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The second-order dynamic phase transition and Lee-Yang zeros in Eggers urn model
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作者 刘小贤 童培庆 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2008年第11期3930-3935,共6页
A second-order dynamic phase transition in a non-equilibrium Eggers urn model for the separation of sand is studied. The order parameter, the susceptibility and the stationary probability distribution have been calcul... A second-order dynamic phase transition in a non-equilibrium Eggers urn model for the separation of sand is studied. The order parameter, the susceptibility and the stationary probability distribution have been calculated. By applying the Lee-Yang zeros method of equilibrium phase transitions, we study the distributions of the effective partition function zeros and obtain the same result for the model. Thus, the Lee-Yang theory can be applied to a more general non-equilibrium system. 展开更多
关键词 urn model non-equilibrium system lee-Yang theory partition function
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Lee's指数用于评价成年大鼠肥胖程度的探讨 被引量:65
2
作者 何明 涂长春 +3 位作者 黄起壬 李萍 李晓宇 彭维杰 《中国临床药理学与治疗学杂志》 CSCD 1997年第3期177-179,共3页
研究Lee's指数在评价成年大鼠肥胖程度方面的可行性与准确性。方法将成年肥胖大鼠Lee's指数与体重增加率、腹腔脂肪湿重、脂肪细胞大小以及血脂等指标同步测量。结果肥胖模型大鼠较其它各组大鼠Lee's指数明显增加 ,且与上... 研究Lee's指数在评价成年大鼠肥胖程度方面的可行性与准确性。方法将成年肥胖大鼠Lee's指数与体重增加率、腹腔脂肪湿重、脂肪细胞大小以及血脂等指标同步测量。结果肥胖模型大鼠较其它各组大鼠Lee's指数明显增加 ,且与上述其它观察指标变化一致 ,高度相关。结论Lee's指数可作为评价成年肥胖模型大鼠肥胖程度的指标。 展开更多
关键词 lee's指数 评价 成年 大鼠 肥胖
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有限数据下Lee-Carter模型在人口死亡率预测中的应用 被引量:41
3
作者 王晓军 任文东 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第6期87-94,共8页
Lee-Carter模型是当今世界上最流行的死亡率预测模型,传统的Lee-Carter模型在样本量很大时才能得到较好的效果,而中国的死亡率数据量较少,且部分年限的数据缺失,难以达到较好的预测效果。本文基于Li等(2004)提出的有限数据死亡率建模方... Lee-Carter模型是当今世界上最流行的死亡率预测模型,传统的Lee-Carter模型在样本量很大时才能得到较好的效果,而中国的死亡率数据量较少,且部分年限的数据缺失,难以达到较好的预测效果。本文基于Li等(2004)提出的有限数据死亡率建模方法,同时考虑样本量不足的影响,采用韩猛等(2010)提出的"双随机过程"建模,构建了有限数据下中国人口死亡率的预测模型,并用于对未来死亡率变动趋势和人口寿命的预测,最后将预测结果与保险公司采用的死亡率改善因子以及社会养老保险个人账户中采用的计发月数进行对比分析,给出了相关结论和有关死亡率风险管理的建议。 展开更多
关键词 lee-Carter模型 有限数据 死亡率建模 死亡率预测 死亡率风险管理
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Lee-Carter模型的理论分布和区间预测 被引量:8
4
作者 王志刚 王晓军 张学斌 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第3期484-493,共10页
死亡率预测是人口预测、长寿风险度量以及寿险公司产品定价和风险管理的基础。在死亡率预测模型中,Lee—Carter模型被广泛采用,但关于Lee-Carter模型的理论分布函数、期望和方差等分布特征,并没有专门的研究。本文在文献研究的基础上,对... 死亡率预测是人口预测、长寿风险度量以及寿险公司产品定价和风险管理的基础。在死亡率预测模型中,Lee—Carter模型被广泛采用,但关于Lee-Carter模型的理论分布函数、期望和方差等分布特征,并没有专门的研究。本文在文献研究的基础上,对Lee-Carter模型进行了完整的理论研究,给出了完整的Lee-Carter模型理论分布和区间预测表达式,为相关研究提供了可靠的理论依据。同时,对传统的Lee-Carter预测区间估计方法和文中给出的区间预测估计方法进行了对比研究,发现使用传统Lee-Carter预测区间估计方法得到的预测区间较窄,对长寿风险存在低估,在预测时间较短时,这种低估更严重。 展开更多
关键词 lee—Carter模型 分布函数 区间预测
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封闭人群生存人数整体预测——以Lee-Carter模型为例 被引量:4
5
作者 王志刚 王晓军 张学斌 《人口与经济》 CSSCI 北大核心 2016年第4期10-20,共11页
由不同组别人群组成封闭人群整体生存人数的预测是相关经济、社会问题研究的基础。现有文献在研究相关问题时,使用的方法为:首先根据动态死亡率模型对其中具有相同特征不同部分的生存人数进行预测,之后通过加总得到整体人数的预测(简称... 由不同组别人群组成封闭人群整体生存人数的预测是相关经济、社会问题研究的基础。现有文献在研究相关问题时,使用的方法为:首先根据动态死亡率模型对其中具有相同特征不同部分的生存人数进行预测,之后通过加总得到整体人数的预测(简称现有方法)。由于现有方法忽略了不同特征人群死亡率变动间相关性的影响,会低估生存人数的波动性。本文使用Lee-Carter模型,在将封闭人群按性别分组的基础上,给出了构建生存人数整体预测模型的过程和实例。并通过理论分析和数值模拟两个视角对现有方法和新方法做了比较。比较结果指出:在死亡率波动具有广泛相关性的现实世界中,只有在均值预测时,现有方法才可以达到预期效果,因此笔者建议在对整体人数(特别是涉及方差和分布函数)预测时,使用本文介绍的整体生存人数预测模型。 展开更多
关键词 生存人数 lee-Carter模型 整体预测
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Lee生物光学模型在不同水体组分特性下的适用性 被引量:2
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作者 王胜强 陈晋 +2 位作者 杨伟 梁涵玮 朱晶晶 《湖泊科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期217-222,共6页
辐射传输模型和生物光学模型均可用于模拟水体遥感反射率.前者模拟精度高,但计算复杂,不利于水质参数的反演;后者简便易反演,但在浑浊水体中的模拟精度还有待进一步检验.本文通过设计大量不同组分浓度组成的水体,以辐射传输模型(即Hydro... 辐射传输模型和生物光学模型均可用于模拟水体遥感反射率.前者模拟精度高,但计算复杂,不利于水质参数的反演;后者简便易反演,但在浑浊水体中的模拟精度还有待进一步检验.本文通过设计大量不同组分浓度组成的水体,以辐射传输模型(即Hydrolight模型)模拟结果为真值,对生物光学模型(即Lee模型)模拟二类水体遥感反射率的精度进行了检验.结果表明:(1)除藻类悬浮物主导型水体外,Lee模型在所有波段的总体模拟误差在10%以内;(2)叶绿素a浓度反演算法常用波段光谱模拟误差较大;(3)刚好在水面以上与刚好在水面以下的遥感反射率显示出相似的模拟精度. 展开更多
关键词 遥感反射率 Hydrolight模型 lee生物光学模型
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基于Lee模型的文本分类 被引量:1
7
作者 靳小波 夏清国 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期175-176,222,共3页
DavidLee从心理学的角度提出Lee模型并将其用于文本分类。该文将Lee模型引入Na?veBayes和TFIDF中,比较了影响度和TF-IDF两种不同的文档表示方法对分类精度的影响,并对Lee模型的不同因素对算法的影响效果作了分析。结果表明影响度的文档... DavidLee从心理学的角度提出Lee模型并将其用于文本分类。该文将Lee模型引入Na?veBayes和TFIDF中,比较了影响度和TF-IDF两种不同的文档表示方法对分类精度的影响,并对Lee模型的不同因素对算法的影响效果作了分析。结果表明影响度的文档表示方法比TF-IDF更好一些,启发式的部分读取策略能以较小的时间代价极大地改善分类算法的精度。 展开更多
关键词 文本分类 lee模型 朴素贝叶斯 TFIDF
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城市供水管网漏损动态预测的Bootstrap-Lee-Carter模型 被引量:3
8
作者 王威 丛旭 +1 位作者 武佳佳 马东辉 《中国安全生产科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期30-35,共6页
为对某城市供水片区的不同管径和管材的管道漏点率进行动态预测,考虑城市供水管网漏损时变特征,采用Bootstrap方法估计Lee-Carter参数模型。针对供水管网漏点率进行经典Lee-Carter模型预测,并通过残差等高线图及其同方差性质检验,比较... 为对某城市供水片区的不同管径和管材的管道漏点率进行动态预测,考虑城市供水管网漏损时变特征,采用Bootstrap方法估计Lee-Carter参数模型。针对供水管网漏点率进行经典Lee-Carter模型预测,并通过残差等高线图及其同方差性质检验,比较分析最小二乘法和加权最小二乘法估计Lee-Carter模型参数的拟合效果;考虑供水管网漏损时变引起的模型参数不确定性扰动,利用残差Bootstrap方法抽样模拟Lee-Carter模型参数置信区间和模型改进后的供水管网漏损预测结果。结果表明:Bootstrap-Lee-Carter模型相比经典Lee-Carter模型具有更高的预测精度。 展开更多
关键词 供水管网 漏损 lee-Carter模型 BOOTSTRAP方法 管道漏点率
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基于机器学习的Lee-Carter模型死亡率预测方法研究 被引量:7
9
作者 陶祥兴 杨峥 季彦颋 《人口与经济》 CSSCI 北大核心 2022年第6期47-57,共11页
世界各国人口死亡率不断降低,预期寿命变得难以预测。改进死亡率预测方法,准确预测未来人口的数量变化有着重要意义。传统的Lee-Carter模型通过年龄组平均死亡率、时间项以及年龄因子随时间变化的敏感度这三个参数来刻画死亡率的变化,... 世界各国人口死亡率不断降低,预期寿命变得难以预测。改进死亡率预测方法,准确预测未来人口的数量变化有着重要意义。传统的Lee-Carter模型通过年龄组平均死亡率、时间项以及年龄因子随时间变化的敏感度这三个参数来刻画死亡率的变化,模型中的时间项采用ARIMA方法进行预测。但该方法并不能解决死亡率数据具有长记忆性的问题,并且现有研究很少将传统人口学方法与大数据背景下机器学习方法相结合。因此本文引入LSTM(长短期记忆深度学习神经网络)和分数布朗运动驱动的O-U过程来对死亡率预测进行改进。由于中国大陆有关死亡率的数据样本量少且不完整,选用中国香港男性分年龄组死亡率数据,分别采用时间序列ARIMA方法、时间序列与机器学习相结合的ARIMA-LSTM方法以及分数O-U过程来拟合和预测模型中的时间项,通过残差图和三种评价指标值来比较三种方法的短期预测效果。结果表明,ARIMA-LSTM方法的短期预测效果最好,证明了引入机器学习方法对死亡率预测方法改进的可行性,为政府预测未来死亡率提供新思路,也为相关机构研究长寿风险提供依据。 展开更多
关键词 lee-Carter模型 ARIMA方法 ARIMA-LSTM方法 分数O-U过程 死亡率预测
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基于Copula方法的Lee-Carter模型的长寿互换风险定价研究 被引量:1
10
作者 胡月 陈岚岚 章迪平 《浙江科技学院学报》 CAS 2020年第6期509-515,540,共8页
针对已有的长寿互换产品在考虑人口死亡率相依性方面不足的问题,引入Copula函数,建立具有相依性的Lee-Carter模型,并应用Sharpe比率定价法对长寿互换定价。首先,根据中国1994—2017年的数据进行实证分析,发现改进后的死亡率模型对总体... 针对已有的长寿互换产品在考虑人口死亡率相依性方面不足的问题,引入Copula函数,建立具有相依性的Lee-Carter模型,并应用Sharpe比率定价法对长寿互换定价。首先,根据中国1994—2017年的数据进行实证分析,发现改进后的死亡率模型对总体的长寿风险刻画更符合实际,优于原有模型;其次,应用蒙特卡罗模拟方法预测未来的死亡率,通过Sharpe比率定价法给出退休人口的长寿风险定价,使得定价更趋于合理,同时发现,女性进行长寿互换所需的风险溢价要高于男性;最后,分析了样本周期、起始时间、Sharpe比率及长寿互换的期限对长寿互换定价的影响,发现各因素对长寿互换定价的影响均显著,进一步验证了Sharpe比率法对长寿互换的有效性。利用本方法对长寿风险进行定价更趋于现实。 展开更多
关键词 COPULA 长寿风险 lee-Carter模型 相依性 风险溢价 长寿互换
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基于Lee-Carter模型和王变换方法的长寿债券定价研究 被引量:3
11
作者 胡仕强 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2015年第10期82-88,共7页
本文利用lee-carter模型和王变换方法,研究了基于中国人口死亡率数据的长寿债券定价问题,阐释了长寿风险从投保者到寿险公司、SPV,最终到资本市场投资者的转移机制,提出长寿债券能够通过资本市场有效地转移长寿风险,实现多赢局面。
关键词 lee-carter模型 王变换 长寿债券
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Ho-Lee利率模型下资产-负债管理的最优投资策略 被引量:6
12
作者 常浩 荣喜民 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期337-346,共10页
假设无风险利率是服从Ho-Lee利率模型的随机过程,本文研究负债情形下组合投资的最优投资策略.我们考虑金融市场存在两种风险资产:一种股票和一种零息票债券,其中股票和零息票债券由于受到利率波动的影响而服从扩展的几何布朗运动,而负... 假设无风险利率是服从Ho-Lee利率模型的随机过程,本文研究负债情形下组合投资的最优投资策略.我们考虑金融市场存在两种风险资产:一种股票和一种零息票债券,其中股票和零息票债券由于受到利率波动的影响而服从扩展的几何布朗运动,而负债服从扩展的带漂移的布朗运动,且和利率与股票价格存在相关性.文章应用最大值原理得到效用最大化下值函数的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并研究幂效用和指数效用函数下的最优投资策略.利用变量变换方法得到了两种效用函数下最优投资策略的显示表达式. 展开更多
关键词 Ho-lee利率模型 资产-负债管理 最大值原理 HJB方程 幂效用 指数效用 最优投资策略
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Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合 被引量:6
13
作者 常浩 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第3期561-570,共10页
假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析... 假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析了利率参数和市场参数对最优投资策略的影响趋势。研究结果发现:两种效用下的最优策略均由两部分所构成,一部分由市场参数所确定,另一部分由利率参数所确定。而且,幂效用下的最优投资策略与瞬时利率无关,而指数效用下的最优投资策略与瞬时利率相关。 展开更多
关键词 Ho-lee利率模型 动态投资组合 多种风险资产 动态规划原理 效用最大化
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Ho-Lee利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型 被引量:2
14
作者 常浩 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第10期29-37,共9页
在随机利率环境下研究一类带有零息票债券的投资-消费问题,其中假设无风险利率是服从Ho-Lee利率模型的随机过程,且金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成。投资人希望选择一种最优投资-消费策略来最大化其有限... 在随机利率环境下研究一类带有零息票债券的投资-消费问题,其中假设无风险利率是服从Ho-Lee利率模型的随机过程,且金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成。投资人希望选择一种最优投资-消费策略来最大化其有限时间段内终端财富和累积消费的期望效用。文章应用动态规划原理和变量替换方法得到了幂效用和对数效用下最优投资-消费策略的显示解。算例分析演示了最优投资-消费策略随市场参数的变化而变化的动态行为,并给出了一些经济学涵义。 展开更多
关键词 Ho-lee利率模型 投资-消费模型 动态规划原理 幂效用 对数效用.
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一种改进的精制极化Lee滤波算法 被引量:3
15
作者 欧阳群东 巫兆聪 彭检贵 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2011年第5期136-138,共3页
为克服精致极化Lee滤波算法对极化信息保持不够理想的弊端,本文提出一种改进方法。其基本思路是先应用四分量分解算法将像素分成4种散射类型,然后在方向窗口内去除与中心像素散射特性不同的像素,最后基于同质区的局部统计特性进行滤波... 为克服精致极化Lee滤波算法对极化信息保持不够理想的弊端,本文提出一种改进方法。其基本思路是先应用四分量分解算法将像素分成4种散射类型,然后在方向窗口内去除与中心像素散射特性不同的像素,最后基于同质区的局部统计特性进行滤波处理。试验表明,改进后的滤波算法较传统算法有更强的极化信息保持能力。 展开更多
关键词 极化SAR 相干斑 精制极化lee滤波 四分量散射模型
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Lee-Carter框架下基于Wang变换的生存债券定价研究 被引量:1
16
作者 杨刚 《湖南商学院学报》 2009年第3期87-89,共3页
为了给人寿保险公司和退休基金套期长寿风险提供一种非传统风险转移方式,我们设计了一种以公共死亡率指数为标的的一种生存债券。通过经典的Lee-Carter模型预测死亡率指数,并利用著名的Wang变换为带息票生存债券定价。
关键词 长寿风险 生存债券 lee—Carter模型 Wang变换
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基于数据差异的Lee-Carter模型的估计与应用
17
作者 张颖 《淮北师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第4期13-16,共4页
Lee-Carter模型是死亡率预测中最常用的模型,鉴于我国人口死亡率数据的来源差异,在Lee-Carter模型的参数估计中纳入数据质量因子,对不同数据质量的数据分配不同的权重,然后利用极大似然法得到各参数的估计值.在此基础上,对中国男性人口... Lee-Carter模型是死亡率预测中最常用的模型,鉴于我国人口死亡率数据的来源差异,在Lee-Carter模型的参数估计中纳入数据质量因子,对不同数据质量的数据分配不同的权重,然后利用极大似然法得到各参数的估计值.在此基础上,对中国男性人口死亡率的Lee-Carter模型各参数进行估计与预测. 展开更多
关键词 lee-Carter模型 数据差异 死亡率预测
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人民币利率互换定价研究——基于Ho-Lee模型实证分析
18
作者 乔克林 罗钧 《延安大学学报(自然科学版)》 2022年第1期105-109,共5页
为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的SHIBOR_3M利率互换进行定价并且实证分析。结果表明:Ho-Lee模型在时长较短的利率互换中定价结果较为理想,H... 为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的SHIBOR_3M利率互换进行定价并且实证分析。结果表明:Ho-Lee模型在时长较短的利率互换中定价结果较为理想,Ho-Lee模型的定价结果能够很好的贴合实际成交价格,新冠疫情对于Ho-Lee模型的定价影响不大,可以考虑在短期的利率互换定价中使用。 展开更多
关键词 利率互换定价 无套利模型 Ho-lee模型 SHIBOR_3M
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基于分数维Ho-Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价 被引量:1
19
作者 王伟 黄文礼 李胜宏 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2013年第4期406-416,共11页
假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保... 假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在公司负债为常数的情形下,利用分数维Ho-Lee随机利率,获得了欧式脆弱期权定价公式. 展开更多
关键词 违约风险 分数布朗运动 分数维Ho—lee模型 精算方法 期权定价 回收率
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基于变传质强度因子Lee模型的流动沸腾模拟 被引量:2
20
作者 贾敏 张曙昌 +1 位作者 耿佃桥 袁双 《低温与超导》 CAS 北大核心 2023年第7期41-48,共8页
本文基于不同流速下变传质强度因子的Lee模型,对低热通量下上升管内流动沸腾进行了数值模拟。通过分析气相分布、局部气泡行为解释了沸腾换热特性和局部传热恶化。结果表明:低热通量下,不同流速的平均气体体积分数沿管长线性分布,沿径... 本文基于不同流速下变传质强度因子的Lee模型,对低热通量下上升管内流动沸腾进行了数值模拟。通过分析气相分布、局部气泡行为解释了沸腾换热特性和局部传热恶化。结果表明:低热通量下,不同流速的平均气体体积分数沿管长线性分布,沿径向呈双峰状分布,峰值在壁面附近;高流速时,近壁处气体体积分数的增长速率最大。换热性能受流速影响显著,流速越大,换热系数越大;三种流速下换热系数最小值对应的气体体积分数相同,气相分布不同是换热特性产生差异的直接原因。低中流速下,壁温局部升高位置与换热系数骤降位置是一致的,表明壁面附近局部气泡附着会造成壁温的局部升高,导致传热恶化。 展开更多
关键词 低热通量 上升流 lee模型 流动沸腾 数值模拟
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