期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
相依随机风险变量下的金融风险测定—同单调随机序 被引量：2
1
作者 贺思辉 李家军 《统计与信息论坛》 2004年第3期16-20,共5页
金融风险的管理一直是金融系统理论与实践探索的中心内容,其中风险管理技术是核心管理技术,风险的识辨、测度与其吸收、转移与分摊技术是现代金融工程研究的重点与中心。对于独立条件下的风险测度已有不少的技术讨论,文章对一类金融产... 金融风险的管理一直是金融系统理论与实践探索的中心内容,其中风险管理技术是核心管理技术,风险的识辨、测度与其吸收、转移与分摊技术是现代金融工程研究的重点与中心。对于独立条件下的风险测度已有不少的技术讨论,文章对一类金融产品在相依性下,如何进行风险测度与管理提出一种方法———同单调随机序。 展开更多
关键词 相依型变量 金融风险测度技术 随机序 同单调性
在线阅读 下载PDF
一类推广后的双Poisson风险模型破产概率的鞅分析 被引量：5
2
作者 韩丽 孔繁亮 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第1期53-56,共4页
本文将双复合Poisson风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型,运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式。
关键词 资金利率 风险模型 干扰 鞅分析 破产概率
在线阅读 下载PDF
适于短数据序列的频率提取方法
3
作者 张建萍 《山东师范大学学报（自然科学版）》 CAS 1992年第3期105-109,125,共6页
关键词 线性预测 数据序列 频率
在线阅读 下载PDF
离散的相依风险模型的破产问题 被引量：10
4
作者 刘东海 刘再明 彭丹 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期769-778,共10页
研究一类索赔时间相依的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了破产前瞬时盈余和破产时赤字联合分布的递推解,以及初始值为0时最终破产概率的... 研究一类索赔时间相依的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了破产前瞬时盈余和破产时赤字联合分布的递推解,以及初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实例进行了数值模拟. 展开更多
关键词 风险模型 相依索赔 副索赔 破产概率
原文传递
一类具有随机保费风险模型的破产问题 被引量：1
5
作者 董华 刘再明 赵翔华 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第4期683-695,共13页
本文考虑了一个保费收入过程为复合Poisson过程,且索赔时间间隔分布为广义Erlang(n)分布的风险模型,给出了其罚金折现期望函数所满足的瑕疵更新方程以及渐近表达式和精确表达式.
关键词 随机保费 罚金折现期望函数 S_d分布族
原文传递
带双阈值的一类更新风险模型的Gerber-Shiu折现罚函数
6
作者 刘东海 刘再明 龚日朝 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期338-347,共10页
本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大,得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程以及更新方程,... 本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大,得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程以及更新方程,进一步讨论了更新方程的解. 展开更多
关键词 ERLANG(2)风险过程 GERBER-SHIU函数 更新方程 红利
原文传递
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部