-
题名变系数回归模型在计量经济学中的应用
被引量：1
- 1
-
-
作者
安佰玲
左振钊
魏传华
-
机构
淮北煤炭师范学院数学系
河北北方学院南校区基础部
中国人民大学统计学院
-
出处
《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》
2005年第3期5-7,共3页
-
文摘
文章主要讨论了变系数回归模型在计量经济学中的应用,变系数回归模型不但有很好的拟合效果,而且可以探讨变量之间的经济结构的非平稳性,这是经典的线性回归模型所不能比拟的.
-
关键词
变系数回归模型
局部加权最小二乘法
交叉证实法
非平稳性
-
Keywords
varying coefficient regression model
locally weighted least squares
cross validation
nonstaionatrity
-
分类号
O224.0
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合模型与求解
被引量：7
- 2
-
-
作者
康志林
李仲飞
-
机构
中山大学数学学院
华侨大学数学科学学院
中山大学管理学院
-
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2017年第1期1-12,共12页
-
基金
国家自然科学基金重点项目(No.71231008)
福建省中青年教师教育科研项目(No.JA15041)
广东省自然科学基金团队项目(No.2014A030312003)
-
文摘
传统的均值-风险(包括方差、VaR、CVaR等)组合选择模型在计算最优投资组合时,常假定均值是已知的常值,但在实际资产配置中,收益的均值估计会有偏差,即存在着估计风险.在利用CVaR测度估计风险的基础上,研究了CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合选择模型,给出了另外两种不同的求解方法,即对偶法和光滑优化方法,并探讨了它们的相关性质及特征,数值实验表明在求解大样本或者大规模投资组合选择问题上,对偶法和光滑优化方法在计算上是可行且有效的.
-
关键词
组合证券投资
CVaR鲁棒
对偶法
光滑化
重采样
-
Keywords
portfolio selection, CVaR robust, dual method, smoothing method, re-sampling
-
分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
O224.0
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名Minimax准则下带约束的最优投资组合策略
被引量：7
- 3
-
-
作者
康志林
曾燕
-
机构
华侨大学数学科学学院
中山大学岭南学院
-
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012年第5期656-667,共12页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(71201173)
中国博士后科学基金资助项目(2011M501351)
+1 种基金
华侨大学中央高校基本科研业务费资助项目(11HZR16)
中央高校基本科研业务费资助项目(09WKPY35)
-
文摘
探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差l。。风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题.利用Lagrange乘子法和KKT条件,得到最优投资策略的解析式,并用数值算例进行了验证.
-
关键词
l∞风险测度
最优策略
投资上限
不允许卖空
KKT条件
-
Keywords
l∞ risk measure
optimal strategy
upper limit of investment
no-shorting
KKT conditions
-
分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
O224.0
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名Logistic模型下的变利息力的破产问题
- 4
-
-
作者
张瑜
努尔古丽.艾力
张艳
-
机构
新疆农业大学数理学院
-
出处
《常州工学院学报》
2012年第3期77-79,共3页
-
文摘
破产理论主要是针对保险公司如何估计所面临的风险,讨论在较长时间内保险公司发生盈余或破产的概率,这对于保险公司正常运作及充分考虑所面临的风险具有重要的意义。文章主要研究了在Logistic模型下变利息力的风险模型,应用利息理论,将变利率问题转换为常利率问题。
-
关键词
LOGISTIC模型
利息力
破产概率
-
Keywords
Logistic model
interest force
ruin probability
-
分类号
O224.0
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名基于整体风险控制的组合套期保值优化模型
被引量：3
- 5
-
-
作者
杨中原
迟国泰
赵光军
-
机构
大连理工大学管理学院
-
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期515-522,共8页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(70571010)
中期协联合研究计划资助项目(GT200410
+1 种基金
ZZ200505)
大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
-
文摘
通过偏度控制收益分布向右偏斜减小重大风险发生的概率,以期货套期保值收益率最小方差为目标函数,建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型.本模型的特色与创新一是通过组合收益率偏度大于等于零控制套期保值的整体风险;二是通过多种期货对一种现货的组合套期保值提高了套期保值的有效性;三是通过非线性风险叠加与对冲控制多种期货对一种现货的组合风险.通过实证研究和与现有研究的对比分析,表明本研究所建立的模型可以有效地减小套期保值的风险并提高套期保值的有效性.
-
关键词
期货风险
套期保值
套期比
偏度控制
方差-偏度模型
-
Keywords
futures risk
hedging
hedging ratio
skewness control
variance-skewness model
-
分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
O224.0
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名稳健交通均衡模型的SDP松弛
被引量：1
- 6
-
-
作者
张倩
张超
修乃华
-
机构
北京交通大学数学系
-
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第1期1-8,共8页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(70871008
11001011)
教育部留学回国人员基金资助项目(教外司留[010]609号)
-
文摘
交通均衡问题在城市交通管理中具有重要意义.研究均衡交通的目的是通过对稳定交通流进行量化分析,为决策者提供交通规划及管理的依据.Wardrop交通均衡原理是描述交通均衡问题的基石,本文在其扩展之一的稳健Wardrop(Robust Wardrop,简记为RW)互补均衡模型的基础上,将不确定因素的盒子约束改进为球约束,以改善原有模型的保守度.其次给出带有不确定因素的稳健Wardrop极小化形式及其确定性稳健对应模型(Robust Counterpart,简记为RC).最后通过SDP松弛手段将稳健对应模型(RC)松弛为容易的线性半定规划问题进行求解,并给出实例说明,为不确定因素影响下的交通均衡问题提供了一种新的有效模型及解法.
-
关键词
运筹学
SDP交通均衡模型
半定松弛
交通均衡流
-
Keywords
operational research
SDP traffic equilibrium model
SDP relaxation
traffic flow
-
分类号
O224.0
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名带交易费用组合证券投资的minimax模型
被引量：2
- 7
-
-
作者
康志林
-
机构
中山大学数学与计算科学学院
华侨大学数学科学学院
-
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2014年第5期653-663,共11页
-
基金
中央高校基本科研业务费专项资金(11HZR16)~~
-
文摘
交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucker条件,得到了投资者最优投资策略的显式表达式.最后,利用数值例子阐述了该风险控制模型的投资策略,从而为投资者提供决策依据.
-
关键词
minimax准则
组合证券投资
交易费用
投资上限
不允许卖空
-
Keywords
minimax criterion
portfolio investment
transaction costs
upper limit of invest-ment
no-shorting
-
分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
O224.0
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名不等间隔动态数据的灰色建模
- 8
-
-
作者
程毛林
-
机构
苏州科技学院数理学院
-
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第10期156-157,共2页
-
文摘
文章给出了不等间隔动态数据的灰色建模方法,分别对单调型和起伏型动态序列建模预测进行了探讨,文章最后给以实例。
-
关键词
不等间隔
动态数据
灰色建模
-
分类号
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
O224.0
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名回归模型中变量遗漏偏差补救的面板数据方法
- 9
-
-
作者
顾丽亚
-
机构
浙江工商大学统计与计算科学学院
-
出处
《嘉兴学院学报》
2006年第6期44-46,共3页
-
文摘
建立计量经济模型时,忽视那些难于量化或无法获得观测数据的解释变量是一种最常见的处理方法,但这可能造成模型参数OLS估计量的变量遗漏偏差.一般的教材或研究文献没有谈及对其如何补救,该文提出一种采用面板数据和固定效应回归来对这种偏差进行补救的方法.
-
关键词
回归模型
面板数据
变量遗漏偏差
固定效应
-
Keywords
regression model
panel data
omitted variable bias
fixed effects.
-
分类号
O224.0
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名投资项目选择的层次分析模型
被引量：9
- 10
-
-
作者
陈学中
李光红
王利
-
机构
山东建材工业学院工商管理系
-
出处
《山东建材学院学报》
2000年第2期152-155,共4页
-
基金
山东省人文社会科学研究基金资助项目
-
文摘
探讨了投资项目选择问题的重要性 ,对常用的投资项目选择方法进行了综合分析 ,并论述了层次分析法应用于投资项目选择的基本过程 ,提出了投资项目选择的层次分析模型。
-
关键词
投资决策
投资项目选择
层次分析模型
企业
-
Keywords
investment decision
investment project selecting
analytic hierarchy process model.
-
分类号
F275
[经济管理—企业管理]
O224.0
[理学—运筹学与控制论]
-
