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1
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M-Copula-GARCH-t模型在股指期货风险管理中的应用 |
高伟
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《中央民族大学学报（自然科学版）》
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2012 |
0 |
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2
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DCC-GARCH、M-Copula-GARCH和Copula-SV在商品期货对冲中的应用研究 |
徐杰
王相宁
刘远龙
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《投资研究》
北大核心
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2012 |
3
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3
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基于Copula-GARCH模型最优套期保值比率 |
赵蕾
文忠桥
朱家明
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《海南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
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2015 |
1
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4
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“一带一路”沿线主要国家股指市场风险传染效应 |
乔新尧
卢俊香
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《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》
CAS
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2021 |
1
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5
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沪深两市行业板块尾部相关性研究——基于M-Copula-t-GARCH模型 |
杨龙江
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《河南工学院学报》
CAS
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2021 |
1
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6
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基于极值理论及Copula理论的金融市场风险度量 |
李慧菁
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《中南财经政法大学研究生学报》
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2016 |
0 |
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7
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中美主要金融市场相关结构及风险传导路径研究--基于Copula理论与方法 |
黄在鑫
覃正
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
34
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8
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M-Copula模型在金融时间序列分析中的研究与应用 |
王红军
王瑞花
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《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
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2020 |
6
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