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基于小波变换的LMSV模型变结构研究被引量：5: 1; 作者徐梅张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期232-238,255,共8页; 提出了应用DWT(离散小波变换)系数累积平方和的LMSV(长记忆随机波动)模型单一变结构点的检测与基于最大重复离散小波变换(MODWT)系数的变结构点的定位方法,并提出了LMSV模型多个变结构点的检测与定位方法.该方法既能对变结构点进行检测... 展开更多; 关键词长记忆SV模型变结构离散小波变换最大重复离散小波变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于多元LMSV模型的中国与国际股市间的风险溢出效应研究被引量：5: 2; 作者刘湘云覃波《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2013年第1期59-69,共11页; 基于非线性范式分析金融市场风险溢出效应,并引入多元LMSV模型研究国际股市间的风险溢出效应。为了优化LMSV模型的谱对数似然函数,提出混沌禁忌遗传退火算法。研究表明,港、日、美、英、德等发达国家或地区的股市都对作为新兴市场代表... 展开更多; 关键词国际股市风险溢出效应长记忆 lmsv模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性估计与检验被引量：4: 3; 作者徐梅张世英《系统工程学报》 CSCD 2004年第6期553-558,共6页; 将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中 ,提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长记忆性的检验方法 .用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验 ,又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数... 展开更多; 关键词小波 lmsv模型 ARFIMA过程波动长记忆性估计检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

长记忆随机波动模型的估计与波动率预测——基于中国股市高频数据的研究被引量：10: 4; 作者王春峰庄泓刚 +1 位作者房振明卢涛《系统工程》 CSCD 北大核心 2008年第7期29-34,共6页; 为了有效捕捉中国股市波动率的长记忆性,提高远期波动率的预测精度,本文基于中国股市高频数据建立了长记忆随机波动模型,检验高频数据中时变的"日历效应"成分的频率,有效地对"日历效应"进行滤波。使用频域内拟极大... 展开更多; 关键词 lmsv模型高频数据 ARFIMA模型日历效应已实现波动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究被引量：10: 5; 作者徐梅张世英《中国管理科学》 CSSCI 2006年第1期7-14,共8页; 根据ARFIMA过程的小波分析结果,将小波引入到长记忆随机波动(Long Memory Stochastic Volatility)LMSV模型的估计中,提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计方法。用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验,又... 展开更多; 关键词小波变换 lmsv模型 ARFIMA过程估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

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