系统性风险估计结果具有直接影响,本文基于150只A股样本数据构建25组投资组合,通过Copula贝叶斯估计方法获得系统风险β与投资标度比λ无信息先验的联合后验分布,对系统风险β与投资标度比λ的影响效应进... 研究表明数据样本标度的选取对系统性风险估计结果具有直接影响,本文基于150只A股样本数据构建25组投资组合,通过Copula贝叶斯估计方法获得系统风险β与投资标度比λ无信息先验的联合后验分布,对系统风险β与投资标度比λ的影响效应进行了分析。研究表明,样本标度对我国A股市场的系统性风险值估计存在误差性影响,且该影响随着公司规模的增加而不断上升,即样本标度的选取对于大额机构投资者影响较大,但数据对于账面市值比不敏感。以月度数据为基础数据,我国市场系统性风险值与样本标度比存在弱负相关关系,相比较以机构投资者占据资本市场主流的美国数据,我国市场真实投资标度存在明显差异。 展开更多
关键词 样本标度 系统风险值 copula贝叶斯 FF三因素模型
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基于Copula的不同气候区暴雨联合特征分析——以辽宁省为例 被引量：1
16
作者 付万 王菜林 《辽宁师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第3期408-414,共7页
选取纬度相近的宽甸、建平和营口站1955—2012年降水数据,引入Copula函数,对辽宁省不同气候类型区暴雨要素进行联合特征分析.结果表明:(1)暴雨单要素拟合中,广义极值分布比较通用,暴雨比和暴雨强度适合同时用于反映暴雨特征,暴雨日数只... 选取纬度相近的宽甸、建平和营口站1955—2012年降水数据,引入Copula函数,对辽宁省不同气候类型区暴雨要素进行联合特征分析.结果表明:(1)暴雨单要素拟合中,广义极值分布比较通用,暴雨比和暴雨强度适合同时用于反映暴雨特征,暴雨日数只适用于反映半湿润山区的暴雨特征,暴雨量适用于反映半湿润平原区和半干旱区的暴雨特征;(2)不同地貌、不同气候区,联合暴雨多个要素的Copula函数的类型不尽相同,Clayton Copula函数适合用于联合反映半湿润山地区和半干旱区的暴雨,Frank Copula函数适合用于反映半湿润平原区的暴雨联合特征;(3)辽宁省暴雨的联合重现周期从东部半湿润的山区向西部半干旱区逐渐延长,而同现重现周期则从西部干旱区向东部半湿润山区延长,即二者表现出相反的趋势. 展开更多
关键词 copula函数 暴雨要素 重现期 辽宁省
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一类新型广义FGM Copula的相关性及其应用 被引量：4
17
作者 徐付霞 董永权 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第4期475-481,共7页
本文研究了形如Cθ(u,v)=uv+θuavb(1—um)c(1—vn)d的一类新型广义FGM Copula的相关性.求解了其和谐性度量Kendall相关系数τ和Spearman相关系数ρ,论证了和谐性度量相比于线性相关系数的优越性.以泥石流地貌要素之沟床比降和流域高差... 本文研究了形如Cθ(u,v)=uv+θuavb(1—um)c(1—vn)d的一类新型广义FGM Copula的相关性.求解了其和谐性度量Kendall相关系数τ和Spearman相关系数ρ,论证了和谐性度量相比于线性相关系数的优越性.以泥石流地貌要素之沟床比降和流域高差为例,计算了这两个地貌要素的线性相关系数r、和谐型度量τ和ρ,说明两个和谐性度量τ和ρ之间的关系(3τ≈2ρ)适合用此新型广义FGM Copula描述.进一步对其中的6个参数a,b,c,d,m,n在各种不同取值下的τ和ρ的取值范围进行讨论,从而确定出一个具体的广义FGM Copula,它能够较好地拟合沟床比降和流域高差的相关结构. 展开更多
关键词 FGMcopula Kendall’sτ Spearman’sρ 泥石流 地貌要素
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基于改进时间卷积网络与藤Copula的短期风速预测 被引量：1
18
作者 黄宇 张宗拾 +2 位作者 刘家兴 李旭昕 张鹏 《电力科学与工程》 2024年第7期60-69,共10页
考虑风电场相邻风机风速间以及风速与气象因素间复杂的非线性关系,提出了一种基于改进时间卷积网络与藤Copula相结合的风速预测方法。首先,利用深度残差收缩网络中存在的注意力机制及软阈值化的思想改进时间卷积网络中的残差模块,并进... 考虑风电场相邻风机风速间以及风速与气象因素间复杂的非线性关系,提出了一种基于改进时间卷积网络与藤Copula相结合的风速预测方法。首先,利用深度残差收缩网络中存在的注意力机制及软阈值化的思想改进时间卷积网络中的残差模块,并进行初步风速预测;然后,考虑到众多气象因素对风速的影响,使用核主成分分析对气象数据进行降维,在保证数据特征的同时,降低数据的复杂度;最后,利用藤Copula在描述非线性相关结构方面的优势构建修正模型,使用降维的气象数据修正初步风速预测值,得到最终的风速预测结果。实验证明,所提方法提高了短期风速预测的精度。 展开更多
关键词 风速预测 改进时间卷积网络 气象因素 核主成分分析 藤copula
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因子Copula空间偏相依模型与农业系统性风险度量 被引量：3
19
作者 张译元 孟生旺 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2021年第3期122-134,共13页
农业生产受气候和生产聚集性影响,其风险具有空间相依的特征,这种相依关系随距离的增大而变小。在距离相同的条件下,相依关系又会随气候状况的变化而不同。由于受自然灾害的影响,产量左尾的相关性通常强于中部和右尾。为此,本文构造了Ge... 农业生产受气候和生产聚集性影响,其风险具有空间相依的特征,这种相依关系随距离的增大而变小。在距离相同的条件下,相依关系又会随气候状况的变化而不同。由于受自然灾害的影响,产量左尾的相关性通常强于中部和右尾。为此,本文构造了Gee因子Copula回归模型,在边缘分布中使用奇异帕累托分布、奇异对数逻辑分布族等新型分布以提高左尾部分的拟合效果;用高斯过程刻画变量中间部分的空间相依关系,并用两个指数分布作为共同因子,对高斯过程的尾部相关结构进行调整,以反映产量非对称的尾部相关性;在高斯协方差中引入气温、降雨量和经纬度等协变量,使得相依关系可以灵活反映气候特征和地理差异。基于一组实际数据的研究结果表明,本文所构造的因子Copula空间偏相依模型在拟合作物单产的空间相依关系时,对尾部相关性的拟合效果更好。基于本文提出的模型,通过蒙特卡洛模拟计算得到的各种风险度量值,可以为农业大灾风险管理提供参考依据。 展开更多
关键词 因子copula 空间相依 风险度量 农业保险
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基于Copula的京津冀平原作物水分利用效率驱动因子分析 被引量：1
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作者 龙学智 刘苏峡 +1 位作者 莫兴国 陈学娟 《中国生态农业学报（中英文）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第12期1833-1845,共13页
农业是京津冀地区最主要的用水部门,提高农业用水效率有助于缓解京津冀水资源压力,实现可持续发展。基于VIP模型模拟的1980-2013年京津冀平原作物水分利用效率(WUE)、作物净初级生产力(NPP)、作物实际蒸散发(ETa),结合同期年平均气温(Tm... 农业是京津冀地区最主要的用水部门,提高农业用水效率有助于缓解京津冀水资源压力,实现可持续发展。基于VIP模型模拟的1980-2013年京津冀平原作物水分利用效率(WUE)、作物净初级生产力(NPP)、作物实际蒸散发(ETa),结合同期年平均气温(Tmean)、年降水量(Pre)和年日照时数(Sun),应用Copula函数理论分别建立WUE与NPP、ETa、Tmean、Pre、Sun的5组联合概率分布函数,计算各驱动因子在低、中、高取值条件下WUE大于任一特定取值的可能性(定义为WUE条件概率),探索WUE的驱动关系。结果表明:1)驱动因子NPP、ETa、Sun取值越大, WUE大于任一特定取值的可能性越大;而驱动因子Tmean和Pre取值越小, WUE大于任一特定取值的可能性越大。2)若以各驱动因子分别在高、低取值条件下的WUE条件概率的差值来反映WUE对各驱动因子大小的敏感程度,WUE对NPP的大小最为敏感,而后依次是Sun、ETa、Pre、Tmean。3)对比不同驱动因子相同取值条件下的WUE条件概率,较低的NPP会明显抑制WUE的大小,提高NPP对WUE的提升有明显的保障作用。综上所述,作物WUE同时受光合作用和蒸腾作用两个生理过程控制,较难确定光合和蒸腾对WUE的驱动关系;WUE与驱动因子的联合概率分布和条件概率分析指出,在京津冀平原可以采用在控制耗水的条件下提高NPP的策略,该策略可能比在控制产量的条件下减少耗水的策略更有效。 展开更多
关键词 京津冀平原 作物水分利用效率 驱动因子 copula函数 VIP模型 作物净初级生产力(NPP)
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