|
1
|
基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究 |
黎鹏
朱新玲
|
《华北金融》
|
2009 |
1
|
|
|
2
|
基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究 |
黎鹏
朱新玲
|
《黑龙江金融》
|
2009 |
0 |
|
|
3
|
基于DCC-MVGARCH模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究 |
董杰
潘和平
姚一永
李成刚
|
《预测》
CSSCI
北大核心
|
2012 |
14
|
|
|
4
|
沪深股市动态溢出效应与动态相关性的实证研究--基于长记忆VAR-BEKK(DCC)-MVGARCH(1，1)模型 |
曹广喜
姚奕
|
《系统工程》
CSCD
北大核心
|
2008 |
20
|
|
|
5
|
人民币与东亚国家货币汇率动态联动研究——基于VAR-MVGARCH-BEKK模型的实证分析 |
蔡彤娟
陈丽雪
|
《亚太经济》
CSSCI
北大核心
|
2016 |
17
|
|
|
6
|
我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析 |
袁晨
傅强
彭选华
|
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
|
2014 |
13
|
|
|
7
|
ECX碳排放期货与欧美股市联动性研究——基于DCC-MVGARCH模型的实证分析 |
刘维泉
赵净
|
《兰州学刊》
CSSCI
|
2011 |
9
|
|
|
8
|
异质波动条件下中国股市与国际股市联动性的动态分析——基于DCC-MVGARCH模型的实证研究 |
苏明政
张庆君
|
《渤海大学学报（自然科学版）》
CAS
|
2013 |
3
|
|
|
9
|
金融系统中多维度流动性的集成测度构建——基于MVGARCH-熵模型的研究 |
姚登宝
刘晓星
石广平
|
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
|
2016 |
4
|
|
|
10
|
人民币与“一带一路”沿线国家汇率联动关系研究——基于VAR-MVGARCH-BEKK模型的实证分析 |
杜婕
安明玉
|
《吉林大学社会科学学报》
CSSCI
北大核心
|
2021 |
6
|
|
|
11
|
我国城市房价波动的溢出效应研究——基于DCC-MVGARCH模型的视角 |
张谦
王章名
王成璋
|
《西藏大学学报（社会科学版）》
CSSCI
|
2015 |
4
|
|
|
12
|
股指期货动态套期保值率研究——基于DCC-MVGARCH模型 |
邓鸣茂
|
《国际商务研究》
CSSCI
北大核心
|
2011 |
5
|
|
|
13
|
基于DCC-MVGARCH模型的证券组合VaR测度与拓展模型 |
冯金余
|
《统计与信息论坛》
CSSCI
|
2009 |
5
|
|
|
14
|
非对称冲击与境内外人民币外汇市场间的动态关联——基于AG-DCC-MVGARCH模型的实证分析 |
陈云
|
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
|
2014 |
4
|
|
|
15
|
人民币外汇市场间溢出效应研究--基于VAR和DCC-MVGARCH模型 |
高杰英
廉永辉
|
《四川大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
|
2020 |
1
|
|
|
16
|
分级基金交易量与其收益率间波动关系分析——基于BEKK/DCC-MVGARCH模型的实证研究 |
陈学文
黄艳芳
|
《海南金融》
|
2015 |
1
|
|
|
17
|
中国股市行业板块的动态相关性建模——基于DCC-MVGARCH模型 |
姚燕云
蔡尚真
|
《数学建模及其应用》
|
2013 |
0 |
|
|
18
|
境内外利差与人民币有效汇率间波动溢出效应分析——基于VAR-BEKK-MVGARCH模型的实证研究 |
陈学文
|
《中南财经政法大学研究生学报》
|
2015 |
0 |
|
|
19
|
我国原油、煤炭和天然气的价格波动关系的研究——基于DCC-MVGARCH模型的实证分析 |
吴婷
|
《价值工程》
|
2014 |
0 |
|
|
20
|
基于DCC-MVGARCH模型的人民币汇率与农产品期货的动态相关性分析——以玉米、大豆期货为例 |
段娟娟
王志彬
|
《南方农业学报》
CAS
CSCD
北大核心
|
2014 |
2
|
|
