c-D-Copula模型构建及其在金融风险传染中的应用 被引量：12

1

作者 叶五一 董筱雯 缪柏其 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2018年第5期553-568,共16页

金融危机的频繁发生，使得国际金融传染的研究成为了一个重要的课题．文章在动态Copula模型的基础上，对其参数的动态演变方程进行推广，借鉴c—DCC模型的思想假定其截距项存在结构突变，构建了c—D—Copula模型．为了避免人为选择结构... 金融危机的频繁发生，使得国际金融传染的研究成为了一个重要的课题．文章在动态Copula模型的基础上，对其参数的动态演变方程进行推广，借鉴c—DCC模型的思想假定其截距项存在结构突变，构建了c—D—Copula模型．为了避免人为选择结构性变化时间，对c—D—Copula模型进行变点检测，由数据驱动自动选择断点．为了进行比较分析，同时给出了动态演变方程的参数全部变化的变结构全模型，并给出了相应的假设检验方法．文章选择美国标准普尔500指数和全球主要5个国家（地区）的股票指数的对数收益率进行实证研究，通过检验得出大多数情况下用c—D—Copula模型比变结构全模型更合适对数据进行描述．通过这5个国家或地区与美国之间联动性的动态变化，对美国次贷危机金融传染的存在性和变化过程进行了研究，变点时刻和下尾部相依系数的实证结果表明所分析的国家和地区都受到了美国次贷危机的传染． 展开更多

关键词 c-d-copula 金融传染 变点检测

原文传递

基于Copula函数的钢管混凝土拱桥系统地震易损性分析

2

作者 许准 王祺顺 何维 《公路交通科技》 北大核心 2025年第7期152-162,共11页

【目标】采用传统方法评估拱桥系统地震易损性时难以考虑构件地震响应之间的相关性,为此提出了基于D藤Copula法的钢管混凝土拱桥分析方法。【方法】首先,根据桥梁所处的场地条件及构件特性,合理选择地震动及结构不确定性参数。其次,采... 【目标】采用传统方法评估拱桥系统地震易损性时难以考虑构件地震响应之间的相关性,为此提出了基于D藤Copula法的钢管混凝土拱桥分析方法。【方法】首先,根据桥梁所处的场地条件及构件特性,合理选择地震动及结构不确定性参数。其次,采用拉丁超立方法构建桥梁-地震动样本对,根据地震易损性理论得到各构件的地震易损性曲线。然后,采用试算法确定备选Pair-Copula函数组合,根据最大似然估计法得到备选函数的参数,基于AIC与BIC信息准则筛选得到最优Pair-Copula函数。最后,通过分层迭代可得到D藤每棵树下的最优Pair-Copula函数,以此建立考虑构件非线性相关性的钢管混凝土拱桥系统地震易损评估模型。【结果】与拱肋、主梁、立柱和吊杆等单一构件的地震易损性相比,钢管混凝土拱桥的系统地震易损性明显更大,拱肋与主梁是影响系统地震易损性的关键构件,立柱与吊杆对系统地震易损性的影响相对较小;构件地震响应之间的相关性对拱桥的系统地震易损性影响显著,不考虑构件之间的相关性会显著高估拱桥系统地震易损性;D藤Copula法与蒙特卡罗法得到的系统地震易损性曲线吻合度较好,验证了D藤Copula法准确性;与蒙特卡罗法相比,D藤Copula法可避免大量抽样,显著提升了计算效率。【结论】D藤Copula法可有效考虑构件间的相关性,假定构件不相关,会显著高估拱桥系统地震易损性。 展开更多

关键词 桥梁工程 地震易损性 D藤Copula 钢管混凝土拱桥 构件相关性 系统易损性

原文传递

基于Copula时空相关性模型的新能源容量置信度准时序评估

3

作者 王世龙 王仁顺 +1 位作者 耿光超 江全元 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第13期32-42,共11页

新能源渗透率的提升对电力系统的供电保障能力提出了挑战,如何考虑新能源的多维时空相关性对其容量置信度进行准确量化评估,对新型电力系统的可靠性分析与电源规划有着重要意义。为此,提出基于Copula转移核-连续状态空间马尔可夫链的时... 新能源渗透率的提升对电力系统的供电保障能力提出了挑战,如何考虑新能源的多维时空相关性对其容量置信度进行准确量化评估,对新型电力系统的可靠性分析与电源规划有着重要意义。为此,提出基于Copula转移核-连续状态空间马尔可夫链的时间相关性模型和基于D-Vine Copula函数的空间相关性模型,用以生成新能源多维时空场景。在此基础上,提出面向新能源集群容量置信度的改进准时序蒙特卡洛模拟方法,实现广域新能源供电能力的准确高效刻画。基于RTS-GMLC跨区电网算例的研究表明,所提方法能够准确对新能源的多维时空相关性进行建模,支持考虑广域风光互补的新能源容量置信度评估及其影响因素分析,为风光容量配比优化、提高源-荷相关性和接入储能等提升容量置信度的措施提供量化依据。 展开更多

关键词 新型电力系统 新能源 D-Vine Copula模型 时空相关性 容量置信度 蒙特卡洛模拟 储能

在线阅读 下载PDF 职称材料

极端降雨诱发浅层滑坡的重现期计算方法 被引量：1

4

作者 谭畅 周文超 +3 位作者 邓子昊 吕庆 于洋 安妮 《中国地质灾害与防治学报》 2025年第2期72-77,共6页

为了在长时间尺度下定量评估极端降雨诱发浅层滑坡灾害的动态危险性,为东南地区地质灾害风险防治工作提供参考,文章提出了一种考虑降雨不确定性的浅层滑坡重现期计算方法。具体计算框架为:(1)基于Copula函数构建极端降雨平均强度-持续时... 为了在长时间尺度下定量评估极端降雨诱发浅层滑坡灾害的动态危险性,为东南地区地质灾害风险防治工作提供参考,文章提出了一种考虑降雨不确定性的浅层滑坡重现期计算方法。具体计算框架为:(1)基于Copula函数构建极端降雨平均强度-持续时间(I-D)联合分布;(2)基于地质条件与水文要素计算滑坡I-D阈值;(3)采用蒙特卡罗法模拟极端降雨事件I-D联合分布超过I-D阈值的概率,作为单次降雨条件下的边坡失效概率P_(F1),进一步计算滑坡重现期。以浙江省马剑镇某滑坡隐患点为例验证该方法的可行性,得到其滑坡重现期的预测值为17 a。建议采取相关防治措施以降低灾害可能造成的损失。 展开更多

关键词 滑坡重现期 极端降雨 COPULA函数 I-D阈值 蒙特卡罗法

在线阅读 下载PDF 职称材料

考虑源-荷双端不确定性的多目标暂态稳定约束最优潮流模型

5

作者 刘颂凯 时良志 +3 位作者 胡畔 杨超 李彦彰 万明 《智慧电力》 北大核心 2025年第8期37-45,共9页

为应对新能源并网及柔性负荷增长引发的电力系统不确定性问题,提出一种考虑源-荷双侧不确定性的多目标暂态稳定约束最优潮流(MO-TSCOPF)模型及求解方法。首先,采用D-Vine-Copula结合拉丁超立方抽样(LHS)生成风光出力场景,并利用卷积神... 为应对新能源并网及柔性负荷增长引发的电力系统不确定性问题,提出一种考虑源-荷双侧不确定性的多目标暂态稳定约束最优潮流(MO-TSCOPF)模型及求解方法。首先,采用D-Vine-Copula结合拉丁超立方抽样(LHS)生成风光出力场景,并利用卷积神经网络-长短期记忆网络-注意力机制(CNN-LSTM-Attention)组合模型预测负荷变化;其次,计及系统不确定因素、静态稳定约束与暂态稳定约束,构建以发电燃料成本及传输损耗最小化为目标的MO-TSCOPF模型;最后,采用非支配排序遗传算法Ⅲ(NSGA-Ⅲ)进行求解。算例分析表明,所提模型可有效应对源-荷不确定性,在降低燃料成本和传输损耗的同时,显著提升系统暂态稳定水平。 展开更多

关键词 源-荷双端不确定性 多目标暂态稳定约束最优潮流 D-Vine-Copula CNN-LSTM-Attention

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于三维copula函数的多水文区丰枯遭遇分析 被引量：49

6

作者 谢华 罗强 黄介生 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期186-193,共8页

不同水文区的丰枯遭遇概率分析属于多变量概率分布问题,涉及的水文区越多,变量的维数就越高,问题就越复杂.为找到一种简单通用的多变量(n≥3)水文概率问题的求解方法,以不同水文区丰枯遭遇概率分析为例,引入三维copula函数构建多变量联... 不同水文区的丰枯遭遇概率分析属于多变量概率分布问题,涉及的水文区越多,变量的维数就越高,问题就越复杂.为找到一种简单通用的多变量(n≥3)水文概率问题的求解方法,以不同水文区丰枯遭遇概率分析为例,引入三维copula函数构建多变量联合概率模型,将其用于分析长江、淮河及黄河流域的径流量的联合概率和条件概率问题。研究结果表明,当变量维数n≥3时,由copula函数可以很容易地构建多变量概率分布模型;对一组水文数据系列,有多个不同copula函数可以选择,可采用拟合优度检验方法择优;copula函数构建的多变量概率模型,可以计算各种条件下的联合概率分布,可以分析各种不同量级水文变量的遭遇概率和条件概率;通过与多维转换为一维方法的比较,三维Frank copula函数具有更优良的拟合优度、无偏性及有效性,且计算更简便。 展开更多

关键词 三维copula函数 丰枯遭遇 多变量 概率分布模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于D-vine copula-分位数回归的组合投资决策 被引量：4

7

作者 许启发 王侠英 +1 位作者 蒋翠侠 李辉艳 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第1期69-81,共13页

为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine ... 为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine copula-分位数回归的广义Omega比率组合投资决策模型,能够充分揭示与模拟金融资产收益变动规律,得到更高的Sharpe比率和广义Omega比率. 展开更多

关键词 组合投资 D-vine COPULA 分位数回归 广义Omega比率

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于Pair Copula-GARCH-t的人民币汇率波动实证分析 被引量：11

8

作者 崔百胜 《上海师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2011年第3期32-43,共12页

通过构建Pair copula-garch-t模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率收益率序列波动的条件与无条件相关变动关系。实证结果表明,在C藤结构中,人民币对美元汇率序列与人民币对港元汇率序列存在显著无条件正相关,且... 通过构建Pair copula-garch-t模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率收益率序列波动的条件与无条件相关变动关系。实证结果表明,在C藤结构中,人民币对美元汇率序列与人民币对港元汇率序列存在显著无条件正相关,且各收益率序列下尾相关显著高于上尾相关;在D藤结构中,不存在显著无条件相关,两者汇率序列既定的条件下,其他两种汇率存在显著正相关。 展开更多

关键词 人民币汇率 PAIR copula-GARCH-t模型 C藤结构 D藤结构 波动

在线阅读 下载PDF 职称材料

一个基于pair-copula法构建高维相依结构的研究 被引量：10

9

作者 陈清平 程希骏 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2013年第2期232-239,共8页

用pair-copula构建高维相依结构,将n维联合密度函数转化为若干个pair-copula密度函数相乘。在pair-copula的选择上,本文构造了能描述非对称尾部相关性的混合copula函数——M-copula。并在实证分析部分用该方法探索了上证市场上四个板块... 用pair-copula构建高维相依结构,将n维联合密度函数转化为若干个pair-copula密度函数相乘。在pair-copula的选择上,本文构造了能描述非对称尾部相关性的混合copula函数——M-copula。并在实证分析部分用该方法探索了上证市场上四个板块的相依关系,得到了比较理想的结果。 展开更多

关键词 条件分布 PAIR-COPULA M-copula D藤 Canonical藤

原文传递

多变量干旱事件识别与频率计算方法 被引量：20

10

作者 徐翔宇 许凯 +1 位作者 杨大文 郦建强 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第3期373-381,共9页

干旱持续时间久、影响范围大,时空连续性是干旱的基本特征,以往研究大多考虑单变量或双变量。通过给定阈值识别干旱斑块和判断两相邻时间干旱的连续性,提出了时空连续的干旱事件三维识别方法,用干旱历时、干旱面积、干旱烈度、干旱强度... 干旱持续时间久、影响范围大,时空连续性是干旱的基本特征,以往研究大多考虑单变量或双变量。通过给定阈值识别干旱斑块和判断两相邻时间干旱的连续性,提出了时空连续的干旱事件三维识别方法,用干旱历时、干旱面积、干旱烈度、干旱强度和干旱中心位置5个特征变量对一场干旱事件进行度量;提出了基于Copula函数的干旱历时-面积-烈度三变量频率分析方法。以中国西南地区为例,采用SPI(Standard Precipitation Index)干旱指标识别了近52年发生历时等于或大于3个月的干旱事件,一共78场,其中2009年8月至2010年6月最严重干旱事件的重现期为94年一遇。通过比较概率分布函数和Copula函数,表明在干旱频率分析时需要考虑干旱历时、面积、烈度3个特征变量。 展开更多

关键词 干旱 频率分析 COPULA函数 三维联合概率 重现期 西南地区

在线阅读 下载PDF 职称材料

股票资产组合VaR研究——基于混合D藤Copula模型 被引量：4

11

作者 杜子平 汪寅生 张丽 《技术经济与管理研究》 2013年第12期82-86,共5页

本文在对上证市场五种股票资产组合的风险分析中以VaR作为风险度量指标,采用基于Pair Copula高维建模理论的混合D藤Copula模型,建立了反应多个资产组合相关结构的联合分布模型。该模型对传统D藤Copula建模方法作了进一步的改进,通过一... 本文在对上证市场五种股票资产组合的风险分析中以VaR作为风险度量指标,采用基于Pair Copula高维建模理论的混合D藤Copula模型,建立了反应多个资产组合相关结构的联合分布模型。该模型对传统D藤Copula建模方法作了进一步的改进,通过一定的选择标准,确定了D藤中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样使得所建立的模型不仅考虑到了资产维数的影响,而且还能捕捉到组合内部因子间相关结构的差异性,从而改进后的模型能更好地描述资产组合的相关结构,并且能更精确地反映资产组合收益的实际分布。最后,以混合D藤Copula模型为基础,利用Monte Carlo方法计算了上证市场五种股票资产组合的VaR,并通过实证研究进一步证明了该模型的有效性。 展开更多

关键词 PAIR COPULA 混合D藤 蒙特卡洛 VAR 资产组合 股票资产

在线阅读 下载PDF 职称材料

两类混合藤Copula模型的比较研究——基于外汇资产投资组合VaR的研究 被引量：3

12

作者 杜子平 张雪峰 《技术经济与管理研究》 CSSCI 2014年第1期27-31,共5页

本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Cop... 本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Copula模型作了进一步的改进,是通过一定的选择标准,确定模型中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样可以使得所建立的模型既能考虑资产组合维数的影响,又能捕捉到组合内部各资产相关结构的差异性。为了得到较优的风险分析模型,在实证研究中,将两类模型在资产组合VaR计算精度方面进行比较。 展开更多

关键词 PairCopula 混合C藤 混合D藤 VAR

在线阅读 下载PDF 职称材料

不同缺失数据处理方法对D-vine Copula分类器的影响

13

作者 杨光 王蕾 付志慧 《沈阳师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2021年第1期35-38,共4页

数据缺失是较为常见的影响数据质量的因素,会降低分析结果的可靠性。采用不同方法填补缺失数据,再用D-vine copula分类器对填补后的数据做分类,通过预测准确率来分析不同缺失数据处理方法对D-vine copula分类器的影响。首先,介绍了5种... 数据缺失是较为常见的影响数据质量的因素,会降低分析结果的可靠性。采用不同方法填补缺失数据,再用D-vine copula分类器对填补后的数据做分类,通过预测准确率来分析不同缺失数据处理方法对D-vine copula分类器的影响。首先,介绍了5种常用的缺失数据处理方法和D-vine copula分类器的相关知识;其次,结合实际数据,模拟不同的缺失比例,用这5种方法对数据进行填补;最后,用D-vine copula分类器对填补后的数据做分类,对分类准确率进行比较分析。研究发现,填补后的数据在D-vine copula分类器上表现得较为稳定,当数据缺失比例在5%~10%时,用随机插补法处理缺失数据效果较好,当数据缺失比例较大时,可以优先考虑用K最近邻插补法处理缺失数据。 展开更多

关键词 缺失数据 D-vine Copula 分类器 K最近邻插补法

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于Copula函数的区域洪水频率分析 被引量：10

14

作者 王慧颖 刘舒 +2 位作者 李敏 柏平 任汉承 《水利水电技术（中英文）》 北大核心 2023年第8期30-42,共13页

【目的】洪水频率分析为水利工程的规划、设计和运行提供了理论依据。传统的单变量频率分析方法已被广泛的研究和应用,但区域水文站点之间往往相互关联,单站点的独立洪水频率分析并不能满足实际工作的需求。因此,有必要考虑区域洪水变... 【目的】洪水频率分析为水利工程的规划、设计和运行提供了理论依据。传统的单变量频率分析方法已被广泛的研究和应用,但区域水文站点之间往往相互关联,单站点的独立洪水频率分析并不能满足实际工作的需求。因此,有必要考虑区域洪水变量间的相关关系,建立联合分布,采用多变量联合概率分析方法以提高洪水频率分析的可靠性。同时,由于区域洪水特性差异显著,需要探究Copula函数在不同区域洪水频率分析中的适用性。【方法】基于盘龙江区域的小河(中和)站、松华坝站、昆明站三个水文站以及长江上游区域的寸滩站、清溪场站、宜昌站三个水文站的洪水资料,建立站点年最大洪峰流量的边缘分布函数,用Kolmogorov-Smirnov法检验其拟合优度,分析站点洪水变量间的相关程度,进而利用嵌套Copula法和Copula函数表达式法构建区域三站点年最大洪峰流量的联合分布,采用分位数图法、均方根误差法和AIC信息准则法在选用的T-Copula、GH Copula、Frank Copula、以及Clayton Copula四类函数模型中进行拟合优度评价,通过优选的函数模型分析计算条件概率。【结果】结果显示:盘龙江和长江上游区域站点的年最大洪峰流量序列均可用P-Ⅲ型分布作为其边缘分布,且站点变量间的相关性良好,可运用Copula函数描述其相关关系,以此建立联合分布。其中,在盘龙江区域站点变量间,T-Copula函数拟合效果最优;在长江上游区域站点变量间,Frank Copula函数拟合效果最优。由优选的Copula函数模型预测下游站点的洪水遭遇量级,预测值与实测值的接近程度均达到85%以上。【结论】在区域站点洪水样本序列可求解其边缘分布,且变量间相关性显著的情况下,Copula函数能够较好描述变量间的相关关系。对于洪水特性差异较大的盘龙江和长江上游两个区域可优选出不同类型的Copula函数建立联合分布进行洪水频率分析,且计算结果能够准确的预测区域站点的洪水遭遇量级。研究成果可为区域联合防洪提供科学参考。 展开更多

关键词 区域洪水 频率分析 三维Copula函数 洪峰流量 降水 径流 气候变化 P-Ⅲ型分布

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于云理论的风电场群长期出力区间预测 被引量：14

15

作者 陈好杰 程浩忠 +2 位作者 徐国栋 马则良 傅业盛 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2019年第3期110-117,共8页

风电的不确定性给风电集群式开发和并网带来极大挑战,风电功率的点预测已很难满足电网长期灵活规划的实际需求。针对风电场群的长期风电功率区间预测问题,提出了一种基于云理论的D藤PairCopula-GARCH-t模型,用于预测风电场群的出力区间... 风电的不确定性给风电集群式开发和并网带来极大挑战,风电功率的点预测已很难满足电网长期灵活规划的实际需求。针对风电场群的长期风电功率区间预测问题,提出了一种基于云理论的D藤PairCopula-GARCH-t模型,用于预测风电场群的出力区间。GARCH-t模型较为准确地反映了预测误差的尖峰厚尾特性,提高了风电功率预测的精度。D藤Pair Copula模型有效地描述了风电场群之间出力的相关性。以期望、熵和超熵为数字特征的云模型预测出的风电功率区间,不仅能反映风电的随机性和模糊性,也能合理地描述两者之间的关联性,为规划人员作长期风电并网规划提供参考。 展开更多

关键词 区间预测 GARCH-T模型 D藤Pair COPULA模型 云理论

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于场景D藤Copula模型的多风电场出力相关性建模 被引量：9

16

作者 邱宜彬 李诗涵 +3 位作者 刘璐 王勇 李奇 陈维荣 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期2960-2966,共7页

多风电场相关性模型的准确程度将会直接影响到风电接入系统的评价结果,针对现有多维风电出力相关性模型精度偏低的缺点,提出先利用FCM聚类方式对数据进行场景划分,再结合Copula函数和D藤结构分场景对多维风电出力进行相关性分析的场景D... 多风电场相关性模型的准确程度将会直接影响到风电接入系统的评价结果,针对现有多维风电出力相关性模型精度偏低的缺点,提出先利用FCM聚类方式对数据进行场景划分,再结合Copula函数和D藤结构分场景对多维风电出力进行相关性分析的场景D藤Copula模型建模方法。为验证所述模型的有效性,以实际风电出力数据为样本对所述场景D藤Copula模型进行测试分析。算例结果表明本文所述模型可实现对原始数据相关性的精确描述,且相关性建模结果更为可靠。 展开更多

关键词 风电 相关性 D藤结构 COPULA函数

原文传递

D-vine copulas混合模型及其在故障检测中的应用 被引量：2

17

作者 郑文静 李绍军 蒋达 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第7期2851-2858,共8页

过程监控技术是保证现代流程工业安全平稳运行及产品质量的有效手段。传统的过程监控方法大多采用维度约简方法提取数据特征,且要求过程数据必须服从高斯分布、线性等限制条件,对复杂工况条件下发生的故障难以取得较好的检测效果。因此... 过程监控技术是保证现代流程工业安全平稳运行及产品质量的有效手段。传统的过程监控方法大多采用维度约简方法提取数据特征,且要求过程数据必须服从高斯分布、线性等限制条件,对复杂工况条件下发生的故障难以取得较好的检测效果。因此,提出了混合D-vine copulas故障诊断模型,在不降维的情况下直接刻画数据中存在的复杂相关关系,构建过程变量的统计模型实现对存在非线性与非高斯性过程的精确描述。通过EM算法和伪极大似然估计优化混合模型参数,然后结合高密度区域(HDR)与密度分位数法等理论,构建广义贝叶斯概率(GBIP)指标实现对过程的实时监测。数值例子及在TE过程上的仿真结果说明了该混合模型的有效性及在故障检测中的良好性能。 展开更多

关键词 过程监控 非线性非高斯 相关性分析 D-vine COPULAS

在线阅读 下载PDF 职称材料

考虑风电场出力相关性的发输电系统风险规划 被引量：2

18

作者 周伟 陈好杰 +3 位作者 程浩忠 张啸虎 徐国栋 桑妲 《水电能源科学》 北大核心 2019年第12期185-189,共5页

风电集群出力的不确定性和相关性给电力系统规划带来了严峻挑战,为此基于D藤Pair Copula函数理论,先建立考虑风电出力相关性的多维风电场出力模型;然后综合考虑系统的可靠性和经济性,以投资成本、燃料费用、系统切负荷费用及环境成本之... 风电集群出力的不确定性和相关性给电力系统规划带来了严峻挑战,为此基于D藤Pair Copula函数理论,先建立考虑风电出力相关性的多维风电场出力模型;然后综合考虑系统的可靠性和经济性,以投资成本、燃料费用、系统切负荷费用及环境成本之和最小为目标函数,建立考虑风电场出力相关性的发输电系统风险规划模型;最后从停电损失和控制代价指标两个维度,对规划方案进行评估。将所建模型和方法应用于改进的IEEE-RTS24节点系统中,结果表明所建模型能有效评估系统风险水平,提高规划方案的鲁棒性。 展开更多

关键词 风电出力相关性 D藤Pair Copula模型 发输电系统 风险规划 风险评估

原文传递

我国消费行业间风险度量及相依性研究 被引量：3

19

作者 李世君 唐国强 杜诗雪 《桂林理工大学学报》 CAS 北大核心 2020年第2期422-429,共8页

对食品加工制造、饮料制造、服装家纺、白色家电、汽车整车行业板块指数进行风险度量及相依性研究,构建ARMA-GARCH-偏t模型,求得95%、99%置信水平下的VaR序列检验风险度量效果,采用C-Vine Copula与D-Vine Copula模型对由经验累积分布函... 对食品加工制造、饮料制造、服装家纺、白色家电、汽车整车行业板块指数进行风险度量及相依性研究,构建ARMA-GARCH-偏t模型,求得95%、99%置信水平下的VaR序列检验风险度量效果,采用C-Vine Copula与D-Vine Copula模型对由经验累积分布函数转化的99%置信水平下的VaR序列进行相依性研究,结果表明:ARMA-GARCH-偏t模型风险度量效果较好;C-Vine Copula表明服装家纺为风险传递的中心行业;D-Vine Copula表明饮料制造与汽车整车行业相关性最弱,D-Vine Copula模型更能体现行业间的风险相依关系。 展开更多

关键词 ARMA-GARCH-偏t模型 C-Vine Copula D-Vine Copula 风险度量 相依性

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于D-vine Copula理论的贝叶斯分类器设计 被引量：2

20

作者 王蓓 孙玉东 +2 位作者 金晶 张涛 王行愚 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2019年第6期1319-1324,共6页

高斯判别分析、朴素贝叶斯等传统贝叶斯分类方法在构建变量的联合概率分布时,往往会对变量间的相关性进行简化处理,从而使得贝叶斯决策理论中类条件概率密度的估计与实际数据之间存在一定的偏差.对此,结合Copula函数研究特征变量之间的... 高斯判别分析、朴素贝叶斯等传统贝叶斯分类方法在构建变量的联合概率分布时,往往会对变量间的相关性进行简化处理,从而使得贝叶斯决策理论中类条件概率密度的估计与实际数据之间存在一定的偏差.对此,结合Copula函数研究特征变量之间的相关性优化问题,设计基于D-vine Copula理论的贝叶斯分类器,主要目的是为了提高类条件概率密度估计的准确性.将变量的联合概率分布分解为一系列二元Copula函数与边缘概率密度函数的乘积,采用核函数方法对边缘概率密度进行估计,通过极大似然估计对二元Copula函数的参数分别进行优化,进而得到类条件概率密度函数的形式.将基于D-vine Copula理论的贝叶斯分类器应用到生物电信号的分类问题上,并对分类效果进行分析和验证.结果表明,所提出的方法在各项分类指标上均具备良好的性能. 展开更多

关键词 贝叶斯决策 相关性分析 类条件概率密度估计 D-vine Copula 模式识别 生物电信号

原文传递