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基于EVT-Copula-CoVaR的石油市场对中国碳市场风险溢出效应研究 被引量：2
1
作者 陈迪 胡海青 张欢 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第2期108-115,共8页
石油是全球碳排放的重要来源,而碳排放权交易市场是节能减排的有效工具,将石油市场与碳市场进行关联分析,特别是考虑到中国特殊的制度设计问题,测度国内外石油市场对中国不同碳市场的风险溢出效应受到理论界和实务界的关注与重视。本文... 石油是全球碳排放的重要来源,而碳排放权交易市场是节能减排的有效工具,将石油市场与碳市场进行关联分析,特别是考虑到中国特殊的制度设计问题,测度国内外石油市场对中国不同碳市场的风险溢出效应受到理论界和实务界的关注与重视。本文在考虑到市场极端风险的基础上,选取2014年4月2日至2019年10月31日国内外石油市场与5个交易较活跃的中国碳市场的碳价格数据作为研究样本,构建EVT-Copula-CoVaR模型量化分析石油市场对中国碳市场的风险溢出效应。研究表明,国内外石油市场的风险事件对各碳市场均产生正向溢出效应,且对比不同碳市场可发现同一置信水平下石油市场对碳市场的风险溢出强度从大到小依次为:湖北、广东、深圳、北京、上海。同时,对比国内外石油市场发现,国外石油市场对碳市场的风险溢出效应更大。研究结论有助于丰富和延伸我国碳市场与石油市场之间的联动机制研究,同时对我国碳市场的稳定发展及风险管理具有重要的意义。 展开更多
关键词 石油市场 碳市场 风险溢出效应 evt-Copula-CoVaR
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一二次融合环网柜内置EVT的内锥套管局部放电分析
2
作者 李燕燕 郑晓果 《电器与能效管理技术》 2024年第10期31-35,共5页
为解决一二次融合环网柜内置电子式电压互感器(EVT)的内锥套管存在的局部放电问题,首先对其进行静电场分析,提取电场较为集中区域的电场分布;然后依据高电压电极均压技术及气-固复合绝缘理论,对EVT中心铜棒的结构和EVT端面形状及其与套... 为解决一二次融合环网柜内置电子式电压互感器(EVT)的内锥套管存在的局部放电问题,首先对其进行静电场分析,提取电场较为集中区域的电场分布;然后依据高电压电极均压技术及气-固复合绝缘理论,对EVT中心铜棒的结构和EVT端面形状及其与套管高压端面的配合间隙进行优化。优化后内置EVT的内锥套管三交界沿面最大场强由2.85 kV/mm降至1.75 kV/mm,套管端面最大场强由3.90 kV/mm降至2.35 kV/mm,理论上验证了所提方法的可行性。局部放电试验表明,优化后局部放电量由42.54 pC降为1.05 pC,证明了所提方法的实际可行性,为后续10 kV及更高电压等级的一二次融合相关组合绝缘结构的研发提供了有利指导。 展开更多
关键词 电子式电压互感器 内锥套管 局部放电 电场分析 绝缘结构
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超24小时大脑中动脉粥样硬化闭塞性急性缺血性卒中的血管内治疗
3
作者 关敏 乔宏宇 +5 位作者 杨冰 辛秀峰 黄声明 张亮 林英泽 梁洁 《西安交通大学学报(医学版)》 北大核心 2025年第6期925-929,共5页
目的探讨发病超24 h大脑中动脉粥样硬化闭塞性急性缺血性卒中(AIS)血管内治疗(EVT)的临床疗效和安全性。方法回顾性分析2020年1月至2023年6月暨南大学附属第一医院收治的大脑中动脉粥样硬化闭塞性卒中并急诊行EVT患者的资料,根据发病至... 目的探讨发病超24 h大脑中动脉粥样硬化闭塞性急性缺血性卒中(AIS)血管内治疗(EVT)的临床疗效和安全性。方法回顾性分析2020年1月至2023年6月暨南大学附属第一医院收治的大脑中动脉粥样硬化闭塞性卒中并急诊行EVT患者的资料,根据发病至穿刺时间,将患者分为EVT≤24 h组与EVT>24 h组;比较两组患者术后7 d NIHSS评分,术后90 d独立功能预后,围手术期症状性颅内出血(sICH),围手术期急性血栓形成和90 d死亡率的差异。结果共纳入161例患者,EVT≤24 h组106例,EVT>24 h组55例。两组患者术后7 d NIHSS评分均较术前降低(P<0.01),EVT≤24 h组术后7 d NIHSS评分低于EVT>24 h组(中位数:4.5 vs.7.0,P<0.05),两组患者术后90 d独立功能预后率(45.3%vs.30.9%,95%CI:0.93~3.68)、sICH率(5.7%vs.9.1%,95%CI:0.18~2.06)、支架内急性血栓形成(6.6%vs.3.6%,95%CI:0.37~9.34)和90 d死亡率(3.8%vs.1.8%,95%CI:0.23~19.42)没有统计学差异(P>0.05)。结论对发病超过24 h的大脑中动脉粥样硬化闭塞性AIS患者,急诊EVT是可行的,但尚需前瞻性研究加以证实。 展开更多
关键词 急性缺血性脑卒中(AIS) 血管内治疗(evt) 超晚时间窗 大脑中动脉 动脉粥样硬化
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结合相似度预测和阈值自动求解的开集条件下毫米波雷达点云步态识别方法
4
作者 杜兰 李逸明 +3 位作者 薛世鲲 石钰 陈健 李真芳 《电子与信息学报》 北大核心 2025年第6期1850-1863,共14页
现有的雷达步态识别方法多局限于闭集设置,即假设测试阶段的所有身份类别均已包含在模板库中,不适用于库内已知身份类别和库外未知新身份类别共存的真实开放识别环境。针对非完备身份类别模板库条件下的步态识别问题,该文提出一种结合... 现有的雷达步态识别方法多局限于闭集设置,即假设测试阶段的所有身份类别均已包含在模板库中,不适用于库内已知身份类别和库外未知新身份类别共存的真实开放识别环境。针对非完备身份类别模板库条件下的步态识别问题,该文提出一种结合相似度预测和阈值自动求解的开集条件下毫米波雷达点云步态识别方法。在点云特征提取的基础上,结合对潜在未知类相似度得分分布的先验认知,设计了一种伪开放环境训练策略来学习相似度预测网络,提升相似度得分空间中已知类别与未知类别的鉴别性;最后,阈值自动求解模块通过极值理论对相似度得分的极值分布进行概率拟合,并通过最小虚警与漏检准则实现未知类拒判阈值的准确求解。基于实测毫米波雷达点云数据的实验结果表明了所提方法在开集条件下具有良好的识别稳健性。 展开更多
关键词 毫米波雷达 步态识别 开集识别 相似度预测 极值理论
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全国碳市场启动前后的碳价波动风险分析及度量 被引量：1
5
作者 唐俊 盖丽娟 《河南科技大学学报(社会科学版)》 2025年第3期68-76,共9页
选取2017—2023年七个试点碳市场价格收益数据,以2021年全国统一碳市场正式启动时间为断点,构造EVT-GARCH-VaR模型测算两阶段碳价收益在险值。研究发现:收益波动自身记忆效应强于市场冲击,湖北于第二阶段之初成立了碳配额登记系统,导致... 选取2017—2023年七个试点碳市场价格收益数据,以2021年全国统一碳市场正式启动时间为断点,构造EVT-GARCH-VaR模型测算两阶段碳价收益在险值。研究发现:收益波动自身记忆效应强于市场冲击,湖北于第二阶段之初成立了碳配额登记系统,导致其受到市场冲击的影响更大。在定量分析后得到两阶段上海和湖北碳市场的在险值最小,第二阶段的在险值普遍小于第一阶段,第二阶段深圳和福建碳市场在险值分别因为监管难度大和政策的阶段性导致暂时大于第一阶段。另外,下跌的在险值比上涨的高,下跌的消息对于市场有更大的影响。基于此,应该促进碳资源在全国范围畅通流动,保持碳市场政策的连贯性,丰富碳金融衍生品,贴近企业实际需求。 展开更多
关键词 碳排放 碳交易 在险值 极值理论 evt-GARCH-VaR模型
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电子式电压互感器电磁兼容性能设计
6
作者 刘霞 程继兴 《数字通信世界》 2025年第4期81-83,148,共4页
本文通过探讨EVT的电磁兼容性能并进行试验分析,评估了EVT在各种电磁环境下的性能表现,提出相应的电磁兼容设计原则和提升策略,包括电路设计、内部结构设计、电源端口抗干扰设计、信号端口静电放电保护以及机箱屏蔽性能优化等方面,旨在... 本文通过探讨EVT的电磁兼容性能并进行试验分析,评估了EVT在各种电磁环境下的性能表现,提出相应的电磁兼容设计原则和提升策略,包括电路设计、内部结构设计、电源端口抗干扰设计、信号端口静电放电保护以及机箱屏蔽性能优化等方面,旨在提高EVT的电磁兼容性能,确保其在复杂电磁环境中能够稳定、准确地工作。 展开更多
关键词 电子式电压互感器(evt) 电磁兼容性能(EMC) 电磁骚扰 电磁敏感性 电路设计
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CVaR-EVT和BMM在极端金融风险管理中的应用研究 被引量：19
7
作者 杨青 曹明 蔡天晔 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第6期78-86,共9页
随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和BMM模型分析美国、香港股... 随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和BMM模型分析美国、香港股票市场和我国沪深两市指数18年的日收益数据,研究发现:(1)在95%置信区间及点估计中,分位数为99%的CVaR-EVT所揭示的极端风险优于VaR的估计值,且BMM方法为实施长期极端风险管理提供了有力的决策依据,其回报率受分段时区的影响,期间越长,风险估计值越高;(2)模型采用ML和BS方法统计估值显示,我国股票市场极端风险尾部估计值高于香港和美国市场,但是,国内市场逐步稳定,并呈现出跟进国际市场且差距缩小的发展趋势。 展开更多
关键词 极端金融风险 极值理论(evt) VAR CVaR-evt POT BMM
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基于GJR模型的EVT动态风险测度研究 被引量：10
8
作者 林宇 魏宇 黄登仕 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第1期45-51,共7页
通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35... 通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35个极值数据并运用MLE来估计广义帕累托分布(generalized Pareto distribution,GPD)的参数,进而估计出q分位数对应的动态风险值Valt(value at risk)和ES(expected shortfall);最后对风险测度方法的估计效果进行分析.实证结果表明:标准残差序列的极值尾部近似服从GPD,ES是相对于VaR更保守的风险测度方法. 展开更多
关键词 GJR evt 极值尾部 动态风险 测度
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基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究 被引量：29
9
作者 蒋晶晶 叶斌 马晓明 《北京大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期511-517,共7页
对欧盟碳市场风险进行实证研究,在分析碳市场价格波动特征基础上,将条件方差和极值理论纳入Va R计量框架,建立量化碳市场价格波动风险的GARCH-EVT-Va R模型。应用该模型对欧盟碳排放交易市场(EU ETS)进行实证研究,结果显示:碳市场价格... 对欧盟碳市场风险进行实证研究,在分析碳市场价格波动特征基础上,将条件方差和极值理论纳入Va R计量框架,建立量化碳市场价格波动风险的GARCH-EVT-Va R模型。应用该模型对欧盟碳排放交易市场(EU ETS)进行实证研究,结果显示:碳市场价格波动具有尖峰、厚尾、自相关、波动性聚类和条件方差等典型特征,EUA和CER价格波动呈现显著同步性;碳市场存在显著的极端价格波动风险,GARCH-EVT-Va R模型能够更准确地量化碳市场风险,从而为应对极端事件预留充足的风险储备。 展开更多
关键词 碳市场 风险计量 价格波动 GARCH-evt-VaR
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GARCH-EVT模型在动态VaR中的应用 被引量：13
10
作者 高莹 周鑫 金秀 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期601-604,共4页
在综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响的基础上,运用极值理论(EVT),建立了GARCH-EVT模型,计算了上海证券市场综合指数的动态VaR,并且将GARCH-EVT模型与GARCH-NORMAL模型进... 在综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响的基础上,运用极值理论(EVT),建立了GARCH-EVT模型,计算了上海证券市场综合指数的动态VaR,并且将GARCH-EVT模型与GARCH-NORMAL模型进行比较.通过实证分析,并利用后验测试,结果表明GARCH-EVT模型优于GARCH-NORMAL模型.GARCH-EVT模型很好地解决了波动集群性和厚尾现象,为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具. 展开更多
关键词 动态VaR(value at risk) GARCH 极值理论 波动 厚尾
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国际碳市场风险价值度量的新方法——基于EVT-CAViaR模型 被引量：13
11
作者 张晨 丁洋 汪文隽 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第11期12-20,共9页
受全球经济、政治、能源和政策等各方面因素影响,碳资产价格波动剧烈,探寻适合碳市场风险度量的计量方法具有重要的现实意义。论文以EUA和CER市场为研究对象,对比了CAViaR与GARCH-GED模型在不同预测区间、不同置信水平下度量碳市场风险... 受全球经济、政治、能源和政策等各方面因素影响,碳资产价格波动剧烈,探寻适合碳市场风险度量的计量方法具有重要的现实意义。论文以EUA和CER市场为研究对象,对比了CAViaR与GARCH-GED模型在不同预测区间、不同置信水平下度量碳市场风险时的表现,发现CAViaR模型在模型拟合和预测方面要优于GARCHGED模型,但由于CER市场具有更大的不确定性,导致了CAViaR模型在CER市场的预测表现比EUA市场更差,并且在预测1%VaR时,CAViaR模型表现出不稳定性;论文进一步将EVT与CAViaR模型结合来改进碳市场1%VaR的预测效果,发现在处理具有高风险预测区间以及高风险的CER市场,EVT-CAViaR模型的预测表现都更加稳健,说明该方法能够一定程度上提升碳市场风险的预测精度。 展开更多
关键词 碳市场 条件自回归分位数模型 极值理论 风险价值
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基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 被引量：26
12
作者 苟红军 陈迅 花拥军 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2015年第1期183-193,共11页
基于巴塞尔协议和商业银行风险管理新视角,本文运用GARCH-EVT-COPULA模型构建了GARCHEVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两种方法,对美元、欧元、日元和港元四种人民币汇率的等权重投资组合风险进行了度量,优化了极值分布作为COP... 基于巴塞尔协议和商业银行风险管理新视角,本文运用GARCH-EVT-COPULA模型构建了GARCHEVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两种方法,对美元、欧元、日元和港元四种人民币汇率的等权重投资组合风险进行了度量,优化了极值分布作为COPULA函数边际分布的多序列超阈值比例确定方法,并与历史模拟法、正态方法、蒙特卡罗方法三种传统方法和单用极值方法度量的VaR进行了比较并作返回检验。结果表明:GARCH-EVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两种方法符合巴塞尔协议的内部模型法(I--)对商业银行风险管理的要求,而且估计结果优于其他四种方法,其中,GARCH-EVT-Gaussian-COPULA方法的估计结果比GARCH-EVT-t-COPULA方法更有利于节省商业银行的经济资本。 展开更多
关键词 GARCH-evt-COPULA 外汇 投资组合 在险价值(VaR)
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基于EVT的上证A股和B股风险测度效果比较 被引量：5
13
作者 林宇 魏宇 黄登仕 《软科学》 CSSCI 2007年第1期40-44,共5页
运用ARMA(1,1)-G JR(1,1)捕获上证A、B股损失序列的自相关性和杠杆效应;运用EVT对标准残差序列尾部建模,并估计出动态风险值VaR(Value-at-risk);运用返回测试(Backtesting)方法比较测度效果。结果表明,条件EVT比其它模型的测度效果好;条... 运用ARMA(1,1)-G JR(1,1)捕获上证A、B股损失序列的自相关性和杠杆效应;运用EVT对标准残差序列尾部建模,并估计出动态风险值VaR(Value-at-risk);运用返回测试(Backtesting)方法比较测度效果。结果表明,条件EVT比其它模型的测度效果好;条件t分布模型优于条件正态分布模型;置信水平为99%的条件EVT和置信水平为95%的条件t分布模型,分别是测度上证A、B股市场风险效果最好的模型。 展开更多
关键词 股票市场 evt GJR Vail 返回测试
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基于EVT-BM-FIGARCH的动态VaR风险测度 被引量：15
14
作者 肖智 傅肖肖 钟波 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第4期18-23,共6页
对金融资产回报,用FIGARCH模型捕捉波动的异方差性和长期记忆性的同时,将回报序列转化为标准残差序列、通过用EVT-BM方法拟合标准残差的尾部分布来处理回报序列的厚尾性,建立了金融风险度量模型——基于EVT-BM-FIGARCH的动态VaR模型。... 对金融资产回报,用FIGARCH模型捕捉波动的异方差性和长期记忆性的同时,将回报序列转化为标准残差序列、通过用EVT-BM方法拟合标准残差的尾部分布来处理回报序列的厚尾性,建立了金融风险度量模型——基于EVT-BM-FIGARCH的动态VaR模型。并用该模型对上证综合指数进行实证分析,结果表明模型能够更精确、合理地度量上证综合指数回报的VaR风险。 展开更多
关键词 evt-BM FIGARCH 厚尾 长期记忆 VAR
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基于EVT-POT-FIGARCH的动态VaR风险测度 被引量：19
15
作者 肖智 傅肖肖 钟波 《南开管理评论》 CSSCI 2008年第4期100-104,共5页
金融实践中,金融资产回报不仅具有厚尾性、波动的异方差性两大特点,而且其波动表现出明显的长期记忆性。本文利用FIGARCH模型处理波动异方差性和长期记忆性、EVT-POT方法捕捉回报分布厚尾的优势,提出了能反映厚尾性、异方差性和长期记... 金融实践中,金融资产回报不仅具有厚尾性、波动的异方差性两大特点,而且其波动表现出明显的长期记忆性。本文利用FIGARCH模型处理波动异方差性和长期记忆性、EVT-POT方法捕捉回报分布厚尾的优势,提出了能反映厚尾性、异方差性和长期记忆性的金融风险度量模型——基于EVT-POT-FIGARCH的动态VaR模型,并用中国股票市场的沪深300指数和上证综合指数的每日收盘价进行实证分析。结果表明,模型能较好地处理这两个指数回报序列的三大特点,更准确地度量其VaR风险。 展开更多
关键词 evt-POT FIGARCH 厚尾 长期记忆 VAR
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急性前循环大核心脑梗死血管内治疗预后的影响因素分析
16
作者 林定来 郑涵 +5 位作者 易婷玉 潘志南 郑秀芬 刘书翊 伍美华 吴燕敏 《西安交通大学学报(医学版)》 北大核心 2025年第2期221-226,共6页
目的 探索前循环大核心脑梗死患者急诊血管内治疗可能获益的预测因素。方法 回顾性连续纳入2018年3月至2021年2月在福建省漳州市医院接受血管内治疗的前循环大血管闭塞核心梗死体积50~100 mL的患者共92例,术前均经计算机断层扫描(comput... 目的 探索前循环大核心脑梗死患者急诊血管内治疗可能获益的预测因素。方法 回顾性连续纳入2018年3月至2021年2月在福建省漳州市医院接受血管内治疗的前循环大血管闭塞核心梗死体积50~100 mL的患者共92例,术前均经计算机断层扫描(computed tomography, CT)、CT血管造影(computed tomography angiography, CTA)及CT灌注成像(computed tomography perfusion, CTP)多模式影像评估证实前循环大血管闭塞及大核心梗死,收集所有患者的临床及影像学资料,观察患者术后再通率、症状性颅内出血发生率(sICH)、术后90 d功能预后情况。根据术后90 d改良Rankin量表(mRS)评分结果,将患者分为预后良好组(mRS评分≤3分)和预后不良组(mRS评分>3分)。采用单因素和多因素Logistic回归分析方法分析影响预后的因素,结合多因素回归分析结果,绘制受试者工作特征(ROC)曲线并寻找cut-off值以评估年龄对血管内治疗后预后的预测价值。结果 术后再通率(mTICI分级≥2b)95%(88例),术后90 d良好预后率(mRS≤3分)32.61%(30例),sICH 13%,死亡率31.5%。与预后不良组相比,预后良好组年龄更小,男性比例多;多因素回归分析提示,年龄大是血管内治疗预后不良的独立危险因素(OR=4.97,95%CI:1.78~13.90,P=0.002),ROC曲线结果显示,年龄72.5岁时的曲线下面积最大(AUC=0.763,95%CI:0.661~0.864,P<0.001),其灵敏度为0.565,特异度为0.833。结论 年龄是急性前循环大核心脑梗死的独立预测因素,年龄大于72.5岁的大核心梗死的患者可能不能从血管内治疗获益,未来需多中心大样本的前瞻性随机对照试验进一步证实。 展开更多
关键词 大核心脑梗死 大血管闭塞 血管内治疗(evt) 影响因素
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基于Copula-EVT模型的干旱灾害风险评估 被引量：13
17
作者 许玲燕 王慧敏 陈军飞 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2013年第2期284-294,共11页
干旱历时和干旱强度是影响干旱灾害风险的主要因素。根据干旱灾害发生的极端过程特点,用极值理论刻画干旱灾害风险两个特征变量的边缘分布,用Archimedes Copula函数捕捉旱灾风险两个特征变量之间的极值相依结构,本文构建的基于Copula-EV... 干旱历时和干旱强度是影响干旱灾害风险的主要因素。根据干旱灾害发生的极端过程特点,用极值理论刻画干旱灾害风险两个特征变量的边缘分布,用Archimedes Copula函数捕捉旱灾风险两个特征变量之间的极值相依结构,本文构建的基于Copula-EVT的旱灾风险评估模型较好地反映了旱灾形成的极端过程和影响因子。实证分析以淮河流域蚌埠站为例,证实了ClaytonCopula-EVT模型能较好地拟合蚌埠站干旱灾害风险的历史经验分布,计算得出:蚌埠站干旱历时大于5个月,干旱强度超过7.45的极端干旱灾害风险概率为3%,重现期T_∩(t,d)为32.4年,对干旱历时和干旱强度的条件重现期研究得出干旱强度的取值对干旱灾害风险重现期的影响较大。 展开更多
关键词 Copula-evt 干旱灾害风险评估 CI指数 干旱灾害风险重现期
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电流型EVT传感头的设计及性能分析 被引量：5
18
作者 邵霞 彭红海 +2 位作者 王娜 周有庆 戴瑜兴 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2013年第5期443-449,共7页
介绍了电流型电子式电压互感器(EVT)的结构,并设计了一种应用于电流型EVT的SF6同轴圆筒形电容传感头。研究了传感头的组成原理,并对其电场分布和屏蔽性能进行了仿真分析,结果表明该传感头的绝缘性能满足要求,且具有抗外电场干扰能力强... 介绍了电流型电子式电压互感器(EVT)的结构,并设计了一种应用于电流型EVT的SF6同轴圆筒形电容传感头。研究了传感头的组成原理,并对其电场分布和屏蔽性能进行了仿真分析,结果表明该传感头的绝缘性能满足要求,且具有抗外电场干扰能力强的优点。分析了影响传感头性能的主要因素,其中SF6压力变化造成传感头电容量改变,应通过监测气体压力信号实现误差校正;环境温度变化影响传感器的电极尺寸和电容量的稳定性,应采用低膨胀材料或进行温度补偿;高、低压电极不同轴会产生电容量误差以及影响传感头的绝缘性能,应对其进行严格控制。所作的分析为传感头的制作和应用提供了重要的理论依据。 展开更多
关键词 电子式电压互感器 传感头 SF6同轴圆筒电容 绝缘性能 屏蔽性能
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基于Copula-EVT模型的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究 被引量：15
19
作者 刘晓星 邱桂华 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2010年第1期150-161,共12页
结合相依结构函数Copula和极值理论EVT,构建了我国股票市场经流动性调整的La-Copula-EVT风险价值模型,并用沪深收益序列的分笔高频数据进行了实证分析,发现我国沪深股市收益序列的上尾和下尾都存在较高相关性,后验测试结果表明构建的模... 结合相依结构函数Copula和极值理论EVT,构建了我国股票市场经流动性调整的La-Copula-EVT风险价值模型,并用沪深收益序列的分笔高频数据进行了实证分析,发现我国沪深股市收益序列的上尾和下尾都存在较高相关性,后验测试结果表明构建的模型能够对实际损失进行很好的拟合;然后在该模型的基础上进一步分析了我国沪深股市的风险价值和预期不足在不同置信区间的敏感度差异,确定了适合La-Copula-EVT模型的最优置信度区间。 展开更多
关键词 Copula-evt 流动性 风险价值VAR 预期不足ES
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Shibor的波动特征和动态风险分析——基于AR-TARCH-EVT模型的实证研究 被引量：5
20
作者 李旭超 蒋岳祥 《南方经济》 CSSCI 2014年第5期42-51,68,共11页
短端shibor已在中国市场发挥基准利率作用,越来越多与之挂钩的金融产品被开发和交易,有效度量和管理shibor风险,对微观金融主体非常重要。本文运用AR(2)-TARCH(1,1)模型成功解释和过滤了Shibor收益率存在的序列相关和非对称性条件异方... 短端shibor已在中国市场发挥基准利率作用,越来越多与之挂钩的金融产品被开发和交易,有效度量和管理shibor风险,对微观金融主体非常重要。本文运用AR(2)-TARCH(1,1)模型成功解释和过滤了Shibor收益率存在的序列相关和非对称性条件异方差现象,运用EVT方法得到动态的VaR和CVaR并验证它们是有效的。通过对历史趋势的分析,发现Shibor风险表现出先波动下降后波动上升再波动下降的特征,且央行频繁上调基准利率的阶段风险放大,而央行频繁下周基准利率的阶段风险缩小。 展开更多
关键词 SHIBOR VAR CVAR evt
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