二阶正规变化函数下的随机权和

1

作者 季海波 《江苏师范大学学报(自然科学版)》 2025年第3期26-31,共6页

重尾分布下的随机权和在金融、保险、风险管理等领域得到了较好的应用.本文研究尾分布为二阶正规变化情形下,一维和二维随机权和的分布情况,并给出分布参数测度的精确表达式.最后,通过实例验证了二维随机权和的分布情形.

关键词 二阶正规变化 随机权和 尾分布 RADON测度

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含瞬时态、具有突变率的广义生-灭Q-矩阵(I) 被引量：5

2

作者 吴群英 张汉君 侯振挺 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第2期187-192,共6页

研究含瞬时态、具有突变率的广义生-灭拟q-矩阵,给出易于验证的Q过程存在性准则,并构造出全部Q过程和全部诚实Q过程,证明了不需附加任何条件,所有诚实Q过程都是常返的,给出诚实Q过程是遍历的充要条件,并求出其遍历测度,以及证明了不存... 研究含瞬时态、具有突变率的广义生-灭拟q-矩阵,给出易于验证的Q过程存在性准则,并构造出全部Q过程和全部诚实Q过程,证明了不需附加任何条件,所有诚实Q过程都是常返的,给出诚实Q过程是遍历的充要条件,并求出其遍历测度,以及证明了不存在可配称Q过程.最后给出两个例子以说明我们的结果易于验证. 展开更多

关键词 瞬时态 广义生-灭Q过程 构造定理 存在性 常返性 遍历性

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具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略(英文) 被引量：3

3

作者 王翠莲 刘晓 徐林 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第6期661-672,共12页

本文考虑具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略.假设破产是被禁止的.目的是最大化分红折现总额减去资金注射折现总额的期望值.得到了HJB方程并证明了验证性定理.并在指数理赔假设下得到了最优控制策略和最优值函数.

关键词 分红 资金注射 HJB方程

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退化抛物型方程的一个初值反演问题 被引量：3

4

作者 杨柳 邓醉茶 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2020年第4期891-903,共13页

研究了一类重构退化抛物型方程初值的反问题.这类问题在应用科学的若干领域有着重要的应用.数值求解该问题的关键是构造相应正问题的高阶差分格式.然而,由于退化边界上的主项系数为零,目前广泛用于求解经典热传导方程的虚拟点法不能应... 研究了一类重构退化抛物型方程初值的反问题.这类问题在应用科学的若干领域有着重要的应用.数值求解该问题的关键是构造相应正问题的高阶差分格式.然而,由于退化边界上的主项系数为零,目前广泛用于求解经典热传导方程的虚拟点法不能应用于该模型.该文提出了一种构造二阶精度差分格式的新方法,并证明了该方法的稳定性和收敛性.为了加快收敛速度,采用共轭梯度法求逆问题的数值解,并对算法的效率和精度进行了数值验证. 展开更多

关键词 退化抛物型方程 反初值问题 共轭梯度法 收敛性 数值结果

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混合连接网络度分布的稳定性 被引量：2

5

作者 孔祥星 赵清贵 侯振挺 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第4期444-448,共5页

本文对既有择优连接,又有随机连接的网络(简称混合连接网络)进行了研究. 基于马氏链理论,本文给出它们度分布稳定性存在的严格证明,并且得到相应网络的度分布和度指数的精确表达式. 特别,在连接规则中只要存在择优成分,网络度分布就服... 本文对既有择优连接,又有随机连接的网络(简称混合连接网络)进行了研究. 基于马氏链理论,本文给出它们度分布稳定性存在的严格证明,并且得到相应网络的度分布和度指数的精确表达式. 特别,在连接规则中只要存在择优成分,网络度分布就服从幂律分布即所得网络为无标度网络,且度指数随着择优连接在连接规则中所占比例的变化而变化. 展开更多

关键词 混合连接网络 无标度网络 马氏链 度分布

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带利率和随机观测时间的布朗运动模型中最优分红策略（英文） 被引量：1

6

作者 刘晓 余宏伟 《数学杂志》 北大核心 2017年第1期39-50,共12页

本文研究了带利率和随机观测时间的布朗运动模型中的最优分红问题.利用随机控制理论,获得了最优值函数相应的HJB方程,表明最优分红策略是障碍策略,并给出了最优值函数的显式表达式,推广了文献[19]的结果.

关键词 分红 破产 HJB方程

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高阶广义正规变化尾随机游动最大值的大偏差概率估计 被引量：1

7

作者 季海波 王丽 《徐州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第2期16-19,共4页

研究了高阶广义正规变化条件下随机游动最大值的大偏差估计.假设独立同分布的随机变量的尾分布是高阶广义正规变化函数,得到了一个大偏差估计值.利用洛必达法则得到高阶广义变化条件的一个等价形式,在此等价形式下,得到由独立同分布随... 研究了高阶广义正规变化条件下随机游动最大值的大偏差估计.假设独立同分布的随机变量的尾分布是高阶广义正规变化函数,得到了一个大偏差估计值.利用洛必达法则得到高阶广义变化条件的一个等价形式,在此等价形式下,得到由独立同分布随机变量生成的随机游动最大值的大偏差估计-Vn(x)=P{-Sn>x}的另外一个估计. 展开更多

关键词 大偏差 随机游动 广义正规变化

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复合LINEX损失下k阶Erlang分布参数的Bayes估计 被引量：2

8

作者 季海波 《淮阴工学院学报》 CAS 2017年第3期97-100,共4页

在复合LINEX对称损失函数下,利用Bayes估计的方法研究了k阶Erlang分布参数的Bayes估计和E-Bayes估计,并且通过随机模拟检验参数的Bayes估计和E-Bayes估计的合理性和优良性,结果表明:在复合LINEX对称损失函数下,k阶Erlang分布参数的Baye... 在复合LINEX对称损失函数下,利用Bayes估计的方法研究了k阶Erlang分布参数的Bayes估计和E-Bayes估计,并且通过随机模拟检验参数的Bayes估计和E-Bayes估计的合理性和优良性,结果表明:在复合LINEX对称损失函数下,k阶Erlang分布参数的Bayes估计和E-Bayes估计都是合理的,但是E-Bayes估计的精度更高。 展开更多

关键词 k阶Erlang分布 复合LINEX对称损失函数 BAYES估计 E-BAYES估计

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具有混合指数索赔分布的经典复合泊松风险模型中的分红问题（英文） 被引量：1

9

作者 王翠莲 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2015年第3期559-566,共8页

本文研究了具有某混合指数索赔分布的经典复合泊松风险模型中的分红问题.利用随机控制理论,在无界分红强度的假设下,给出了值函数的显式表达式和相应的最优分红策略.推广了文献[4]的结果.

关键词 分红 混合指数分布 HJB方程

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复合Mlinex对称损失下k阶Erlang分布参数的Bayes估计 被引量：3

10

作者 季海波 《盐城工学院学报（自然科学版）》 CAS 2017年第4期72-76,共5页

在Mlinex损失函数基础上定义了复合Mlinex对称损失函数;在复合Mlinex对称损失函数下,利用Bayes估计的方法研究了k阶Erlang分布参数的Bayes估计、E-Bayes估计及多层Bayes估计,并证明了其容许性;最后通过MATLAB模拟检验了参数的3种Bayes... 在Mlinex损失函数基础上定义了复合Mlinex对称损失函数;在复合Mlinex对称损失函数下,利用Bayes估计的方法研究了k阶Erlang分布参数的Bayes估计、E-Bayes估计及多层Bayes估计,并证明了其容许性;最后通过MATLAB模拟检验了参数的3种Bayes估计的合理性和优良性。 展开更多

关键词 k阶Erlang分布 复合Mlinex损失函数 BAYES估计 可容许性

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k阶Erlang分布的Pearson-χ2距离 被引量：1

11

作者 季海波 《淮阴工学院学报》 CAS 2012年第3期6-9,共4页

研究k阶Erlang分布,给出两个k阶Erlang分布之间的Pearson-χ2距离与Pearson-χ2最大距离的表达式,讨论两个k阶Erlang分布之间的Pearson-χ2距离与Pearson-χ2最大距离的渐近情况,结果表明其与两个指数分布之间的Pearson-χ2最大距离有... 研究k阶Erlang分布,给出两个k阶Erlang分布之间的Pearson-χ2距离与Pearson-χ2最大距离的表达式,讨论两个k阶Erlang分布之间的Pearson-χ2距离与Pearson-χ2最大距离的渐近情况,结果表明其与两个指数分布之间的Pearson-χ2最大距离有相同渐近性。比较两个k阶Erlang分布之间的Pearson-χ2距离与两个指数分布之间的Pearson-χ2距离,推导两者之间的关系式。 展开更多

关键词 密度函数 k阶Erlang分布 Pearson-χ2距离

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无失效数据场合下Lomax分布可靠度的Bayes估计 被引量：1

12

作者 季海波 王丽 《滁州学院学报》 2021年第5期24-26,共3页

在无失效数据场合下,讨论了Lomax分布可靠度的Bayes估计。根据Lomax分布的形状参数θ的大小分别给出了可靠度R_(i)的先验分布,在不同先验分布时给出了平方损失下R_(i)0的Bayes估计,最后通过随机模拟分析,验证了该方法的可行性。

关键词 Lomax分布 可靠度 BAYES估计 无失效数据

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马氏过程影响的Le′vy模型下的期权定价

13

作者 王丙均 袁明霞 杨纪龙 《江南大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第2期239-243,共5页

基于受马氏过程影响的Le′vy模型,通过Esscher测度变换得到一个等价鞅测度,该测度可以使定义的相关熵达到最小,在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法;推广了E lliott等人得出的结论。

关键词 Le′vy模型 ESSCHER变换 最小熵鞅测度 期权定价

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带注资的对偶模型中征税问题

14

作者 刘晓 陈振龙 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2016年第1期187-192,共6页

该文在带注资的对偶模型中研究征税问题.假设税按照loss-carry-forward制度支付.当盈余低于0时,将采取注资的方式使得盈余达到0而不致破产.假设收益服从指数分布,得到了期望折现征税总额减去期望折现注资成本总额的显式表达式.

关键词 征税 对偶模型 注资

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无穷维非遍历Jackson网络的极限行为

15

作者 程慧慧 毛永华 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第4期433-440,共8页

假定无穷维Jackson网络的净流入的速率大于服务速率.通过解非线性的Jackson方程,并且利用耦合方法得到了无穷维Jackson网络的随机可比性,进而得到其各排队分支队长的极限行为.证明了此时尽管整个排队系统是非遍历的,但仍可找到最大的遍... 假定无穷维Jackson网络的净流入的速率大于服务速率.通过解非线性的Jackson方程,并且利用耦合方法得到了无穷维Jackson网络的随机可比性,进而得到其各排队分支队长的极限行为.证明了此时尽管整个排队系统是非遍历的,但仍可找到最大的遍历子网络. 展开更多

关键词 Jackson网络 非线性Jackson方程 随机可比 非遍历性

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MLINEX损失下k阶Erlang分布参数的Bayes估计 被引量：2

16

作者 季海波 《高师理科学刊》 2017年第11期1-3,共3页

在MLINEX损失函数下,利用Bayes估计的方法研究了k阶Erlang分布参数的Bayes估计,并证明其容许性.给出了在MLINEX损失下得到了k阶Erlang分布参数的Bayes估计的精确表达式,并且通过随机模拟检验参数Bayes估计的合理性和优良性.

关键词 k阶Erlang分布 MLINEX损失函数 BAYES估计 可容许性

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Ⅱ型双截尾下2阶Erlang分布参数的Bayes估计 被引量：1

17

作者 季海波 《安庆师范大学学报（自然科学版）》 2021年第4期90-93,97,共5页

截尾试验是做可靠性试验的常用方法,它被应用于不同分布参数的估计中。本文基于Bayes方法研究Erlang分布的参数估计,在Ⅱ型双截尾试验下,利用似然函数解决2阶Erlang分布的参数Bayes估计问题。在4种不同损失函数下,得到2阶Erlang分布的... 截尾试验是做可靠性试验的常用方法,它被应用于不同分布参数的估计中。本文基于Bayes方法研究Erlang分布的参数估计,在Ⅱ型双截尾试验下,利用似然函数解决2阶Erlang分布的参数Bayes估计问题。在4种不同损失函数下,得到2阶Erlang分布的未知参数θ的Bayes估计的精确表达式。为了比较在不同损失下Bayes估计的优劣,运用Monte-Carlo方法模拟得到各种估计的均值及均方误差,给出损失函数优劣性的选择建议。 展开更多

关键词 ERLANG分布 损失函数 BAYES估计 Ⅱ型双截尾

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逐步首失效样本下Burr Ⅻ分布参数的Bayes估计 被引量：1

18

作者 季海波 《青海师范大学学报（自然科学版）》 2019年第4期55-58,共4页

基于逐步增加首失效截尾试验.研究BurrXII分布的参数及可靠性指标的Bayes估计问题.在均方损失和Linex损失下,获得了未知参数θ及可靠性指标的Bayes估计的表达式.并且利用生存函数的期望来估计超参数,最后运用随机模拟方法对各个估计进... 基于逐步增加首失效截尾试验.研究BurrXII分布的参数及可靠性指标的Bayes估计问题.在均方损失和Linex损失下,获得了未知参数θ及可靠性指标的Bayes估计的表达式.并且利用生存函数的期望来估计超参数,最后运用随机模拟方法对各个估计进行了比较. 展开更多

关键词 BURR分布 损失函数 BAYES估计 逐步增加首失效

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二阶多元正规变化下投资组合损失的谱风险测度的渐近式

19

作者 季海波 《江苏师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2023年第4期53-58,共6页

在二阶多元正规变化下,研究投资组合损失的谱风险测度的渐近式,并通过实例验证渐近式的正确性.通过Monte-Carlo随机模拟比较二阶多元正规变化下的谱风险测度与一阶情形下的谱风险测度.结果表明,二阶多元正规变化下的谱风险测度更加准确.

关键词 风险价值 谱风险测度 二阶多元正规变化 渐近式

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再论两参数Wiener过程的增量有多小

20

作者 沈照煊 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1995年第4期337-344,共8页

本文将对两参数Wiener过程的增量有多小的问题作更进一步的讨论。我们将找出正则化因子P,T,使得ItTinfo<y<T-。,info<咋1--h97supo<t_<。7\SUPo<‘<hT卜y…(tC)l的下极限为1;我们还将找出正则化因子叮,使得vTinfo&... 本文将对两参数Wiener过程的增量有多小的问题作更进一步的讨论。我们将找出正则化因子P,T,使得ItTinfo<y<T-。,info<咋1--h97supo<t_<。7\SUPo<‘<hT卜y…(tC)l的下极限为1;我们还将找出正则化因子叮,使得vTinfo<_y_<T-aTinfo<吒1-hTSUPo<_t<oTSUPo<s<hT|W(冗)|的上极限为1。 展开更多

关键词 增量 正则化因子 维纳过程

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