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中国市场条件下的前景理论资本资产定价模型 被引量：12
1
作者 邹高峰 张维 +1 位作者 张海峰 熊熊 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2013年第3期355-361,共7页
研究中国市场条件下的资本资产定价问题.利用随机贴现因子理论,直接从前景理论的价值函数出发建立了资本资产定价模型(PTCAPM),更能真实地反映中国证券市场投资者的决策偏好和投资行为,提高了该模型在中国市场中的实践适用性.实证检验表... 研究中国市场条件下的资本资产定价问题.利用随机贴现因子理论,直接从前景理论的价值函数出发建立了资本资产定价模型(PTCAPM),更能真实地反映中国证券市场投资者的决策偏好和投资行为,提高了该模型在中国市场中的实践适用性.实证检验表明,所构建的PTCAPM模型比传统CAPM模型具有更强的解释能力. 展开更多
关键词 前景理论 资产定价 决策偏好 随机贴现因子
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