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基于DAG-DCC-GARCH的资本市场间瞬时风险传导机制研究
1
作者 方茜 杨楠 《数理统计与管理》 北大核心 2025年第4期723-742,共20页
与目前广泛研究的基于长期稳态的风险传导不同,本文提出基于动态条件相关广义自回归条件异方差的有向无环图(DAG-DCC-GARCH)模型,来定量刻画资本市场间的日度瞬时风险传导机制,尤其关注风险事件发生后市场剧烈波动情形下资本市场风险传... 与目前广泛研究的基于长期稳态的风险传导不同,本文提出基于动态条件相关广义自回归条件异方差的有向无环图(DAG-DCC-GARCH)模型,来定量刻画资本市场间的日度瞬时风险传导机制,尤其关注风险事件发生后市场剧烈波动情形下资本市场风险传导机制的变化。首先,采用DCC-GARCH计算动态相关系数矩阵,然后,由此构建反映日频同期因果关系的时变有向无环图(DAG),采用拔靴(Bootstrap)法进行相关系数和偏相关系数的显著性检验,获得的日度瞬时有向无环图刻画了资本市场间的瞬时风险传导机制。实证结果显示,中美两国的股市和黄金市场均为主要的瞬时风险外溢方。整体市场风险水平越高,资本市场间的风险外溢强度越低,体现出两国在系统性风险防范方面具有一定的成效。中国市场的瞬时风险传导强度高于美国市场,且逐年增加,同时美国的各市场瞬时风险传导属性较中国市场更为稳定。在以新冠疫情初期爆发初期为代表的事件冲击研究中,两国整体瞬时风险传导能力在事件发生后逐步降低,股票市场表现出相对更强的风险外溢能力。 展开更多
关键词 瞬时风险传导机制 dcc-GARCH DAG 拔靴(Bootstrap)相关系数显著性检验 资本市场
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基于DCC-MIDAS-NL模型的高维时变投资组合模型的估计及应用 被引量：1
2
作者 刘丽萍 王江芳 吕政 《运筹与管理》 北大核心 2025年第3期205-210,共6页
协方差阵是投资组合模型的重要构成部分,如何估计和预测高维资产间的协方差阵是金融领域研究的一大热点和难点问题。本文对DCC-MIDAS模型进行改进,将QuEST函数以及非线性收缩法应用到协方差阵的估计中,提出DCC-MIDAS-NL模型,该模型的优... 协方差阵是投资组合模型的重要构成部分,如何估计和预测高维资产间的协方差阵是金融领域研究的一大热点和难点问题。本文对DCC-MIDAS模型进行改进,将QuEST函数以及非线性收缩法应用到协方差阵的估计中,提出DCC-MIDAS-NL模型,该模型的优点主要体现在两个方面:首先,DCC-MIDAS-NL模型在捕捉数据时变性的同时,可以有效解决维数诅咒问题,克服DCC-MIDAS模型的不足,使得高维时变协方差阵的估计和预测更易实现。其次,DCC-MIDAS-NL模型无需做正态假定,更加适用于具有尖峰厚尾特征的金融收益率数据。除此之外,本文还引入了多类惩罚函数至最小方差投资组合中,来探讨DCC-MIDAS-NL模型在投资组合中的应用效果,并进一步分析惩罚函数的引入对高维投资组合效率的影响。研究发现:由DCC-MIDAS-NL构造的投资组合具有更优的表现。 展开更多
关键词 高维时变投资组合 dcc-MIDAS-NL模型 QuEST函数 非线性收缩法
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DCC/DMAP促进二酯类成膜助剂的合成及性能
3
作者 武少峰 刘浩琛 +3 位作者 满瑞 黎山 宋成程 刘晨江 《中国涂料》 2025年第6期30-42,共13页
二酯类成膜助剂(如十六碳醇酯成膜助剂)能够与多种乳液良好兼容,并展现出优异的成膜特性,然而目前二酯类成膜助剂的合成仍依赖于强酸及高温等苛刻条件。针对这一问题,报道了一种二酯类成膜助剂的合成新方法,即以有机羧酸为原料在DCC/DMA... 二酯类成膜助剂(如十六碳醇酯成膜助剂)能够与多种乳液良好兼容,并展现出优异的成膜特性,然而目前二酯类成膜助剂的合成仍依赖于强酸及高温等苛刻条件。针对这一问题,报道了一种二酯类成膜助剂的合成新方法,即以有机羧酸为原料在DCC/DMAP弱碱环境下合成较稳定活性中间体,随后二醇类化合物亲核进攻完成酯化过程。采用核磁和高分辨质谱对结构进行了表征。考察了碱、溶剂、温度和反应物比例等因素对酯化反应的影响。探究了不同支链脂肪酸和不同类型二醇底物的反应性。通过沸点、凝固点、气相色谱分析、水解稳定性、最低成膜温度等测试初步验证了所合成二酯类成膜助剂的优异性能。 展开更多
关键词 羧酸 二元醇 dcc/DMAP 二酯类成膜助剂 合成及性能
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沪深300期现货市场动态波动关系研究:基于VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型的视角 被引量：9
4
作者 蔡庆丰 郭俊峰 陈耀辉 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第2期209-214,共6页
在VECM-DCC-MGARCH模型基础上,以GJR形式考虑变量非对称作用、用t分布来描述股市数据的非正态分布特征,构建了VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型,并实证分析推出沪深300股指期货至今,沪深300期现货市场的动态波动关系。结果表明:沪深300期现货... 在VECM-DCC-MGARCH模型基础上,以GJR形式考虑变量非对称作用、用t分布来描述股市数据的非正态分布特征,构建了VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型,并实证分析推出沪深300股指期货至今,沪深300期现货市场的动态波动关系。结果表明:沪深300期现货市场波动之间整体有较高关联性,但相关程度变化不定,在行情上涨时期两者关系大幅减弱;同时,现货市场波动对不利冲击的反应更敏感;现货市场过去意外冲击和过去波动都会抑制期货市场波动,而期货市场过去意外冲击和过去波动则会加剧现货市场波动。 展开更多
关键词 沪深300指数 沪深300期货指数 dcc-MGARCH模型 ECM-GJR-dcc-MGARCH-t模型
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DCC重油与煤共炼中试试验研究
5
作者 问王伟 汪亚斌 +2 位作者 胡小斌 王忠臣 韩智发 《炼油与化工》 2025年第4期42-45,共4页
将FCC油浆与DCC重油按不同比例与西湾煤混合,研究DCC重油与煤共炼技术的可行性。试验结果表明,用纯DCC重油作为煤油共炼原料,其反应效果与用纯FCC油浆作为煤油共炼原料效果相当,在煤浓度45%、反应温度468℃、反应压力20 MPa、氢油比2000... 将FCC油浆与DCC重油按不同比例与西湾煤混合,研究DCC重油与煤共炼技术的可行性。试验结果表明,用纯DCC重油作为煤油共炼原料,其反应效果与用纯FCC油浆作为煤油共炼原料效果相当,在煤浓度45%、反应温度468℃、反应压力20 MPa、氢油比2000 L/kg、空速0.5 h-1条件下,DCC重油与煤共炼,煤的转化率>90%,>525℃的组分(不含固)转化率接近90%,液体收率≥70%。因此,DCC重油作为煤油共炼的原料是可行的,且在煤浓度为45%时,DCC重油和FCC油浆不同比例混合,对反应的顺利进行和结果影响较小。 展开更多
关键词 dcc重油 煤油共炼 悬浮床
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DCC基因与大肠癌研究进展 被引量：8
6
作者 徐美东 姚礼庆 《中国现代医学杂志》 CAS CSCD 2000年第4期30-32,共3页
关键词 dcc基因 大肠癌 诊断 预后 dcc蛋白
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乏汽回收技术在DCC装置的有效应用
7
作者 李广洋 《石化技术》 2025年第6期65-67,共3页
在石化行业低碳转型背景下,低品位余热的高效利用成为关键。针对(DCC)催化裂解装置除氧器外排乏汽(80~120 ℃/0.1~0.3 MPa)热损失难题,某企业采用KXAR闭式回收技术,通过高效回收乏汽动力头实现非平衡态热质传递,将年排放8000吨乏汽潜热(... 在石化行业低碳转型背景下,低品位余热的高效利用成为关键。针对(DCC)催化裂解装置除氧器外排乏汽(80~120 ℃/0.1~0.3 MPa)热损失难题,某企业采用KXAR闭式回收技术,通过高效回收乏汽动力头实现非平衡态热质传递,将年排放8000吨乏汽潜热(2.3 GJ/h)转化为除盐水预热能源。该技术使溶解氧浓度≤5 μg/L,热效率达98%,年节能折标煤736吨,同步消除热污染与设备腐蚀风险,实现185.6万元/年的综合效益,为炼化装置余热梯级利用提供创新路径。 展开更多
关键词 (dcc)催化裂解装置 乏汽 潜热 余热
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DCC装置余热锅炉高效运行策略
8
作者 赵敏 李稳定 +1 位作者 路军晓 刘家凯 《石化技术》 2025年第1期40-42,共3页
本文介绍DCC装置余热锅炉在装置运行后期出现反吹系统腐蚀堵塞严重、激波吹灰器工作效率降低、余热锅炉出口排烟温度高等问题,通过分析原因,提出相应的解决措施,装置实施技术改造后,取得了显著的效果,余热锅炉排烟温度由最高210 ℃降低... 本文介绍DCC装置余热锅炉在装置运行后期出现反吹系统腐蚀堵塞严重、激波吹灰器工作效率降低、余热锅炉出口排烟温度高等问题,通过分析原因,提出相应的解决措施,装置实施技术改造后,取得了显著的效果,余热锅炉排烟温度由最高210 ℃降低到180 ℃,自产中压蒸汽提高3t/h,实现余热锅炉吹灰系统高效、平稳、安全运行。 展开更多
关键词 dcc余热锅炉 激波吹灰器 反吹系统 排烟温度
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基于DCC-MGARCH-VAR模型的金融传染分析——来自亚洲股票市场的证据 被引量：6
9
作者 贾凯威 《上海经济研究》 CSSCI 北大核心 2014年第5期47-55,共9页
本文采用亚洲主要国家股市与美国股市的日交易数据,对美国次贷危机影响亚洲主要国家股市的动态传染机制进行实证研究。结果表明:美国次贷危机期间亚洲各国股市与美国股市的相关系数均显著高于次贷危机前与次贷危机后,股市成为美国次贷... 本文采用亚洲主要国家股市与美国股市的日交易数据,对美国次贷危机影响亚洲主要国家股市的动态传染机制进行实证研究。结果表明:美国次贷危机期间亚洲各国股市与美国股市的相关系数均显著高于次贷危机前与次贷危机后,股市成为美国次贷危机重要的传染机制;各国股市与美国股市动态相关系数存在结构性断点,但是没有足够证据表明相关系数存在趋势性漂移,即动态相关系数存在均值回归现象(mean-reversion);各国股市与美国股市均为正相关,但是在相关程度上存在显著性差异;各国股市与美国股市动态相关系数均存在着显著的时变性,这为资产管理公司实行积极管理策略提供了依据。 展开更多
关键词 金融传染 动态相关系数dcc dcc-GARCH-VAR模型
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用DCC/DMAP合成N-苄氧羰基氨基酸薄荷酯 被引量：33
10
作者 李前荣 顾承志 +1 位作者 尹浩 张毅 《有机化学》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2005年第11期1416-1419,共4页
以乙腈为溶剂,用DCC/DMAP偶合法合成了5个N-苄氧羰基氨基酸薄荷酯,产率90%～94%.起始原料氨基酸包括:甘氨酸,DL-蛋氨酸,β-丙氨酸,L-缬氨酸和L-脯氨酸.给出了目标产物的氢谱、碳谱、红外光谱、质谱、高分辨质谱和元素分析数据.
关键词 氨基酸 薄荷醇 酯化 dcc/DMAP 天然产物 薄荷 羰基 合成 高分辨质谱 DL-蛋氨酸
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中国股市与国际股市联动性分析——基于DCC-GARCH模型研究 被引量：48
11
作者 徐有俊 王小霞 贾金金 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2010年第5期124-128,共5页
随着全球经济一体化和金融自由化程度不断加深,国际股市间的联动性呈现出增强趋势。研究表明,相比印度股市,中国股市与世界各股市的联动性较小;中国与印度同作为新兴市场,所受区域因素影响更大,与亚洲新兴市场的联动要远大于国际发达股... 随着全球经济一体化和金融自由化程度不断加深,国际股市间的联动性呈现出增强趋势。研究表明,相比印度股市,中国股市与世界各股市的联动性较小;中国与印度同作为新兴市场,所受区域因素影响更大,与亚洲新兴市场的联动要远大于国际发达股票市场;中国股票市场与世界各股票市场的联动性有逐渐增强趋势,尤其美国金融危机席卷全球以来,其动态相关系数明显增大。 展开更多
关键词 联动性 dcc—GARCH 金融危机 新兴市场
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基于DCC-MVGARCH模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究 被引量：14
12
作者 董杰 潘和平 +1 位作者 姚一永 李成刚 《预测》 CSSCI 北大核心 2012年第4期53-57,共5页
随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具... 随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具有明显的时变特征,WTI原油期货与现货市场、股票市场、黄金市场之间存在动态相关性。 展开更多
关键词 dcc—MVGARCH模型 石油 股票 黄金 相关性
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缩合剂1,3-二环己基碳二亚胺(DCC)在有机合成中的应用 被引量：18
13
作者 王伟 李文峰 +1 位作者 杨玉琼 赵军 《化学试剂》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期185-190,193,共7页
N,N′-二环己基碳二亚胺(DCC)是酯化、酰胺化等反应常用的一种脱水剂,采用DCC脱水缩合,反应条件温和,合成收率通常较高。综述了DCC作为脱水剂在合成酯、酰胺、磷酰胺等方面的研究工作。
关键词 dcc 缩合 合成
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食管癌中DCC基因VNTR位点多态性研究 被引量：13
14
作者 秦鸿雁 舒青 +1 位作者 王栋 马群风 《世界华人消化杂志》 CAS 2000年第7期782-785,共4页
目的探讨 DCC 基因 VNTR 位点多态性在陕西人群中的分布规律及与食管癌的遗传易感性关系.方法利用 PCR 方法对陕西正常人群个体(56例),食管癌组织(鳞癌49例).食管癌癌旁组织(34例)的 DCC 基因 VNTR位点多态性进行群体遗传学研究,并就该... 目的探讨 DCC 基因 VNTR 位点多态性在陕西人群中的分布规律及与食管癌的遗传易感性关系.方法利用 PCR 方法对陕西正常人群个体(56例),食管癌组织(鳞癌49例).食管癌癌旁组织(34例)的 DCC 基因 VNTR位点多态性进行群体遗传学研究,并就该位点与食管癌的关系进行了关联分析.结果在陕西正常人群中 DCC 基因 VNTR 位点存在11种等位基因(A_1～A_(11)),扩增长度为167 bp～210 bp,其等位基因频率介于0.009～0.188,其中以扩增长度为205 bp(A_3),201 bp(A_4),185 bp(A_7),177 bp(A_9)较为常见,分布符合 Hardy-Weinberg 遗传平衡定律;DCC 基因 VNTR 位点在陕西正常人群中的多态信息量(PIC)为0.879,杂合度(H)为73.2%.在食管癌人群 DCC 基因 VNTR 位点中共检出10种等位基因,比正常人群少等位基因 A_2,其等位基因频率分布在0.01～0.25.癌组织与癌旁组织等位基因频率分布经比较无显著差异(x^2=3.16,P>0.05).食管癌人群 ECC 基因 VNTR 位点多态分布与正常人群有显著差异(P<0.01).其中 A_5在食管癌人群中等位基因频率明显高于正常人群,而 A_7等位基因频率则明显低于正常人群,提示 A_5和 A_7可能是食管癌易感因素.结论推测 DCC 基因 VNTR 位点多态性的改变可能在食管癌的形成中起重要作用,该位点多态性与食管癌的遗传易感性相关. 展开更多
关键词 dcc基因 VNTR 食管肿瘤 易感性
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DCC缩合酯化法合成水杨酸低聚壳聚糖酯及抑菌性研究 被引量：6
15
作者 韩永萍 卢晶 +1 位作者 张欢 林强 《化学世界》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期155-158,161,共5页
在保留C2-NH2抗菌活性基团的基础上,以DCC为脱水剂制备了具有双抑菌活性中心的水杨酸低聚壳聚糖酯(SEC),并对其抑菌活性进行了研究。结果显示,SEC最佳合成反应条件为:n(低聚壳聚糖)∶n(水杨酸)∶n(DCC)=1∶4∶4,冰浴条件下酯化反应48 h... 在保留C2-NH2抗菌活性基团的基础上,以DCC为脱水剂制备了具有双抑菌活性中心的水杨酸低聚壳聚糖酯(SEC),并对其抑菌活性进行了研究。结果显示,SEC最佳合成反应条件为:n(低聚壳聚糖)∶n(水杨酸)∶n(DCC)=1∶4∶4,冰浴条件下酯化反应48 h,产物酯化度接近73%。该条件下制备的壳聚糖衍生物对各种常见菌的抑制效果明显增强,而且抑菌范围变宽。 展开更多
关键词 低聚壳聚糖 dcc法 酯化 抑菌
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DCC基因在大肠癌中的表达及其临床意义 被引量：5
16
作者 徐美东 姚礼庆 +1 位作者 顾大镛 纪元 《中国现代医学杂志》 CAS CSCD 2001年第9期23-25,共3页
目的 :探讨DCC基因在大肠癌组织中的表达及其与临床病理学特征的关系。方法 :采用免疫组化EnVi sionTM法 ,对 30例正常大肠组织和 91例大肠癌组织中的DCC蛋白表达状态进行检测 ,并对其结果与各临床病理因素进行相关的统计分析。结果 :3... 目的 :探讨DCC基因在大肠癌组织中的表达及其与临床病理学特征的关系。方法 :采用免疫组化EnVi sionTM法 ,对 30例正常大肠组织和 91例大肠癌组织中的DCC蛋白表达状态进行检测 ,并对其结果与各临床病理因素进行相关的统计分析。结果 :30例正常大肠组织中DCC均为阳性表达。 91例大肠癌中DCC阴性率为 43 .9% ,DCC的表达与肿瘤分化程度、术后有无脏器的转移、5年生存率有统计相关性 (P <0 .0 5 )。利用Cox回归模型进行单因素和多因素分析 ,发现只有分期与DCC表达水平可做为大肠癌独立的预后因素。结论 展开更多
关键词 dcc基因 预后 大肠癌 表达
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基于DCC-GARCH模型的金属期货市场与外汇、货币市场的动态相关性研究 被引量：19
17
作者 胡东滨 张展英 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第5期906-914,共9页
在本文中主要是把DCC-GARCH模型,引入到金属期货市场分别与外汇市场和货币市场之间的动态相关性领域进行研究。通过对LME铜分别与RMB/USD、USD/EU、JPY/USD三个汇率之间的动态相关性研究,研究结果表明:金属期货市场与外汇市场之间有一... 在本文中主要是把DCC-GARCH模型,引入到金属期货市场分别与外汇市场和货币市场之间的动态相关性领域进行研究。通过对LME铜分别与RMB/USD、USD/EU、JPY/USD三个汇率之间的动态相关性研究,研究结果表明:金属期货市场与外汇市场之间有一定的动态相关性,但是不是很强烈;通过对LME铜分别与RMB-USD、USD-EU、JPY-/USD三个利差变化率之间的动态相关性研究,结果表明:金属期货市场与货币市场之间的动态相关性并不明显。 展开更多
关键词 动态相关性 dcc—GARCH模型 金属期货 利率 汇率
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基于DCC-MGARCH模型的中国A、B股市场相关性及其解释 被引量：32
18
作者 董秀良 吴仁水 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2008年第7期125-133,共9页
金融资产相关性分析是现代金融学的重要基础,不论是投资组合的选择还是风险管理均涉及到相关性的估计和预测,寻求相关系数的可靠估计已成为众多研究者关注热点问题。本文利用Engle于2002年提出的DCC-MGARCH模型对我国沪深A、B股市场之... 金融资产相关性分析是现代金融学的重要基础,不论是投资组合的选择还是风险管理均涉及到相关性的估计和预测,寻求相关系数的可靠估计已成为众多研究者关注热点问题。本文利用Engle于2002年提出的DCC-MGARCH模型对我国沪深A、B股市场之间的相关性进行了动态考察,研究发现:沪深两市A、B股之间的相关系数总体为正,并具有明显的时变特征;1997年至2001年沪深A、B股市场的动态相关系数相对较小,波动性较大,2001之后两市A、B市场之间的动态相关系数明显增大,并且波动性减少,这表明沪深A、B市场之间的一体化程度正日趋增强,不过在处于相对高位之后,近几年来并没有呈现出进一步提高趋势;总体而言,A、B股市场动态相关系数还相对低,市场分割特征仍然明显。最后运用行为金融理论对A、B股市场的动态相关性的时变特征进行了分析和解释。 展开更多
关键词 沪深A B股市场 时变相关性 dcc—MGARCH模型 行为金融
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我国原油价格与外国原油价格的波动溢出效应——基于DCC-MGARCH模型分析 被引量：22
19
作者 王雪标 周维利 范庆珍 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第4期571-584,共14页
本文利用扩展的4维(E)DCC-MGARCH(1,1)模型,分析了四个原油市场(Brent、WTI、Dubai、China)之间的相互波动溢出效应。研究表明,Brent、WTI原油市场对我国市场均有显著的单向波动溢出效应,WTI原油市场比Brent原油市场对我国原油市场的波... 本文利用扩展的4维(E)DCC-MGARCH(1,1)模型,分析了四个原油市场(Brent、WTI、Dubai、China)之间的相互波动溢出效应。研究表明,Brent、WTI原油市场对我国市场均有显著的单向波动溢出效应,WTI原油市场比Brent原油市场对我国原油市场的波动溢出效应更明显。我国和美国原油市场波动都是暂时的,而Brent原油市场波动性是持久的。我国原油市场对Dubai原油市场有单向的波动溢出效应。结果还显示,Brent与WTI原油市场有双向波动溢出效应,Brent的波动溢出效应小于WTI波动溢出效应。 展开更多
关键词 波动溢出 多元GARCH模型 原油价格 dcc模型
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基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析 被引量：19
20
作者 姜昱 邢曙光 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2010年第2期16-20,共5页
利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR描述了我国外汇储备的汇率风险,结果显示近期汇率风险有增加趋势。为了降低汇率风险,根据资产管理思想,通过建立Mean-CVaR模型得出了最优的币种结构。最后,对储备币种调整前后的CVaR进行了对比分... 利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR描述了我国外汇储备的汇率风险,结果显示近期汇率风险有增加趋势。为了降低汇率风险,根据资产管理思想,通过建立Mean-CVaR模型得出了最优的币种结构。最后,对储备币种调整前后的CVaR进行了对比分析,结果显示通过币种调整汇率风险明显降低。 展开更多
关键词 汇率风险 dcc—GARCH模型 动态CVaR Mean—CVaR模型
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