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我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究 被引量：1
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作者 袁靖 《重庆理工大学学报（社会科学）》 CAS 2010年第5期40-43,共4页
利率期限结构的估计主要有两种分析方法:回归分析方法和无套利分析方法。利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析了CS模型和AFG模型、AFSV模型的利率预测能力,结果发现AFG模型、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模型... 利率期限结构的估计主要有两种分析方法:回归分析方法和无套利分析方法。利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析了CS模型和AFG模型、AFSV模型的利率预测能力,结果发现AFG模型、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模型,嵌入动态无套利分析的利率预测模型会产生整体更小的偏差。 展开更多
关键词 无套利 CS模型 AFG模型 afsv模型
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