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基于无套利模型的利率衍生产品定价研究 被引量：4
1
作者 董纪昌 杜毅 汪成豪 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2009年第7期3-9,共7页
随着我国利率市场化进程的加快,市场迫切需要各种利率衍生产品来进行风险管理及资产负债管理,利率衍生品的定价自然成为了一个焦点问题。本文从利率衍生品定价的相关理论入手,重点研究利率衍生品定价的动态利率模型。首先运用两种代表... 随着我国利率市场化进程的加快,市场迫切需要各种利率衍生产品来进行风险管理及资产负债管理,利率衍生品的定价自然成为了一个焦点问题。本文从利率衍生品定价的相关理论入手,重点研究利率衍生品定价的动态利率模型。首先运用两种代表性无套利利率模型Hull-White以及BDT(Black-Derman-Toy)模型对中国市场进行了定价实证对比,探讨利率期限结构的选择对模型效果的影响;接着运用Hull-White模型对银行间市场可回售债券进行了定价,指出了利率处在加息预期之中可回售债券并不存在明显的溢价。 展开更多
关键词 利率衍生品定价 利率模型 Hull—White模型 bdt模型
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中国国债期货与隐含择券期权定价 被引量：4
2
作者 陈蓉 葛骏 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2017年第2期361-380,共20页
本文提出了一种双树拼接的改进BDT模型,在此基础上发展出两种方法为中国市场上的国债期货和择券期权定价。其中"直接定价法"直接使用双树拼接树图,"两步定价法"则是经期权调整的持有成本模型。对中国TF1403和T1603... 本文提出了一种双树拼接的改进BDT模型,在此基础上发展出两种方法为中国市场上的国债期货和择券期权定价。其中"直接定价法"直接使用双树拼接树图,"两步定价法"则是经期权调整的持有成本模型。对中国TF1403和T1603国债期货合约的实证研究表明,两种方法都是合理的,且各有优势,"两步定价法"与市场价格差异较小,"直接定价法"与市场价格同步性较高。 展开更多
关键词 国债期货 择券期权 双树拼接bdt模型
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应应用用阶数自学习自回归隐马尔可夫模型对控制过程异常数据的在线检测 被引量：3
3
作者 刘芳 毛志忠 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期631-638,共8页
针对过程工业中强噪声环境下实时采集的控制过程海量数据难以在线精确检测的问题,提出了基于阶数自学习自回归隐马尔可夫模型(ARHMM)的工业控制过程异常数据在线检测方法.该算法采用自回归(AR)模型对时间序列进行拟合,利用隐马尔科夫模... 针对过程工业中强噪声环境下实时采集的控制过程海量数据难以在线精确检测的问题,提出了基于阶数自学习自回归隐马尔可夫模型(ARHMM)的工业控制过程异常数据在线检测方法.该算法采用自回归(AR)模型对时间序列进行拟合,利用隐马尔科夫模型(HMM)作为数据检测的工具,避免了传统检测方法中需要预先设定检测阈值的问题,并将传统的BDT(Brockwell-Dahlhaus-Trindade)算法改进成为对于时间和阶数均实施迭代的双重迭代结构,以实现ARHMM参数在线更新.为了减小异常数据对ARHMM参数更新的影响,本文采用先检测后更新的方式,根据检测结果采取不同的更新方法,提高了该算法的鲁棒性.模型数据仿真与应用试验结果证明,该算法具有较高的检测精度和抗干扰能力,同时具备在线检测的能力.通过与传统基于AR模型的异常数据检测方法比较,证明了该方法更适合作为过程工业控制过程数据的异常检测工具. 展开更多
关键词 自回归隐马尔科夫模型 bdt 异常数据检测 在线检测
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国开行可赎回债券和可回售债券的定价探讨 被引量：4
4
作者 郑振龙 康朝锋 《证券市场导报》 北大核心 2005年第12期64-66,共3页
可赎回债券可以分解成普通债券和债券看涨期权的组合,可回售债券可以分解成普通债券和债券看跌期权的组合。本文使用BDT模型对国家开发银行自2001年以来发行的可赎回债券和可回售债券定价,结果发现可赎回债券被高估,而可回售债券被低估。
关键词 可赎回债券 可回售债券 bdt模型 债券定价
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模糊运动图像的异常动作轨迹矢量搜索方法
5
作者 张坤 李仪 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 北大核心 2021年第1期77-81,共5页
为了解决当前模糊图像异常动作轨迹的搜索方法忽略模糊运动图像成因,造成的图像复原不完整、效果差及搜索效率低的问题,提出模糊运动图像的异常动作轨迹矢量搜索方法.采用最小二乘法对模糊运动图像进行复原并提取复原图像中存在的关键... 为了解决当前模糊图像异常动作轨迹的搜索方法忽略模糊运动图像成因,造成的图像复原不完整、效果差及搜索效率低的问题,提出模糊运动图像的异常动作轨迹矢量搜索方法.采用最小二乘法对模糊运动图像进行复原并提取复原图像中存在的关键像素点构建运动图像的样本库,再运用BDT算法结合图像样本库搜索异常动作轨迹矢量,完成模糊运动图像中异常动作轨迹矢量的搜索.实验结果表明,所提方法的图像复原效果好、搜索效率高.为相关的模糊图像异常动作轨迹的搜索方法提供参考. 展开更多
关键词 模糊运动图像 异常动作 轨迹矢量 退化模型 退化因子 最小二乘法 bdt算法 图像样本库
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BDT模型的扩展及应用研究 被引量：8
6
作者 周荣喜 邱菀华 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第2期87-94,共8页
本文通过引入转移概率参数,证明了短期利率满足的一般动态变化方程,建立了离散形式的利率期限结构模型,讨论求解方法,从而拓展了BDT模型。同时,探讨了模型的理论应用,给出了息票国债与基于息票国债的欧式期权定价公式。最后,对BDT数例... 本文通过引入转移概率参数,证明了短期利率满足的一般动态变化方程,建立了离散形式的利率期限结构模型,讨论求解方法,从而拓展了BDT模型。同时,探讨了模型的理论应用,给出了息票国债与基于息票国债的欧式期权定价公式。最后,对BDT数例进行了校正,并针对息票国债,提出了一种新的定价方法,且进行了实证研究。 展开更多
关键词 短期利率 bdt模型 二叉树 欧式期权
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从BIM到BDT:关于建筑数字孪生体(BDT)的构想研究 被引量：44
7
作者 韩冬辰 张弘 +1 位作者 刘燕 崔巍文 《建筑学报》 CSSCI 北大核心 2020年第10期95-101,共7页
首先从行业调研出发,发现建筑"信息-物理"不交互的问题,而现有BIM体系中反映建筑物理实体的建成信息缺位是其根源。随后引入制造业的数字孪生理论,通过数字样机与建筑数字化定义的发展对比,揭示了建构包含设计与建成信息的数... 首先从行业调研出发,发现建筑"信息-物理"不交互的问题,而现有BIM体系中反映建筑物理实体的建成信息缺位是其根源。随后引入制造业的数字孪生理论,通过数字样机与建筑数字化定义的发展对比,揭示了建构包含设计与建成信息的数字孪生建筑理论的必要性。最后从基础构想和建构尝试出发,进行了建筑数字孪生体(BDT)的理论框架和建成信息部分的理想化建构。 展开更多
关键词 建筑数字孪生体 建筑信息模型 数字化定义 信息孤岛
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绿色资产支持证券发展及其定价研究——基于期权调整利差法的分析 被引量：4
8
作者 翁志超 郑青 《价格理论与实践》 北大核心 2021年第1期132-135,共4页
绿色资产支持证券作为一种新型债务融资工具,能够通过一系列的结构安排和信用增级方式盘活资产,以解决绿色产业在融资方面存在的困难。本文通过建立期权调整利差模型,在使用CIR单因素模型、BDT模型、线性插值法分别求得适用于绿色资产... 绿色资产支持证券作为一种新型债务融资工具,能够通过一系列的结构安排和信用增级方式盘活资产,以解决绿色产业在融资方面存在的困难。本文通过建立期权调整利差模型,在使用CIR单因素模型、BDT模型、线性插值法分别求得适用于绿色资产支持证券的利率路径分布及期权调整利差后,运用该模型求得广州地铁1期、2期绿色资产支持证券的理论价值。研究结果表明:目前我国绿色资产支持证券的理论价值高于其实际价值。在此基础上对如何提高我国绿色资产支持证券的定价效率提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 绿色资产支持证券 期权调整利差法 CIR单因素模型 bdt模型
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