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基于粗糙随机模型的参数校准与定价研究
1
作者
凌倩瑜
刘宁
+1 位作者
曾渝翔
陈晓鹏
《统计与决策》
北大核心
2025年第7期65-70,共6页
传统Black-Scholes期权定价模型因假定波动率为常数,导致定价结果存在较大误差。文章采用分数布朗运动驱动的粗糙Bergomi随机波动率模型,针对国内金融市场进行波动率曲面刻画,并采用2022年1月4日至2022年12月30日的沪深300ETF期权的日...
传统Black-Scholes期权定价模型因假定波动率为常数,导致定价结果存在较大误差。文章采用分数布朗运动驱动的粗糙Bergomi随机波动率模型,针对国内金融市场进行波动率曲面刻画,并采用2022年1月4日至2022年12月30日的沪深300ETF期权的日交易数据进行实证分析,利用神经网络两步法进行参数校准,结果表明,粗糙Bergomi模型的定价精度优于Heston模型和BS模型,神经网络两步法在参数优化效果上优于差分进化算法。
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关键词
粗糙Bergomi模型
神经网络两步法
Heston模型
bs
模型
差分进化算法
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职称材料
一种新的三相AC／DC PWM整流器控制策略
被引量：
1
2
作者
邓宏贵
罗安
曹建
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期536-541,共6页
为了实现交流输入和整功率因数,提出了一种基于自适应B样条(BS)神经网络的三相PWM整流器控制策略;建立了在线训练BS神经网络的控制规律;提出了神经网络在线学习的新算法;运用空间矢量建模获得整流器的开关常数;使整个控制策略能够适合...
为了实现交流输入和整功率因数,提出了一种基于自适应B样条(BS)神经网络的三相PWM整流器控制策略;建立了在线训练BS神经网络的控制规律;提出了神经网络在线学习的新算法;运用空间矢量建模获得整流器的开关常数;使整个控制策略能够适合实时控制和自适应场合．利用DSP技术实现了整个控制策略．同时通过计算机仿真和现场实验证明了这个控制策略不仅具有稳定性好,而且具有响应快和整功率因数等优点．
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关键词
脉宽调制(PWM)
bs
神经网络
整功率因数
控制策略
数字信号处理(DSP)技术
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职称材料
考虑类别不平衡的海量负荷用电模式辨识方法
被引量：
28
3
作者
李想
王鹏
+1 位作者
刘洋
许立雄
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第1期128-137,共10页
负荷分类对于负荷预测、电价决策、微网能量管理等具有重要意义。为了处理海量负荷数据,并缓解负荷类别不平衡对分类精度的影响,提出一种基于Hadoop并行计算的考虑类别不平衡的改进反向传播(back propagation,BP)神经网络海量负荷分类...
负荷分类对于负荷预测、电价决策、微网能量管理等具有重要意义。为了处理海量负荷数据,并缓解负荷类别不平衡对分类精度的影响,提出一种基于Hadoop并行计算的考虑类别不平衡的改进反向传播(back propagation,BP)神经网络海量负荷分类方法。首先,引入基于边界的数据合成算法处理类别不平衡负荷数据;其次,使用零均值化方法和批量归一化方法优化传统BP神经网络;最后,在Hadoop平台将该改进BP神经网络并行化,用于海量负荷分类。采用标准数据集和真实负荷数据进行分析测试,算例结果表明所提分类方法适用于海量负荷数据分类,并能较好解决类别不平衡问题。
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关键词
改进反向传播神经网络
类别不平衡
边界的数据合成算法(
bs
)
负荷大数据
HADOOP
原文传递
高速公路资产证券化评估及实例分析
4
作者
雷定猷
陈亚伟
《铁道科学与工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期1325-1333,共9页
通过对高速公路未来公路客运量与货运量进行分析来确定高速公路的收入现金流,基于BP神经网络模型对高速公路的运量进行预测;基于BS期权估价模型评估高速公路资产价值,运用模型计算可得到高速公路资产价值的评估值;通过实例分析高速公路...
通过对高速公路未来公路客运量与货运量进行分析来确定高速公路的收入现金流,基于BP神经网络模型对高速公路的运量进行预测;基于BS期权估价模型评估高速公路资产价值,运用模型计算可得到高速公路资产价值的评估值;通过实例分析高速公路资产收益现金流,并论证高速公路资产证券化的可行性。
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关键词
高速公路
资产证券化
BP神经网络
bs
模型
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职称材料
题名
基于粗糙随机模型的参数校准与定价研究
1
作者
凌倩瑜
刘宁
曾渝翔
陈晓鹏
机构
汕头大学数学系
汕头大学计算机系
出处
《统计与决策》
北大核心
2025年第7期65-70,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(12271185)
广东省普通高校特色创新项目(2022KTSCX037)
广东省自然科学基金面上项目(2025A1515011188)。
文摘
传统Black-Scholes期权定价模型因假定波动率为常数,导致定价结果存在较大误差。文章采用分数布朗运动驱动的粗糙Bergomi随机波动率模型,针对国内金融市场进行波动率曲面刻画,并采用2022年1月4日至2022年12月30日的沪深300ETF期权的日交易数据进行实证分析,利用神经网络两步法进行参数校准,结果表明,粗糙Bergomi模型的定价精度优于Heston模型和BS模型,神经网络两步法在参数优化效果上优于差分进化算法。
关键词
粗糙Bergomi模型
神经网络两步法
Heston模型
bs
模型
差分进化算法
Keywords
rough Bergomi model
neural
network
two-step method
Heston model
bs
model
differential evolution algorithm
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
一种新的三相AC／DC PWM整流器控制策略
被引量：
1
2
作者
邓宏贵
罗安
曹建
机构
中南大学物理学院
湖南大学电气与信息工程学院
中南大学信息科学与工程学院
出处
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期536-541,共6页
基金
国家"十.五"重点科技攻关项目(2002BA218C).
文摘
为了实现交流输入和整功率因数,提出了一种基于自适应B样条(BS)神经网络的三相PWM整流器控制策略;建立了在线训练BS神经网络的控制规律;提出了神经网络在线学习的新算法;运用空间矢量建模获得整流器的开关常数;使整个控制策略能够适合实时控制和自适应场合．利用DSP技术实现了整个控制策略．同时通过计算机仿真和现场实验证明了这个控制策略不仅具有稳定性好,而且具有响应快和整功率因数等优点．
关键词
脉宽调制(PWM)
bs
神经网络
整功率因数
控制策略
数字信号处理(DSP)技术
Keywords
pulse width modulation（PWM）
bs neural network
unity power factor
control strategy
digital signal processing（DSP） technique
分类号
TM461 [电气工程—电器]
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职称材料
题名
考虑类别不平衡的海量负荷用电模式辨识方法
被引量：
28
3
作者
李想
王鹏
刘洋
许立雄
机构
四川大学电气工程学院
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第1期128-137,共10页
文摘
负荷分类对于负荷预测、电价决策、微网能量管理等具有重要意义。为了处理海量负荷数据,并缓解负荷类别不平衡对分类精度的影响,提出一种基于Hadoop并行计算的考虑类别不平衡的改进反向传播(back propagation,BP)神经网络海量负荷分类方法。首先,引入基于边界的数据合成算法处理类别不平衡负荷数据;其次,使用零均值化方法和批量归一化方法优化传统BP神经网络;最后,在Hadoop平台将该改进BP神经网络并行化,用于海量负荷分类。采用标准数据集和真实负荷数据进行分析测试,算例结果表明所提分类方法适用于海量负荷数据分类,并能较好解决类别不平衡问题。
关键词
改进反向传播神经网络
类别不平衡
边界的数据合成算法(
bs
)
负荷大数据
HADOOP
Keywords
improved back propagation(BP)
neural
network
class imbalance
borderline-smote(
bs
)
load big data
Hadoop
分类号
TM769 [电气工程—电力系统及自动化]
原文传递
题名
高速公路资产证券化评估及实例分析
4
作者
雷定猷
陈亚伟
机构
中南大学交通运输工程学院
出处
《铁道科学与工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期1325-1333,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71501190)
文摘
通过对高速公路未来公路客运量与货运量进行分析来确定高速公路的收入现金流,基于BP神经网络模型对高速公路的运量进行预测;基于BS期权估价模型评估高速公路资产价值,运用模型计算可得到高速公路资产价值的评估值;通过实例分析高速公路资产收益现金流,并论证高速公路资产证券化的可行性。
关键词
高速公路
资产证券化
BP神经网络
bs
模型
Keywords
highway
asset securitization
BP
neural
network
bs
model
分类号
U-9 [交通运输工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于粗糙随机模型的参数校准与定价研究
凌倩瑜
刘宁
曾渝翔
陈晓鹏
《统计与决策》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
一种新的三相AC／DC PWM整流器控制策略
邓宏贵
罗安
曹建
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
考虑类别不平衡的海量负荷用电模式辨识方法
李想
王鹏
刘洋
许立雄
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2020
28
原文传递
4
高速公路资产证券化评估及实例分析
雷定猷
陈亚伟
《铁道科学与工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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