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中国实际利率平价的KSS非线性单位根检验 被引量：2
1
作者 刘柏 赵振全 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2008年第7期61-65,共5页
中国一直在进行资本和金融项目的渐进改革,通常描述和刻画这一经济规律变化的是利率平价理论。由于近十几年限制我国利率平价的制度约束条件均得到缓解,所以,本文利用基于ESTAR结构的KSS非线性单位根检验分析法,并连同ADF和PP检验一起... 中国一直在进行资本和金融项目的渐进改革,通常描述和刻画这一经济规律变化的是利率平价理论。由于近十几年限制我国利率平价的制度约束条件均得到缓解,所以,本文利用基于ESTAR结构的KSS非线性单位根检验分析法,并连同ADF和PP检验一起对我国实际利率平价进行了实证,检验结果表明,实际利率平价假说成立,并遵循非线性稳态过程,利率的非对称调整导致信贷市场和金融市场的信息不对称。这说明短期内实际利率的调整特征是平滑转移的,在长期内,双边国家均无法实施相对独立的货币政策。 展开更多
关键词 实际利率平价 ESTAR kss 单位根检验
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KSS检验中漂移项与趋势项检验量分布研究
2
作者 江海峰 庄健 杨海文 《安徽工业大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第1期85-91,共7页
以数据生成是否含漂移项为依据,采用ADF检验模式分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中漂移项、趋势项检验量分布。结果表明:在大样本下二者均收敛到维纳过程的泛函,为非标准分布。为在实证分析中使用这些检验量,通过蒙特卡罗模拟获得有... 以数据生成是否含漂移项为依据,采用ADF检验模式分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中漂移项、趋势项检验量分布。结果表明:在大样本下二者均收敛到维纳过程的泛函,为非标准分布。为在实证分析中使用这些检验量,通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用临界值,模拟结果显示:虽然这些临界值随着样本的增加而上升或下降,但呈现稳定态势,且与理论分析结果相符。 展开更多
关键词 单位根 kss检验 蒙特卡洛模拟
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基于STAR模型的中日汇率态势检验 被引量：1
3
作者 刘柏 《现代日本经济》 CSSCI 2011年第2期31-37,共7页
改革开放是我国发展壮大的必经之路。其过程离不开与其他国家或地区的经济交往,因此必然受到国外经济的影响。随着我国经济开放程度的不断扩大,汇率的变动对我国经济变动的影响也越来越大。在我国对外贸易中,日本是一个不容忽视的贸易... 改革开放是我国发展壮大的必经之路。其过程离不开与其他国家或地区的经济交往,因此必然受到国外经济的影响。随着我国经济开放程度的不断扩大,汇率的变动对我国经济变动的影响也越来越大。在我国对外贸易中,日本是一个不容忽视的贸易对象国,本文采用基于STAR模型的KSS非线性单位根检验分析法和传统的ADF与PP检验对中日实际汇率进行了实证检验,检验结果表明,我国汇率符合购买力平价理论,这说明现有的参考一篮子货币的有管理的浮动汇率制度正逐步达到市场有效性和预期效果,应继续发挥市场供求在人民币汇率形成中的基础性作用,增强浮动弹性。 展开更多
关键词 STAR模型 kss检验 实际汇率 购买力平价 汇率趋势
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STAR模型下初始条件对退势单位根检验统计量的影响研究
4
作者 欧阳敏华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第10期35-38,共4页
在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势... 在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势比OLS退势KSS统计量有更高检验势的结论不一致。为此,进一步探讨了考虑初始条件情况下STAR模型中的退势单位根检验策略。 展开更多
关键词 STAR模型 单位根 退势 kss统计量
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STAR模型下退势单位根检验统计量的比较 被引量：1
5
作者 欧阳敏华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第23期19-22,共4页
文章将Chang(2002)^([1])和Taylor(2002)^([2])提出的递归退势方法拓展到STAR模型下的退势单位根检验中,并采用Monte Carlo数值模拟的方式比较了递归退势、OLS退势和GLS退势下KSS单位根检验统计量的有限样本表现。递归退势KSS单位根检... 文章将Chang(2002)^([1])和Taylor(2002)^([2])提出的递归退势方法拓展到STAR模型下的退势单位根检验中,并采用Monte Carlo数值模拟的方式比较了递归退势、OLS退势和GLS退势下KSS单位根检验统计量的有限样本表现。递归退势KSS单位根检验统计量都有较好的检验势,且不受初始条件的影响。不考虑初始条件,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势要高于OLS退势,而随着初始条件的增大,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势却下降得非常厉害。 展开更多
关键词 STAR模型 递归退势 单位根检验 kss统计量
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修正的KSS检验及其对中国通货膨胀率的应用 被引量：4
6
作者 蔡必卿 洪永淼 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第2期313-322,共10页
Kapetanios等^([1])提出在指数平滑转换自回归(ESTAR)模型框架下进行单位根检验.他们的检验是基于误差项为独立同分布的强假设下得到的,该假设在现实中很难成立.当误差项为平稳弱相依时,该检验统计量的极限分布包含冗余参数.通过构造修... Kapetanios等^([1])提出在指数平滑转换自回归(ESTAR)模型框架下进行单位根检验.他们的检验是基于误差项为独立同分布的强假设下得到的,该假设在现实中很难成立.当误差项为平稳弱相依时,该检验统计量的极限分布包含冗余参数.通过构造修正的KSS检验,得到了不包含冗余参数的检验统计量.蒙特卡罗模拟结果表明该修正的统计量大大减少了序列相关性带来的水平扭曲(size distortion),且该检验统计量对于非线性平稳过程的检验功效高于PP检验.将该检验用于中国的通货膨胀率,发现它存在着一个单位根,是非平稳过程. 展开更多
关键词 单位根 ESTAR模型 修正的kss检验
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