基于Bayesian-Copula方法的商业银行操作风险度量 被引量：16

1

作者 周艳菊 彭俊 王宗润 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2011年第4期17-25,共9页

本文在对损失分布法分析的基础上,将损失事件划分为内部欺诈、外部欺诈以及违规执行三种类型;引用两阶段分布拟合操作风险的损失强度分布,同时采用贝叶斯理论中的吉布斯抽样来获取参数估计值以减小低频率高损失数据不足带来的误差;考虑... 本文在对损失分布法分析的基础上,将损失事件划分为内部欺诈、外部欺诈以及违规执行三种类型;引用两阶段分布拟合操作风险的损失强度分布,同时采用贝叶斯理论中的吉布斯抽样来获取参数估计值以减小低频率高损失数据不足带来的误差;考虑到操作风险各损失事件间可能存在的相关性,本文采用Copula函数对操作风险进行整合以获得联合损失分布函数,并计算出不同置信水平下我国商业银行操作风险损失的VaR值与CVaR值。实证研究的结果表明:基于贝叶斯理论的参数估计综合考虑了总体与样本等先验信息,估计出的参数值误差较小;Copula函数的引入与VaR值、CVaR值的测算,能在考虑了损失事件发生概率的同时,估测出操作风险潜在的损失大小,从而可以更准确度量操作风险。 展开更多

关键词 操作风险 贝叶斯理论 损失分布 copula

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基于Pair-Copula贝叶斯模型的基坑支护可靠度分析 被引量：1

2

作者 吴大炜 江钰鑫 +1 位作者 梁广林 林越翔 《人民长江》 北大核心 2025年第1期140-146,163,共8页

为准确判定基坑安全状态,保障基坑安全建设,对影响基坑安全的关键因素展开时程监测,以Pair-Copula贝叶斯(Pair-Copula Bayesian Network, PCBN)模型为基础,结合Pair-Copula处理复杂多变量数据的灵活性和贝叶斯网络处理不确定性的优势,... 为准确判定基坑安全状态,保障基坑安全建设,对影响基坑安全的关键因素展开时程监测,以Pair-Copula贝叶斯(Pair-Copula Bayesian Network, PCBN)模型为基础,结合Pair-Copula处理复杂多变量数据的灵活性和贝叶斯网络处理不确定性的优势,对深基坑支护结构的可靠性进行了深入分析,构建了一套较为完善的可靠度评价体系,实现了考虑监测数据复杂相关性的基坑安全状态量化评价。研究结果表明:监测数据之间存在相关性,其中桩顶竖向位移、桩体水平位移、地表沉降、支撑轴力、桩(墙)体深层水平位移之间的Kendall秩相关系数均超过0.5,存在较强正相关性。地下水位与桩顶竖向位移、桩体水平位移、地表沉降、支撑轴力、桩(墙)体深层水平位移皆为负相关,且相关性较弱,地下水位与地表沉降之间Kendall秩相关系数为-0.361 7,相关性最弱。PCBN模型具有良好的精度,基于PCBN模型计算得到的新塘互通立交路段明挖法市政隧道深基坑工程可靠性指标β值为4.056,基坑支护结构位于安全范围。研究成果可为深基坑支护结构安全量化评价提供有效参考。 展开更多

关键词 深基坑支护 Pair-copula贝叶斯模型 风险评价 可靠度分析

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BO-LSTM和Copula理论相融合的桥梁构件时变可靠性预测

3

作者 赵启凡 刘月飞 樊学平 《振动工程学报》 北大核心 2025年第9期2182-2191,共10页

桥梁构件的各个监测点之间存在着非线性失效动态相关性,为研究该因素对桥梁时变可靠指标的影响,建立了贝叶斯优化的长短期记忆(BO-LSTM)网络模型,对桥梁监测应力极值进行动态预测;建立考虑三个监测点失效非线性相关性的三元Gaussian Cop... 桥梁构件的各个监测点之间存在着非线性失效动态相关性,为研究该因素对桥梁时变可靠指标的影响,建立了贝叶斯优化的长短期记忆(BO-LSTM)网络模型,对桥梁监测应力极值进行动态预测;建立考虑三个监测点失效非线性相关性的三元Gaussian Copula模型,对桥梁构件的时变可靠指标和时变失效概率进行预测,利用天津市富民桥的监测数据对模型与方法的合理性进行了验证分析。 展开更多

关键词 结构工程 贝叶斯优化 长短期记忆网络 copula理论 时变可靠性预测

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基于Copula函数的证据理论相关性分析模型及结构可靠性计算方法 被引量：23

4

作者 姜潮 张旺 韩旭 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第16期199-209,共11页

提出一种基于Copula函数的证据理论相关性分析模型及结构可靠性计算方法,可处理证据变量间具有相关性的可靠性分析问题。该方法引入Copula函数描述证据变量间的相关性,将贝叶斯方法拓展至证据理论,利用经验分布公式将证据变量转换为标... 提出一种基于Copula函数的证据理论相关性分析模型及结构可靠性计算方法,可处理证据变量间具有相关性的可靠性分析问题。该方法引入Copula函数描述证据变量间的相关性,将贝叶斯方法拓展至证据理论,利用经验分布公式将证据变量转换为标准均匀变量,计算证据变量样本的权重获得结构输入变量间的最优Copula函数。通过最优Copula函数对证据变量边缘基本可信度分配(marginal-BPA)函数差分获得联合可信度分配(joint-BPA)函数,并对每个焦元进行极值分析,计算可靠域内焦元的累积联合BPA值获得结构的可靠性区间。通过三个数值算例验证了本方法的有效性,计算结果表明证据变量间的相关性可能对可靠性计算结果产生较大影响,常用的独立性假设可能对可靠性分析结果造成较大误差。 展开更多

关键词 结构可靠性 证据理论 copula函数 贝叶斯方法 参数相关性

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贝叶斯框架的Copula季节水文干旱预报模型构建及应用 被引量：8

5

作者 张玉虎 向柳 +1 位作者 孙庆 陈秋华 《地理科学》 CSCD 北大核心 2016年第9期1437-1444,共8页

根据季节径流量相关特性,利用标准径流指数（SRI）,通过优选Copula函数和径流量分布函数,构建贝叶斯框架的Copula季节水文干旱预报模型,并对阿克苏河西大桥水文站进行实证分析。结果表明：1 Gamma、Lognormal、Normal、Gumbel、Exponent... 根据季节径流量相关特性,利用标准径流指数（SRI）,通过优选Copula函数和径流量分布函数,构建贝叶斯框架的Copula季节水文干旱预报模型,并对阿克苏河西大桥水文站进行实证分析。结果表明：1 Gamma、Lognormal、Normal、Gumbel、Exponential 5种分布函数中,Gamma、Gumbel能较好拟合夏、秋季径流量;2 Gumbel-Hougaard、Clayton、Frank 3种Copula函数中,Clayton能较好联结夏、秋季径流量分布函数;3构建模型预报表明,2001~2009年秋季发生干旱概率较低（24%~38%）,以轻微、中度干旱为主,而2010年发生干旱的概率极高（95%）,发生异常干旱的概率偏高（81%）,与实际发生的干旱情况基本一致;4贝叶斯框架下构建的Copula模型能准确预报季节水文干旱发生,减少预报的不确定性,为特定区域干旱预报提供了一条新的途径。 展开更多

关键词 水文干旱 预报 贝叶斯框架 copula函数 阿克苏河

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基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析 被引量：8

6

作者 张国富 杜子平 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第7期35-40,共6页

把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国... 把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国股票市场对债券市场的引导作用。 展开更多

关键词 股票 债券 藤copula 贝叶斯网络 非线性相依

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基于Frank-Copula贝叶斯估计的系统性风险对样本标度的敏感性分析 被引量：2

7

作者 赵宁 于方坤 +1 位作者 由申 汪振双 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期72-80,共9页

研究表明数据样本标度的选取对系统性风险估计结果具有直接影响,本文基于150只A股样本数据构建25组投资组合,通过Copula贝叶斯估计方法获得系统风险β与投资标度比λ无信息先验的联合后验分布,对系统风险β与投资标度比λ的影响效应进... 研究表明数据样本标度的选取对系统性风险估计结果具有直接影响,本文基于150只A股样本数据构建25组投资组合,通过Copula贝叶斯估计方法获得系统风险β与投资标度比λ无信息先验的联合后验分布,对系统风险β与投资标度比λ的影响效应进行了分析。研究表明,样本标度对我国A股市场的系统性风险值估计存在误差性影响,且该影响随着公司规模的增加而不断上升,即样本标度的选取对于大额机构投资者影响较大,但数据对于账面市值比不敏感。以月度数据为基础数据,我国市场系统性风险值与样本标度比存在弱负相关关系,相比较以机构投资者占据资本市场主流的美国数据,我国市场真实投资标度存在明显差异。 展开更多

关键词 样本标度 系统风险值 copula贝叶斯 FF三因素模型

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基于Copula函数的湘江流域气象干旱向水文干旱传播特性 被引量：18

8

作者 隆院男 黄崇荣 +3 位作者 李正最 魏永强 宋昕熠 黄志勇 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第21期66-78,共13页

水文干旱的发生往往与气象干旱的发生密切相关,因此揭示两者间的响应关系对干旱预警及水资源管理具有极其重要意义。该研究以湘江流域为研究对象,采用标准化降水指数(standard precipitation index,SPI)和标准化径流指数(standard runof... 水文干旱的发生往往与气象干旱的发生密切相关,因此揭示两者间的响应关系对干旱预警及水资源管理具有极其重要意义。该研究以湘江流域为研究对象,采用标准化降水指数(standard precipitation index,SPI)和标准化径流指数(standard runoff index,SRI)分别表征气象干旱和水文干旱,采用皮尔逊相关系数确定干旱响应时间,并结合游程理论识别、融合和剔除干旱事件,分析湘江流域上、中、下游不同季节干旱的趋势性及周期性,最后建立基于Copula函数耦合贝叶斯网络模型的气象-水文干旱特征响应概率曲线。结果表明:湘江流域气象干旱到水文干旱的传播时间为2个月,阈值组合[0.5、0、-0.5]相较于组合[0、-0.3、-0.5]识别得到的干旱事件更优;下游发生水文干旱的情况最为严重,中游气象干旱最为严重,整体上水文干旱发生历时和烈度的最大值均大于气象干旱;流域整体有湿润化趋势,但是在夏季和秋季,存在干旱化的趋势;干湿变化存在几个较为明显的震荡周期,分别为3~5、6~10和18~21 a;对于联合分布函数,除了上游和下游气象-水文干旱烈度的最优联合分布为Gumbel Copula函数,其余干旱特征变量的最优联合分布均为Frank Copula函数;水文干旱历时、烈度的响应概率随气象干旱特征变量的增加而增加,但当气象干旱历时超出特定阈值时,水文干旱历时对其响应概率将趋于稳定,即当气象干旱历时超过特定阈值后,将不会进一步延长水文干旱的发生时长。该研究对深入了解湘江流域的干旱机理以及指导该地区防旱抗旱工作均具有重大意义。 展开更多

关键词 气象干旱 水文干旱 copula函数 贝叶斯网络 响应关系 湘江流域

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基于贝叶斯方法与时变Copula模型的基金风险的度量 被引量：4

9

作者 杨湘豫 李强 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第1期63-68,共6页

基于贝叶斯理论的MCMC方法对单个基金收益率进行GARCH建模,以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的VaR,与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的VaR方法,能够... 基于贝叶斯理论的MCMC方法对单个基金收益率进行GARCH建模,以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的VaR,与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的VaR方法,能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险。 展开更多

关键词 贝叶斯 时变copula MCMC VAR

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基于Copula函数的三峡工程供水期丰枯遭遇分析 被引量：10

10

作者 张忠波 张双虎 王浩 《人民长江》 北大核心 2012年第3期5-8,共4页

针对三峡工程供水期各时段的丰枯遭遇对制定供水期调度方案的影响,以及统计方法的不足,提出了比较真实反映供水期相邻时段丰枯遭遇联系的Copula联合分布函数。以基于Copula函数建立的贝叶斯网络模型,分别分析了先验概率和后验推理对丰... 针对三峡工程供水期各时段的丰枯遭遇对制定供水期调度方案的影响,以及统计方法的不足,提出了比较真实反映供水期相邻时段丰枯遭遇联系的Copula联合分布函数。以基于Copula函数建立的贝叶斯网络模型,分别分析了先验概率和后验推理对丰枯遭遇状态。Copula函数计算结果和统计方法统计的结果基本吻合,证明了所建立的联合分布函数的合理性。先验概率分析结果显示相邻时段不利调度概率较小,而后验推理分析结果表明不利调度的概率较大。综合考虑,有效利用后验推理分析的信息,能在一定程度上减少来水不确定性对供水调度方案制定带来的影响,提高三峡工程供水期的综合效益。 展开更多

关键词 copula函数 丰枯遭遇 贝叶斯网络 供水调度 三峡工程

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基于Pair-Copula贝叶斯网络模型的金融危机传播效应研究 被引量：2

11

作者 杜子平 李丽娜 《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第12期29-35,共7页

为克服传统Copula函数建模的复杂性,采用Pair-Copula贝叶斯网络方法,将Copula函数与贝叶斯网络的优势相结合,有效降低了高维Copula函数参数估计的复杂程度,解决了连续型贝叶斯网络非正态下边际分布难以控制的问题,有利于捕捉网络结点间... 为克服传统Copula函数建模的复杂性,采用Pair-Copula贝叶斯网络方法,将Copula函数与贝叶斯网络的优势相结合,有效降低了高维Copula函数参数估计的复杂程度,解决了连续型贝叶斯网络非正态下边际分布难以控制的问题,有利于捕捉网络结点间的非对称相依结构,从而构建了国际8个代表性股票市场在次贷危机爆发前、中、后各个时期的概率网络模型,对危机在主要国际市场上的传播效应问题及传播路径识别问题进行实证研究。研究结果表明:金融危机在国际金融市场上具有明显的区域性传播特征;香港市场在金融危机发生前后一直都是亚洲市场的连接枢纽,是风险防范的关键节点;危机发生后欧洲市场与亚洲市场间的紧密程度加强;金融危机减缓了全球一体化的进程,但经济全球化的趋势势不可挡。 展开更多

关键词 连续型贝叶斯网络 金融危机 传播路径

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沪深股市相关结构之谜:基于贝叶斯Copula的研究 被引量：1

12

作者 王璐 黄登仕 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2014年第2期213-219,共7页

目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市... 目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市相关结构Copula模型具有时变特征,势必导致当前研究结果的不一致;同时也反映了Copula对样本区间选择有很强的依赖性。 展开更多

关键词 股市 相关结构 贝叶斯分析 copula

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利用贝叶斯线性回归结合混合Copula函数分析风电功率的相关性 被引量：9

13

作者 苏晨博 刘崇茹 +1 位作者 徐诗甜 岳昊 《中国电力》 CSCD 北大核心 2021年第8期182-189,共8页

分析风电场之间的出力相关性有助于合理规划风机的功率输送以及调度优化,从而提高传输线路的利用率。以冀北地区风场为例,首先分析了该区域风速的分布特性,然后利用贝叶斯线性回归算法建立混合Copula函数模型,拟合得到4个机群风速序列... 分析风电场之间的出力相关性有助于合理规划风机的功率输送以及调度优化,从而提高传输线路的利用率。以冀北地区风场为例,首先分析了该区域风速的分布特性,然后利用贝叶斯线性回归算法建立混合Copula函数模型,拟合得到4个机群风速序列的联合分布,计算出风电场之间的出力相关性,并与其他相关性函数建模进行对比研究。研究结果表明,基于贝叶斯线性回归的混合Copula函数模型能够提高参数估计的精确性,从而使得计算出的相关性更为准确,并且由其拟合得到的出力概率分布与实际风场出力的概率分布较为一致。 展开更多

关键词 贝叶斯线性回归 相关性 混合copula函数 风电功率 出力概率

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考虑安全性的桥梁主梁体系可靠性动态藤Copula预测 被引量：7

14

作者 樊学平 杨光红 +1 位作者 肖青凯 刘月飞 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期165-175,共11页

为合理预测考虑安全性的在役桥梁主梁体系动态可靠性,利用危险监测点的动态极值应力信息,建立藤Copula技术与动态线性模型(DLM)贝叶斯递推过程相融合的贝叶斯动态藤Copula模型(BDVCM),并结合一次二阶矩(FOSM)方法,实现危险监测点失效时... 为合理预测考虑安全性的在役桥梁主梁体系动态可靠性,利用危险监测点的动态极值应力信息,建立藤Copula技术与动态线性模型(DLM)贝叶斯递推过程相融合的贝叶斯动态藤Copula模型(BDVCM),并结合一次二阶矩(FOSM)方法,实现危险监测点失效时变非线性相关的在役桥梁主梁体系动态可靠性预测。采用某桥主梁5个截面的动态监测极值应力数据进行验证分析,研究表明,考虑安全性的监测点失效时变非线性相关的桥梁体系动态可靠性预测值较不考虑监测点失效相关性所得结果大,说明不考虑失效动态非线性相关性所得结果偏保守。 展开更多

关键词 结构工程 时变非线性相关性 贝叶斯动态藤copula模型 一次二阶矩方法 动态可靠性

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基于Vine-Copula贝叶斯网络模型的风机高温降容状态评估方法 被引量：14

15

作者 杨锡运 米尔扎提·买合木提 +1 位作者 刘思渠 王其乐 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第11期3583-3591,共9页

风电机组在齿轮箱油温过高时会导致机组限功率运行,影响机组发电效率。传统应对风机高温降容状态多采用阈值判断,反应迟缓,加剧风机齿轮箱劣化趋势。利用贝叶斯网络对风机高温降容状态进行评估,为提取并准确合理地利用机组数据采集与监... 风电机组在齿轮箱油温过高时会导致机组限功率运行,影响机组发电效率。传统应对风机高温降容状态多采用阈值判断,反应迟缓,加剧风机齿轮箱劣化趋势。利用贝叶斯网络对风机高温降容状态进行评估,为提取并准确合理地利用机组数据采集与监视控制系统(supervisory control and data acquisition system,SCADA)各个相关状态参数之间的耦合特性,通过vine-Copula模型对机组各个状态参数进行相关性分析,建立更符合机组实际运行状态的贝叶斯概率图形网络,实现对机组高温降容状态的评估。通过交叉熵算法对模型输出结果进行评价,发现与朴素贝叶斯模型相比,vine-Copula贝叶斯网络评估结果更为精确可靠,所建模型更符合机组实际运行工况,能够为现场的运维人员制定准确合理的运行和维护方案提供参考。 展开更多

关键词 风机高温降容 状态评估 相关性分析 贝叶斯网络 vine-copula模型

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基于高斯Copula的约束贝叶斯网络分类器研究 被引量：10

16

作者 王双成 高瑞 杜瑞杰 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期1612-1625,共14页

具有连续属性的分类问题普遍存在,目前主要采用两种方法来处理连续属性:一种是将连续属性进行离散化;另一种是基于高斯函数或高斯核函数来估计属性密度.连续属性的离散化可能导致信息丢失、引入噪声和类对属性的变化不够敏感等问题,而... 具有连续属性的分类问题普遍存在,目前主要采用两种方法来处理连续属性:一种是将连续属性进行离散化;另一种是基于高斯函数或高斯核函数来估计属性密度.连续属性的离散化可能导致信息丢失、引入噪声和类对属性的变化不够敏感等问题,而高斯函数和高斯核函数在属性密度估计中各有优势与不足,但它们具有很强的互补性.该文依据Copula和贝叶斯网络理论,结合高斯Copula密度函数、引入平滑参数的高斯核函数和以分类准确性为标准的属性父结点贪婪选择,建立连续属性约束贝叶斯网络分类器,既可以避免连续属性离散化所带来的问题,又能够实现高斯函数和高斯核函数在属性密度估计方面的优势互补.分别采用真实数据和模拟数据进行实验,结果显示,使用结合边缘高斯核函数的高斯Copula估计属性密度的约束贝叶斯网络分类器具有良好的分类准确性. 展开更多

关键词 贝叶斯网络分类器 连续属性 高斯copula 高斯核函数 平滑参数 机器学习

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基于混合Copula函数的C-Vine贝叶斯推断 被引量：1

17

作者 郑爽 梁冯珍 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第19期24-28,共5页

文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用... 文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用AIC信息准则选择C-Vine模型中每条边合适的Copula函数族。利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计C-Vine模型的参数。最后,通过实例来研究序列间的相关性和相互影响。 展开更多

关键词 C-Vine模型 贝叶斯推断 混合copula函数 MCMC 干球温度

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基于贝叶斯估计的空间Pair-copula预测模型及应用

18

作者 杨炜明 郭益敏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第10期67-71,共5页

为了描述空间相关关系的复杂性,文章结合Pair-copula函数将空间相关结构分解成双变量之间的条件相关。对Pair-copula空间分析模型提出了边缘分布参数及相关结构参数的贝叶斯估计,结合实际数据探讨了高斯随机场下的先验分布选择问题,给... 为了描述空间相关关系的复杂性,文章结合Pair-copula函数将空间相关结构分解成双变量之间的条件相关。对Pair-copula空间分析模型提出了边缘分布参数及相关结构参数的贝叶斯估计,结合实际数据探讨了高斯随机场下的先验分布选择问题,给出了未知参数后验分布函数。提出了基于Pair-copula函数的空间预测方法,并通过交叉验证,与传统空间预测方法的预测精度进行了比较。结果表明,Pair-copula空间预测方法在对复杂空间数据的分析上具有明显的优势。 展开更多

关键词 C-vine copula 贝叶斯估计 空间相关结构 空间预测

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基于Copula的贝叶斯分类器 被引量：3

19

作者 杜会锋 刘琼荪 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第10期111-112,共2页

利用Copula的理论提出了基于Copula贝叶斯分类算法,克服了一般的朴素贝叶斯分类器要求属性独立性假设的不足,进一步扩展了朴素贝叶斯分类器,实验结果表明,基于Copula贝叶斯算法取得了较好的分类效果。

关键词 朴素贝叶斯分类器 独立性假设 copula函数

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一种选择最优copula的新方法 被引量：2

20

作者 孙明明 程希骏 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第9期887-891,901,共6页

传统的选择最优copula的方法大都是基于拟合优度的.引入了一种Bayes方法,这种方法独立于参数,通过计算各种copula类对应的概率来选择最优copula类.并选择上证指数和标准普尔500指数做实证分析,结果表明:与其他copula类相比,Clayton cop... 传统的选择最优copula的方法大都是基于拟合优度的.引入了一种Bayes方法,这种方法独立于参数,通过计算各种copula类对应的概率来选择最优copula类.并选择上证指数和标准普尔500指数做实证分析,结果表明:与其他copula类相比,Clayton copula类对数据具有更好的拟合效果,进而得到指数间的下尾相关系数. 展开更多

关键词 BAYES方法 copula类 拟合优度 Kendallsτ 尾部相关性

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