期刊导航
期刊开放获取
vip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
4
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
混合系数线性模型参数的可容许估计
被引量：
1
1
作者
王志福
李娜
张静
《商丘师范学院学报》
CAS
2010年第3期38-41,共4页
讨论了混合系数线性模型参数估计,给出了完全随机系数的线性模型参数的新估计,证明了这个估计量的可容许性.
关键词
混合系数
线性模型
可容许估计
在线阅读
下载PDF
职称材料
生物技术专业建设质量的模糊评判
2
作者
吕平
杨柳枝
《天津职业大学学报》
2007年第4期17-19,共3页
利用模糊数学的方法对生物技术专业的建设质量进行评判。在评判模型中结合教学的实际情况和有关理论提出了比较合理的指标体系,建立较为完整的评判流程,而且还对评判的结果提出进一步分析的原因和方法,同时对模型中所要注意的问题进行...
利用模糊数学的方法对生物技术专业的建设质量进行评判。在评判模型中结合教学的实际情况和有关理论提出了比较合理的指标体系,建立较为完整的评判流程,而且还对评判的结果提出进一步分析的原因和方法,同时对模型中所要注意的问题进行初步的阐述。
展开更多
关键词
模糊评判
生物技术
教学质量
在线阅读
下载PDF
职称材料
企业债券的二因素定价模型
被引量：
1
3
作者
杨立洪
覃道理
杨霞
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第2期91-93,98,共4页
针对我国企业债券周期较长、价格波动大以及可能遇到企业违约的风险等特点, 论证了企业债券价值实际上是一个无违约债券的多头和一个欧式看跌期权的空头的证券 组合.在考虑到企业违约风险的情形下,利用三叉树模型方法,建立了一...
针对我国企业债券周期较长、价格波动大以及可能遇到企业违约的风险等特点, 论证了企业债券价值实际上是一个无违约债券的多头和一个欧式看跌期权的空头的证券 组合.在考虑到企业违约风险的情形下,利用三叉树模型方法,建立了一个含有企业价值、 利率两种随机因子在内的企业债券的二因素定价模型.
展开更多
关键词
企业债券
定价模型
欧式期权
三叉树模型
违约风险
随机利率
在线阅读
下载PDF
职称材料
基于仿射跳扩散模型的利率衍生品定价
4
作者
汪嘉骎
邓国和
《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2016年第3期74-85,共12页
本文考虑短期利率满足一类仿射跳扩散期限结构模型的利率衍生品定价。应用Fourier变换方法和远期测度技术,获到了零息票债券及基于零息票债券为标的资产的欧式债券期权价格的显示解,并将此结果应用于付息债券期权和利率期权的定价。最后...
本文考虑短期利率满足一类仿射跳扩散期限结构模型的利率衍生品定价。应用Fourier变换方法和远期测度技术,获到了零息票债券及基于零息票债券为标的资产的欧式债券期权价格的显示解,并将此结果应用于付息债券期权和利率期权的定价。最后,利用数值实例分别分析了债券和零息票债券期权价格受利率模型中各主要参数的影响,以及期权的隐含波动率问题。数值结果表明,跳跃风险参数对利率衍生品价格和隐含波动率有显著作用,这也验证了仿射跳扩散的利率期限结构模型具有较好拟合实际的能力。
展开更多
关键词
仿射跳扩散模型
利率期限结构
债券期权
FOURIER变换
隐含波动率
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
混合系数线性模型参数的可容许估计
被引量：
1
1
作者
王志福
李娜
张静
机构
渤海大学数学系
辽宁工程技术大学
出处
《商丘师范学院学报》
CAS
2010年第3期38-41,共4页
基金
辽宁省教育厅自然科学基金(2008L038)
文摘
讨论了混合系数线性模型参数估计,给出了完全随机系数的线性模型参数的新估计,证明了这个估计量的可容许性.
关键词
混合系数
线性模型
可容许估计
Keywords
mixed cofficients
linear model
admissibility
分类号
Q211.9 [生物学—细胞生物学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
生物技术专业建设质量的模糊评判
2
作者
吕平
杨柳枝
机构
天津职业大学
出处
《天津职业大学学报》
2007年第4期17-19,共3页
基金
全国高职高专校长联系会议研究课题<生物技术专业产学研合作人才培养模式评价体系的初步研究>(编号:C003)阶段性成果
文摘
利用模糊数学的方法对生物技术专业的建设质量进行评判。在评判模型中结合教学的实际情况和有关理论提出了比较合理的指标体系,建立较为完整的评判流程,而且还对评判的结果提出进一步分析的原因和方法,同时对模型中所要注意的问题进行初步的阐述。
关键词
模糊评判
生物技术
教学质量
Keywords
fuzzy mathematics
biotechnology
teaching quality
分类号
Q211.9 [生物学—细胞生物学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
企业债券的二因素定价模型
被引量：
1
3
作者
杨立洪
覃道理
杨霞
机构
华南理工大学数学科学学院
出处
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第2期91-93,98,共4页
文摘
针对我国企业债券周期较长、价格波动大以及可能遇到企业违约的风险等特点, 论证了企业债券价值实际上是一个无违约债券的多头和一个欧式看跌期权的空头的证券 组合.在考虑到企业违约风险的情形下,利用三叉树模型方法,建立了一个含有企业价值、 利率两种随机因子在内的企业债券的二因素定价模型.
关键词
企业债券
定价模型
欧式期权
三叉树模型
违约风险
随机利率
Keywords
corporate bond
pricing model
European option
trinomial tree model
default risk
stochastic inte-rest rate
分类号
F235.9 [经济管理—会计学]
Q211.9 [生物学—细胞生物学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于仿射跳扩散模型的利率衍生品定价
4
作者
汪嘉骎
邓国和
机构
广西师范大学数学与统计学院
出处
《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2016年第3期74-85,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(11461008)
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(13YJA910003)
+1 种基金
广西自然科学基金资助项目(2013GXNSFAA019005)
广西高等学校科学技术研究重点项目(2013ZD010)
文摘
本文考虑短期利率满足一类仿射跳扩散期限结构模型的利率衍生品定价。应用Fourier变换方法和远期测度技术,获到了零息票债券及基于零息票债券为标的资产的欧式债券期权价格的显示解,并将此结果应用于付息债券期权和利率期权的定价。最后,利用数值实例分别分析了债券和零息票债券期权价格受利率模型中各主要参数的影响,以及期权的隐含波动率问题。数值结果表明,跳跃风险参数对利率衍生品价格和隐含波动率有显著作用,这也验证了仿射跳扩散的利率期限结构模型具有较好拟合实际的能力。
关键词
仿射跳扩散模型
利率期限结构
债券期权
FOURIER变换
隐含波动率
Keywords
affine jump diffusion model
term structure of interest rate
bond options
Fourier transform
implied volatility.
分类号
Q211.9 [生物学—细胞生物学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混合系数线性模型参数的可容许估计
王志福
李娜
张静
《商丘师范学院学报》
CAS
2010
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
生物技术专业建设质量的模糊评判
吕平
杨柳枝
《天津职业大学学报》
2007
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
企业债券的二因素定价模型
杨立洪
覃道理
杨霞
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
基于仿射跳扩散模型的利率衍生品定价
汪嘉骎
邓国和
《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2016
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
