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基于CCF检验的国际证券市场联动性实证研究 被引量：1
1
作者 孙彬 杨朝军 于静 《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》 CAS 2009年第2期338-342,共5页
国际金融一体化的不断加强，地区内部的证券市场联动性日益明显，但不同地区间是否存在联动性并无定论。为验证地区间证券市场是否存在联动性，选择欧洲、美洲和亚洲的7个国家或地区2000—2007年的股票指数收益率数据作为样本，运用GARC... 国际金融一体化的不断加强，地区内部的证券市场联动性日益明显，但不同地区间是否存在联动性并无定论。为验证地区间证券市场是否存在联动性，选择欧洲、美洲和亚洲的7个国家或地区2000—2007年的股票指数收益率数据作为样本，运用GARCH以及CCF的因果关系方法检验国际证券市场联动性。实证结果表明，证券市场地区内部均存在显著的因果关系，不同地域的证券市场之间也存在显著的因果关系，这表明全球金融市场基本实现了一体化。 展开更多
关键词 证券市场联动性 GARCH模型 ccf因果关系检验
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高频股指期现货市场多尺度波动溢出效应分析——基于集合经验模式分解和CCF检验 被引量：1
2
作者 朱莉 《现代财经（天津财经大学学报）》 CSSCI 北大核心 2016年第7期104-113,共10页
为了防范股票市场与股指期货市场间的风险联动,两市场间波动溢出效应的研究受到了广泛关注。文章以沪深300股指期现货市场2014年10月17日—2015年1月9日内的1分钟高频数据为研究样本,选用EEMD对数据进行分解、重构,并结合CCF因果检验从... 为了防范股票市场与股指期货市场间的风险联动,两市场间波动溢出效应的研究受到了广泛关注。文章以沪深300股指期现货市场2014年10月17日—2015年1月9日内的1分钟高频数据为研究样本,选用EEMD对数据进行分解、重构,并结合CCF因果检验从三个不同的频域研究了股指期现货市场波动溢出效应。研究发现,在任何频域下股指期现货市场间的瞬时波动溢出效应显著,不同的频域不同的持续期波动溢出效应有差异,有时有双向溢出,有时只有现货对期指的单向溢出,现货市场领先时的波动率溢出更强烈,因为现货市场价格的变化领先于期货市场,所以现阶段两市场间风险联动的防范应该更多地关注股票现货市场。 展开更多
关键词 高频 经验模式分解 ccf检验 波动溢出效应
原文传递
合理设计安全仪表功能回路的冗余架构
3
作者 皮宇 《炼油技术与工程》 CAS 2024年第1期27-30,45,共5页
安全仪表功能(SIF)回路的冗余架构应满足安全和误停车率的要求。结合安全完整性等级(SIL)验证工作的经验,对影响SIF冗余架构设计的标准及各种规定的强制约束和影响SIF回路冗余架构设计的因素,如:安全失效因子、平均失效率及误停车率、... 安全仪表功能(SIF)回路的冗余架构应满足安全和误停车率的要求。结合安全完整性等级(SIL)验证工作的经验,对影响SIF冗余架构设计的标准及各种规定的强制约束和影响SIF回路冗余架构设计的因素,如:安全失效因子、平均失效率及误停车率、共因失效及检验测试时间间隔、仪表测量及制造原理、仪表故障模式对架构降级的约束等,进行了工程分析,给出了合理的冗余架构设计原则。合理的冗余架构设计,应当兼顾SIF回路中的各个部件,并非冗余仪表越多越好,也并非越少越好,在经济条件允许的前提下,合理性是在满足安全及减少误停车率之间平衡的结果。 展开更多
关键词 安全仪表功能 冗余架构 安全失效因子 平均失效率 误停车率 共因失效 检验测试时间间隔 仪表故障模式
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基于CARR模型的油价冲击与中国基础工业信息溢出效应研究 被引量：3
4
作者 郭名媛 王娜 《资源科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第6期1202-1211,共10页
21世纪初期,原油价格经历了暴涨暴跌的巨幅波动,中国原油消费量同时逐年上涨,国际原油价格波动对中国经济发展的影响成为了关注热点。基础工业是发展工业、尤其是重工业的物质基础,对国民经济发展起着举足轻重的作用。中国的六大基础工... 21世纪初期,原油价格经历了暴涨暴跌的巨幅波动,中国原油消费量同时逐年上涨,国际原油价格波动对中国经济发展的影响成为了关注热点。基础工业是发展工业、尤其是重工业的物质基础,对国民经济发展起着举足轻重的作用。中国的六大基础工业的发展与原油价格息息相关,研究原油价格对中国基础工业的影响十分必要。本文采用CARR模型和CCF检验法,研究了2005年1月4日至2014年7月31日期间油价冲击与中国六大基础工业的信息溢出效应。实证结果表明:(1)中国电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工、煤炭、石油石化六大基础工业均显著地受到原油价格波动的影响;(2)中国电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工与原油价格存在双向均值溢出效应和方差溢出效应;(3)对于煤炭行业,存在由原油市场到煤炭行业的单向均值溢出效应和单向方差溢出效应;(4)对于石油石化行业,存在由原油市场到石油石化行业的单向均值溢出效应和双向方差溢出效应;(5)从10个滞后阶数的显著性水平分析,中国基础工业与原油市场之间的信息溢出效应并不是十分稳定。 展开更多
关键词 CARR模型 ccf检验法 原油价格 基础工业 信息溢出效应 中国
原文传递
股指期现货市场间联动的非对称性和信息溢出 被引量：1
5
作者 朱莉 刘向丽 《预测》 CSSCI 北大核心 2015年第6期39-44,共6页
本文在ADCC-TGARCH模型的框架下,考察了沪深300股指期现货间的动态条件相关性及其非对称性,并结合VECM模型和CCF检验考察两市场间的信息溢出效应。实证结果表明,样本期内只存在期货对现货的单向均值溢出;在不同的滞后阶数下,特别是在第2... 本文在ADCC-TGARCH模型的框架下,考察了沪深300股指期现货间的动态条件相关性及其非对称性,并结合VECM模型和CCF检验考察两市场间的信息溢出效应。实证结果表明,样本期内只存在期货对现货的单向均值溢出;在不同的滞后阶数下,特别是在第2、3、8阶存在双向的风险溢出;两市场的相关性很强,且相关性具有非对称性。 展开更多
关键词 信息溢出 VECM—ADCC—TGARCH ccf检验
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南方马尾松不同器官的含碳系数分析 被引量：8
6
作者 曾伟生 肖前辉 《中南林业调查规划》 2011年第2期51-55,共5页
为了应对全球气候变化,森林碳储量监测日益受到重视,而含碳系数是一项重要的基础计量指标。以南方马尾松为对象,利用假设检验和回归分析方法,对不同器官的含碳系数进行系统分析。结果表明:马尾松不同器官的含碳系数存在显著差异,从大到... 为了应对全球气候变化,森林碳储量监测日益受到重视,而含碳系数是一项重要的基础计量指标。以南方马尾松为对象,利用假设检验和回归分析方法,对不同器官的含碳系数进行系统分析。结果表明:马尾松不同器官的含碳系数存在显著差异,从大到小依次为树叶(干材(树根(树枝(干皮;树干不同高度干材和干皮的含碳系数也存在明显差异,但不同层次树枝和不同大小树根的含碳系数差异不显著;不同器官的含碳系数相对比较稳定,与林木起源、直径、树高等因子相关不显著。 展开更多
关键词 含碳系数 生物量 假设检验 回归分析 马尾松
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安徽某铜矿山浮选柱半工业试验 被引量：4
7
作者 代献仁 陈洲 +2 位作者 袁启东 刘军 张永 《金属矿山》 CAS 北大核心 2020年第4期78-83,共6页
安徽某铜矿山现场采用优先浮铜—选铜尾矿磁选回收磁铁矿及磁黄铁矿—磁选尾矿浮选回收黄铁矿的工艺流程。浮选作业均采用常规浮选机,当原矿品位降低时,精矿铜品位难以达到设计指标。为提高铜精矿品位,在实验室试验的基础上,分别采用CC... 安徽某铜矿山现场采用优先浮铜—选铜尾矿磁选回收磁铁矿及磁黄铁矿—磁选尾矿浮选回收黄铁矿的工艺流程。浮选作业均采用常规浮选机,当原矿品位降低时,精矿铜品位难以达到设计指标。为提高铜精矿品位,在实验室试验的基础上,分别采用CCF型浮选柱和旋流-静态微泡浮选柱进行半工业试验。现场结果表明:采用浮选柱的精矿品位均高于同期现场精矿品位,其中CCF型浮选柱的精矿品位高达21.01%,比同期生产指标提高了2.9个百分点,旋流-静态微泡浮选柱的精矿品位为19.96%,比同期现场生产指标提高了1.05个百分点。说明CCF型浮选柱更适合于处理该矿石。 展开更多
关键词 铜矿 浮选 ccf型浮选柱 旋流-静态微泡浮选柱 半工业试验
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