金融控股集团数据共享的制度障碍及其优化

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作者 袁康 魏洋 《上海财经大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第5期123-137,共15页

在中央金融工作会议提出做好数字金融大文章的背景下,加强金融数据治理,充分挖掘数据价值是金融数字化转型的内在要求。金融控股集团因其多机构、跨行业的特点聚集了海量金融数据资源,推动金融控股集团内部数据共享是释放数据价值、提... 在中央金融工作会议提出做好数字金融大文章的背景下,加强金融数据治理,充分挖掘数据价值是金融数字化转型的内在要求。金融控股集团因其多机构、跨行业的特点聚集了海量金融数据资源,推动金融控股集团内部数据共享是释放数据价值、提升经营质效的重要支撑。然而,当前我国金融控股集团数据共享面临着多头监管下规则碎片化、“告知-同意”授权机制形式化空转、多主体间利益冲突的三重结构性障碍。金融控股集团内部数据共享既不同于单一法人内部数据调用,也区别于无关联第三方间数据共享,其特殊性未获现行制度框架充分回应。结合域外经验与本土实际,通过制定金融控股集团内部数据共享的专门规章,创设前端“默认授权”机制促进数据共享,引入后端“选择退出”权利予以主体保障,同时健全集团内部利益平衡机制,完善金融控股集团内部数据共享的制度体系,从而实现数据在集团内部的高效流通与价值释放,促进数字金融高质量发展。 展开更多

关键词 金融控股集团 数据共享 默认授权 选择退出

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数据资产对企业债务融资成本的影响研究 被引量：1

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作者 沈冰 汪缘 《当代金融研究》 2025年第1期41-56,共16页

在数字化转型的浪潮中,数据资产已成为推动经济增长和企业竞争力的关键资源,并深刻影响着企业的财务策略。基于2010-2023年的沪深A股上市企业的相关财务数据,探讨数据资产对企业债务融资成本的影响及其作用机制。研究发现,数据资产可以... 在数字化转型的浪潮中,数据资产已成为推动经济增长和企业竞争力的关键资源,并深刻影响着企业的财务策略。基于2010-2023年的沪深A股上市企业的相关财务数据,探讨数据资产对企业债务融资成本的影响及其作用机制。研究发现,数据资产可以降低企业债务融资成本,企业数据资产越多,债务融资成本就越低。影响机制分析结果表明,企业数据资产可以通过降低违约风险和提升技术创新能力来减少债务融资成本。异质性分析结果表明,企业数据资产对债务融资成本的降低作用在国有企业、西部地区和非制造业的企业中更加明显。本文将数据资产纳入企业债务融资成本影响因素的相关研究中,从实证角度验证二者之间的关系,既丰富了数据资产对微观经济主体影响方面的研究,也为降低企业债务融资成本提供新思路。 展开更多

关键词 数据资产 债务融资成本 违约风险 技术创新

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基于非结构化文本的房地产债券违约预警研究

3

作者 钟宁桦 郝雨桐 刘一莹 《中山大学学报(社会科学版)》 北大核心 2025年第4期359-374,共16页

房地产行业是我国国民经济的重要支柱产业。近年来,房地产企业债务违约事件频繁发生,相关金融风险隐患日益凸显,实现对房地产债券违约的准确和超前预警具有重要现实意义和紧迫性。本文从1.3万份分析师研报中提取18万条文本语段,利用Deep... 房地产行业是我国国民经济的重要支柱产业。近年来,房地产企业债务违约事件频繁发生,相关金融风险隐患日益凸显,实现对房地产债券违约的准确和超前预警具有重要现实意义和紧迫性。本文从1.3万份分析师研报中提取18万条文本语段,利用DeepSeek大语言模型对文本进行处理,构建文本因子。随后,将这些文本因子与房地产债券的逐笔交易数据结合,采用机器学习方法,建立债券违约预警与风险识别模型。本文研究发现,机器学习方法对房地产债券违约的预警效果显著优于传统计量方法,非结构化文本数据的引入能有效增强分类预测效果。 展开更多

关键词 房地产债券 违约风险预测 大语言模型 机器学习 非结构化数据

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基于SMOTE-XGBoost算法的信用卡违约预测模型研究

4

作者 赵阳 张杰萌 严国义 《武汉工程大学学报》 2025年第3期343-348,共6页

针对信用卡违约现象,提出了一种基于SMOTE-XGBoost算法的预测模型。该模型采用合成少数类过采样技术(SMOTE)对数据集进行处理,选择极限梯度提升树(XGBoost)模型作为学习器,提升模型整体的预测效果。为验证SMOTE的有效性以及XGBoost算法... 针对信用卡违约现象,提出了一种基于SMOTE-XGBoost算法的预测模型。该模型采用合成少数类过采样技术(SMOTE)对数据集进行处理,选择极限梯度提升树(XGBoost)模型作为学习器,提升模型整体的预测效果。为验证SMOTE的有效性以及XGBoost算法的最优性,本文首先采用随机森林、神经网络、梯度提升决策树、逻辑回归、k近邻、XGBoost和LightGBM模型对原数据集进行数据建模分析和预测,之后使用Regular-SMOTE、Borderline-SMOTE和SVM-SMOTE采样方式对数据集做相对平衡处理,然后再使用7种模型分别对平衡处理后的数据集进行建模分析和预测,并引入准确率、精确率、F1指数、曲线下面积作为模型好坏的评价指标。不同采样方式和模型之间的对比分析结果表明,在经过SMOTE采样后,各模型的预测效果显著提升,其中使用XGBoost模型对经过SVM-SMOTE采样后的数据进行建模分析,该方法的预测效果最好,采用此模型可为金融行业制定放贷策略和降低企业风险提供决策支持。 展开更多

关键词 SMOTE XGBoost 违约预测 不平衡数据

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基于对比学习与特征交叉融合的贷款违约预测模型研究

5

作者 梁静娟 路新喜 董凌鹤 《计算机应用文摘》 2025年第7期69-72,共4页

信贷业务是我国商业银行的核心利润来源,其风险管理水平直接影响银行的盈利能力和金融稳定性。然而,传统的信用评分模型在处理高维稀疏数据、非线性关系以及类别不平衡问题时存在一定的局限性。为此,文章提出了一种基于对比学习与特征... 信贷业务是我国商业银行的核心利润来源,其风险管理水平直接影响银行的盈利能力和金融稳定性。然而,传统的信用评分模型在处理高维稀疏数据、非线性关系以及类别不平衡问题时存在一定的局限性。为此,文章提出了一种基于对比学习与特征交叉融合的贷款违约预测模型(DCN-CL-FL)。在Kaggle信贷违约数据集上的实验结果表明,DCN-CL-FL模型相比次优模型XGBoost,AUC指标提升了2.12%,F1-score提升了4.73%。消融实验进一步验证了各模块的有效性:对比学习模块使AUC提升了4.45%,交叉熵对比损失函数使AUC提升了3.64%。 展开更多

关键词 特征交叉 对比学习 贷款违约预测 模型融合 数据不平衡处理

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供应链视角下中小企业违约风险预测

6

作者 石麒骅 《商业观察》 2025年第18期54-60,65,共8页

文章使用中小企业发票数据,测度供应链中的行业集中度和上下游企业影响力。同时衡量中小企业财务状况,将其与供应链指标融合,共同构建了新的指标体系。基于该指标体系构建的中小企业违约分类模型,在准确率、召回率以及G-mean等模型评价... 文章使用中小企业发票数据,测度供应链中的行业集中度和上下游企业影响力。同时衡量中小企业财务状况,将其与供应链指标融合,共同构建了新的指标体系。基于该指标体系构建的中小企业违约分类模型,在准确率、召回率以及G-mean等模型评价标准上表现良好。为了更加可靠地构建指标体系,提高对中小企业违约行为的预测能力,需要从现有指标中遴选出最合适的组合。文章通过LASSO方法实现这一点,在方法上具有一定创新性。基于随机森林模型构建了中小企业违约分类模型,拓展了该模型在风险预测中的实践应用,丰富了在进行风险预测时,处理发票数据、构建指标体系的方法。 展开更多

关键词 中小企业 违约风险 LASSO 随机森林 发票数据

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数据处理目的改变之法律挑战与对策 被引量：3

7

作者 杨烁 王玉宝 《重庆社会科学》 CSSCI 北大核心 2024年第2期116-131,共16页

目的限制原则要求信息处理者对数据进一步处理不得与初始目的不兼容,大数据和人工智能的发展对该原则发起了挑战。大数据分析使用不同的算法分析数据,人工智能通过对所持有的数据进行训练,要求重新使用数据创造新的价值。改变数据处理目... 目的限制原则要求信息处理者对数据进一步处理不得与初始目的不兼容,大数据和人工智能的发展对该原则发起了挑战。大数据分析使用不同的算法分析数据,人工智能通过对所持有的数据进行训练,要求重新使用数据创造新的价值。改变数据处理目的,须在信息主体的基本权利保护、风险控制与促进创新之间构建一个新的平衡。为了给数据的进一步处理提供一定的灵活性,通过场景一致性构建兼容使用理论;为科学研究、统计目的使用数据推定具有兼容性,从而释放大数据分析的价值,并提高法律的可预测性。更进一步,通过代码塑造数据处理目的改变再次利用数据的行为规范。数据的设计和默认保护理念认为代码架构可以通过数据处理场景,将目的限制原则内置到信息系统当中,通过组织和技术保障措施确保数据重新使用具有兼容性与合法性,并保障数据安全。 展开更多

关键词 目的限制原则 兼容性 目的改变 数据设计和默认保护

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基于k-Stratified SMOTE-CV与Stacking集成学习的信贷违约预测

8

作者 马文敏 《智能计算机与应用》 2024年第6期145-152,共8页

信贷违约数据通常呈现不平衡分布,会导致模型过拟合和分类效果不佳等问题。为了应对这些问题,提出一种创新方法:将k-Stratified SMOTE-CV技术与Stacking集成模型相结合。并针对3个不同的信贷数据集展开研究。实验结果表明,k-Stratified ... 信贷违约数据通常呈现不平衡分布,会导致模型过拟合和分类效果不佳等问题。为了应对这些问题,提出一种创新方法:将k-Stratified SMOTE-CV技术与Stacking集成模型相结合。并针对3个不同的信贷数据集展开研究。实验结果表明,k-Stratified SMOTE-CV技术能够有效解决过拟合问题,同时Stacking集成模型能够进一步增强正负类别的分类效果。其中,F1得分最大提升11.7%,AUC最大提升7.6%。此外,为深入理解模型的决策过程,引入了局部可解释性模型LIME,增强信贷违约预测的透明性。这些研究结果为金融领域的信贷决策提供了有力支持。 展开更多

关键词 不平衡数据 信贷违约预测 集成模型 可解释性

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基于机器学习技术的房地产企业债券违约风险预警

9

作者 周曲文 《微型电脑应用》 2024年第8期207-210,215,共5页

我国房地产企业债券自2018年起频繁违约,违约债券数量和违约金额均远超其他行业。为此,基于机器学习技术构建房地产企业债券违约预警模型,提前识别可能发生违约的债券。研究发现:在不同的违约预测时间点,用于预测的指标重要性不同,且构... 我国房地产企业债券自2018年起频繁违约,违约债券数量和违约金额均远超其他行业。为此,基于机器学习技术构建房地产企业债券违约预警模型,提前识别可能发生违约的债券。研究发现:在不同的违约预测时间点,用于预测的指标重要性不同,且构建的预警指标组在违约发生前半年对违约的预测性能最好;在指标体系中加入“三道红线”财务指标提高了房地产企业债券违约预测的性能;引入债券交易数据特征作为违约预测的影响因子,对违约有着较好的预测作用和解释意义。 展开更多

关键词 机器学习 债券违约风险 XGBoost 房地产企业 债券交易数据

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在关系数据库中构建数据完整性的检验策略 被引量：4

10

作者 刘特 徐迎晓 +1 位作者 李敏 何梅 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第11期87-89,共3页

通过利用在关系型数据库中所提供的约束、默认、规则和嵌套触发器技术，对来自客户端的数据进行有效性和合法性的检验，有效地保证了数据源的正确性和完整性；此外，合理地定义和应用一项数据完整性的检验策略，可以更有效地提高数据存... 通过利用在关系型数据库中所提供的约束、默认、规则和嵌套触发器技术，对来自客户端的数据进行有效性和合法性的检验，有效地保证了数据源的正确性和完整性；此外，合理地定义和应用一项数据完整性的检验策略，可以更有效地提高数据存储和检索的效率。 展开更多

关键词 关系数据库 数据完整性 检验策略 数据挖掘

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基于持续期数据的我国住房抵押贷款违约和提前还款风险分析 被引量：4

11

作者 徐淑一 王宁宁 王美今 《南方经济》 CSSCI 北大核心 2009年第6期34-43,共10页

本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,估计了住房抵押贷款在整个持续期内的提前还款风险和违约风险的概率,同时研究了各影响因素对住房抵押贷款这两类风险的影响方向。目前在国内文献中尚未见诸有关住房抵押持续期的实证研究,本文的研... 本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,估计了住房抵押贷款在整个持续期内的提前还款风险和违约风险的概率,同时研究了各影响因素对住房抵押贷款这两类风险的影响方向。目前在国内文献中尚未见诸有关住房抵押持续期的实证研究,本文的研究能够反映抵押贷款风险的内在时间效应,这是其它统计分析方法无法做到的。本文进一步指出它们在银行的抵押贷款证券化和信贷风险管理中的应用前景。 展开更多

关键词 抵押贷款 持续期 提前还贷 违约

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考虑违约距离的上市公司危机预警模型研究 被引量：18

12

作者 刘国光 王慧敏 张兵 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2005年第11期59-68,共10页

在上市公司财务危机预警中,违约距离起着重要的不可替代的作用,仅考虑财务指标并不足以完全解释企业财务危机发生的原因.文章应用Merton模型对2002～2004年ST公司和相应配对公司的危机发生之前的违约距离进行了研究,发现危机公司违约距... 在上市公司财务危机预警中,违约距离起着重要的不可替代的作用,仅考虑财务指标并不足以完全解释企业财务危机发生的原因.文章应用Merton模型对2002～2004年ST公司和相应配对公司的危机发生之前的违约距离进行了研究,发现危机公司违约距离在危机发生前第三年明显低于正常公司的相应值,违约距离比传统财务指标能更早地预警到企业财务危机的发生.结合违约距离因素的危机预警模型能更明显地提高模型的危机判断正确率. 展开更多

关键词 财务危机 违约距离 LOGISTIC回归 截面数据分布

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竞争风险下我国住房抵押贷款风险的实证研究 被引量：11

13

作者 徐淑一 王宁宁 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第2期45-52,共8页

本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,对贷款终止的提前还款和违约这两种情形展开研究,估计了竞争风险下Cox比例危险模型,刻画我国住房抵押贷款的两类风险概率随协变量变化的时间效应。对竞争风险下的Cox比例危险模型,本文计算了相应的C... 本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,对贷款终止的提前还款和违约这两种情形展开研究,估计了竞争风险下Cox比例危险模型,刻画我国住房抵押贷款的两类风险概率随协变量变化的时间效应。对竞争风险下的Cox比例危险模型,本文计算了相应的Cox-Snell残差和Deviance残差用于模型的拟合检验,检验表明本文估计的竞争风险模型用于抵押贷款持续期数据的分析是合适的。本文进一步讨论了基于持续期的贷款终止风险研究在银行抵押贷款证券化和信贷风险管理中的意义。 展开更多

关键词 抵押贷款 持续期 竞争风险 提前还贷 违约

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通用数据库集群服务器 被引量：3

14

作者 陈付龙 李明东 汪迅宝 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2005年第12期41-42,126,共3页

基于集群技术构建的数据库集群服务器的研究是一个新热点,有许多不同的构造方法。文中在介绍了数据集群服务器概念和基本构造方法的基础上,设计了一种可以提供通用编程接口的体系结构,并分析了其工作原理和实现技术,同时也探讨了需要解... 基于集群技术构建的数据库集群服务器的研究是一个新热点,有许多不同的构造方法。文中在介绍了数据集群服务器概念和基本构造方法的基础上,设计了一种可以提供通用编程接口的体系结构,并分析了其工作原理和实现技术,同时也探讨了需要解决的数据存储、数据运算和事务处理问题。 展开更多

关键词 集群 数据库集群服务器 中间件 分布式数据接口 默认事物处理器

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通用数据库集群服务器系统 被引量：1

15

作者 陈付龙 赵诚 +2 位作者 纪书国 李明东 汪迅宝 《计算机工程与科学》 CSCD 2005年第12期45-46,67,共3页

数据库集群服务器系统有许多不同的构造方法,文中在介绍了数据集群服务器概念和基本构造方法的基础之上,设计了一种可以提供通用编程接口的体系结构,并分析了其工作原理和实现技术,同时探讨了需要解决的数据存储、数据运算和事务管理问题。

关键词 数据库集群服务器系统 分布式数据接口 默认事物处理器

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列车故障信息无线传输的实现 被引量：1

16

作者 李刚 申萍 《现代电子技术》 2004年第19期44-45,共2页

根据安全行车的需要 ,研制了列车故障信息无线传输系统。分析了无线数据传输模块的数据传输格式 ,提出了车载系统和地面站列车故障信息无线传输的通信格式。为了克服移动通信带来的干扰 ,提高误码率 ,提出了软件抗干扰措施 ,完成了地面... 根据安全行车的需要 ,研制了列车故障信息无线传输系统。分析了无线数据传输模块的数据传输格式 ,提出了车载系统和地面站列车故障信息无线传输的通信格式。为了克服移动通信带来的干扰 ,提高误码率 ,提出了软件抗干扰措施 ,完成了地面系统的故障信息管理。 展开更多

关键词 列车故障检测仪 无线数据通信 差错编码 无线通信模块

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基于信息增益的缺省规则的挖掘方法 被引量：1

17

作者 尹旭日 贾松茂 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第6期183-185,共3页

Rough集方法是一种处理不确定或模糊知识的重要工具。论文在现有的基于Rough集理论的缺省规则挖掘算法的基础上,将单属性信息增益概念扩充为多属性的情况,提出了基于信息增益的缺省规则的搜索策略和挖掘方法。实验表明,该方法能够发现... Rough集方法是一种处理不确定或模糊知识的重要工具。论文在现有的基于Rough集理论的缺省规则挖掘算法的基础上,将单属性信息增益概念扩充为多属性的情况,提出了基于信息增益的缺省规则的搜索策略和挖掘方法。实验表明,该方法能够发现简洁、易理解和实用的规则,同时具有较低的计算复杂性。 展开更多

关键词 缺省规则 信息增益 ROUGH集 数据挖掘

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IVSA模型在双来源自动站小时降水数据实时拼接中的应用 被引量：1

18

作者 刘一鸣 《气象》 CSCD 北大核心 2015年第11期1398-1407,共10页

利用2012年5月1日至7月31日全国自动气象站两种来源实时上传资料中的"非缺测不一致"小时降水数据,详查了问题的产生原因,为在实时拼接过程中高效判断数据正确性,提出较小尺度时间序列求证比对模型(IVSA):当同一时间同一台站... 利用2012年5月1日至7月31日全国自动气象站两种来源实时上传资料中的"非缺测不一致"小时降水数据,详查了问题的产生原因,为在实时拼接过程中高效判断数据正确性,提出较小尺度时间序列求证比对模型(IVSA):当同一时间同一台站的两种来源小时降水值发生不一致时,首先在较小时间尺度(分钟级)序列上使用内部一致性检查方法分别求证小时降水的正确性;当各自在较小时间尺度序列均无法证伪时,将单元出错概率引入两分钟降水序列的比对过程,并据此竞优遴选得出较为可靠的小时降水数据。指出:(1)产生非缺测不一致问题的原因主要有生成报文时观测数据不全、报文处理环节不一致、台站信息不正确三类。(2)使用2012年5月1360组实例形成IVSA模型参数后,模型在2012年6—7月的4017组非缺测不一致数据中取得了99.65%的判断准确率。通过IVSA模型,非缺测不一致的小时降水数据取舍问题可在分钟降水序列比对中找出答案。 展开更多

关键词 自动气象站 非缺测不一致 数据源拼接 求证比对模型 相关可信度 地面观测

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财务信息、市场信息与公司债券信用利差 被引量：2

19

作者 张戡 李飞鹏 《财务与金融》 2018年第5期35-41,共7页

基于上海证券交易所公司债券的面板数据,对影响公司债券信用利差的财务因素和市场因素进行实证研究。研究结果表明,发债公司财务数据中的盈利指标和财务杠杆对信用利差影响显著,发债公司收益率越高、财务杠杆越小,公司债券信用利差越小... 基于上海证券交易所公司债券的面板数据,对影响公司债券信用利差的财务因素和市场因素进行实证研究。研究结果表明,发债公司财务数据中的盈利指标和财务杠杆对信用利差影响显著,发债公司收益率越高、财务杠杆越小,公司债券信用利差越小;市场风险因素中的违约距离、债券波动率和夏普比率对公司债券信用利差有显著影响,公司违约距离和夏普比率越小、债券波动率越大,公司债券信用利差越大。 展开更多

关键词 公司债券 信用利差 财务数据 违约距离

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集成广义泛化分配表和概念格的矿山缺省规则挖掘方法

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作者 杨敏 李瑞霞 汪云甲 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期1228-1233,共6页

针对传统缺省规则知识挖掘算法易出现规则繁复、提取和存储不便等不足,提出了基于泛化分配表(GDT)和约简概念格(CL)优势互补的GDTCL缺省规则挖掘模型.模型采用GDT求取条件属性的属性子集,有效地解决了利用粗集理论进行求解会面临的NP问... 针对传统缺省规则知识挖掘算法易出现规则繁复、提取和存储不便等不足,提出了基于泛化分配表(GDT)和约简概念格(CL)优势互补的GDTCL缺省规则挖掘模型.模型采用GDT求取条件属性的属性子集,有效地解决了利用粗集理论进行求解会面临的NP问题.利用扩展概念格来表达GDT泛化层次的蕴含关系及规则强度和支持度的限制关系,通过概念格的约简算法完成缺省规则的挖掘.最后,进行了矿山缺省规则知识发现的实例验证,结果表明,该模型能从不完整矿山信息系统中挖掘出规则长度齐整、易于存储和应用匹配的无重复缺省规则. 展开更多

关键词 泛化分配表 约简概念格 缺省规则 数据挖掘 矿山决策

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