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题名基于杠杆效应CARR模型的波动率预测
被引量：10
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作者
王沁
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机构
西南交通大学数学学院统计系
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2017年第1期51-58,共8页
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基金
2015年国家自然科学基金项目
2012年国家自然科学基金项目(编号:71271227)
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文摘
本文提出了一类新的具有杠杆效应的CARR模型,基于广义伽玛分布探讨了杠杆效应CARR模型的参数估计和波动预测。以我国上证指数的2011年6月至2014年3月的每日数据为研究对象,分别运用EARCH模型、传统CARR模型和杠杆效应CARR模型对上证指数的波动率进行拟合,并根据MAE、RMSE和MAPE三个损失函数进行了预测能力比较分析,结果表明:杠杆效应CARR模型在波动性预测方面比EARCH模型的效果更好一些。
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关键词
EGARCH模型
CARR模型
杠杆效应CARR模型
广义伽玛分布
波动预测
损失函数
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Keywords
The EGARCH mode, the traditional CARRR model, the leverage effect CARR model, thegeneralized gamma distribution, the volatility forecast, losses function
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分类号
O830.91
[理学]
O212
[理学—概率论与数理统计]
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