针对经典MCMC(Markov chain Monte Carlo)算法求解河流水污染源信息(排放量、排放时间和排放位置)时初始点的选取和接受率不高导致的计算效率低下问题,通过COMSOL仿真软件构建污染物二维扩散模型,利用不同算法对比分析了上述两方面对水...针对经典MCMC(Markov chain Monte Carlo)算法求解河流水污染源信息(排放量、排放时间和排放位置)时初始点的选取和接受率不高导致的计算效率低下问题,通过COMSOL仿真软件构建污染物二维扩散模型,利用不同算法对比分析了上述两方面对水污染溯源结果的影响,并由此提出了基于等距随机抽样方法(equidistant random sampling)的两阶段多链Metropolis Hastings算法(ERS-TSMH).仿真结果表明,传统的MH算法和TSMH算法在求解时易陷入局部最优值或不收敛的情况,前者接受率在20%左右,后者却达到近50%;多链ERS-MH算法提高了反演的准确性,但经过10 000次左右迭代后收敛,效率低下;多链ERS-TSMH算法在保证溯源精度的同时,在5 000次左右迭代后收敛,效率显著提高且表现出高稳定性和可靠性.展开更多
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带...为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。展开更多
近年来,项目反应时间数据的建模是心理和教育测量领域的热门方向之一。针对反应时间的对数正态模型和Box-Cox正态模型的不足,本文在van der Linden的分层模型框架下基于偏正态分布建立一个反应时间的对数线性模型,并成功给出模型参数估...近年来,项目反应时间数据的建模是心理和教育测量领域的热门方向之一。针对反应时间的对数正态模型和Box-Cox正态模型的不足,本文在van der Linden的分层模型框架下基于偏正态分布建立一个反应时间的对数线性模型,并成功给出模型参数估计的马尔科夫链蒙特卡罗(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)算法。模拟研究和实例分析的结果均表明,与对数正态模型和BoxCox正态模型相比,对数偏正态模型表现出更加优良的拟合效果,具有更强的灵活性和适用性。展开更多
文摘针对经典MCMC(Markov chain Monte Carlo)算法求解河流水污染源信息(排放量、排放时间和排放位置)时初始点的选取和接受率不高导致的计算效率低下问题,通过COMSOL仿真软件构建污染物二维扩散模型,利用不同算法对比分析了上述两方面对水污染溯源结果的影响,并由此提出了基于等距随机抽样方法(equidistant random sampling)的两阶段多链Metropolis Hastings算法(ERS-TSMH).仿真结果表明,传统的MH算法和TSMH算法在求解时易陷入局部最优值或不收敛的情况,前者接受率在20%左右,后者却达到近50%;多链ERS-MH算法提高了反演的准确性,但经过10 000次左右迭代后收敛,效率低下;多链ERS-TSMH算法在保证溯源精度的同时,在5 000次左右迭代后收敛,效率显著提高且表现出高稳定性和可靠性.
文摘为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
文摘近年来,项目反应时间数据的建模是心理和教育测量领域的热门方向之一。针对反应时间的对数正态模型和Box-Cox正态模型的不足,本文在van der Linden的分层模型框架下基于偏正态分布建立一个反应时间的对数线性模型,并成功给出模型参数估计的马尔科夫链蒙特卡罗(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)算法。模拟研究和实例分析的结果均表明,与对数正态模型和BoxCox正态模型相比,对数偏正态模型表现出更加优良的拟合效果,具有更强的灵活性和适用性。
