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基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析 被引量：7
1
作者 何帮强 惠军 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期864-868,共5页
文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型... 文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型能更有效地拟合我国沪深股市的波动性;最后解释实证结果和分析了我国股市的行为。 展开更多
关键词 ARCH模型 GARCH模型 EGARCH模型 ARMA—EGAURCH—M模型 异方差
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季节性商品销售量预测模型 被引量：5
2
作者 王丰效 郭天印 《陕西工学院学报》 2003年第2期84-87,共4页
　利用两次回归分析、Fourier级数频谱分析、自回归模型的叠加建立了一类销售量的预测模型.对季节变化关联较强的商品的销售量,该模型有较高的预测精确度.不仅给出了模型中主要参数的估计方法,还给出了一个建模的实例。
关键词 销售量 预测模型 季节 非平稳时间序列
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基于ARIMA的居民消费价格指数建模与预测 被引量：5
3
作者 袁国军 谢长风 《齐齐哈尔大学学报（自然科学版）》 2011年第5期62-66,共5页
根据我国2007～2010年的实际居民消费价格指数，建立了基于ARIMA的物价指数预测模型。实验结果表明，该模型的绝对误差以及百分比绝对误差都控制在了一定范围之内，因此该模型拟合效果较好，预测值接近实际值。最后，应用该模型对我国2... 根据我国2007～2010年的实际居民消费价格指数，建立了基于ARIMA的物价指数预测模型。实验结果表明，该模型的绝对误差以及百分比绝对误差都控制在了一定范围之内，因此该模型拟合效果较好，预测值接近实际值。最后，应用该模型对我国2011年1月至5月的居民消费价格指数进行了预测。 展开更多
关键词 时间序列分析 物价指数 居民消费价格指数 ARIMA模型
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非对称超市模型的报酬过程与性能优化研究
4
作者 李泉林 丁园园 杨飞飞 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第4期411-431,共21页
超市模型具有操作简单、反应快速、实时管控等优点而成为研究大型网络资源管理的一个重要数学工具,它已经在物联网、云计算、云制造、大数据、交通运输、医疗卫生等重要实际领域中获得了极为广泛的应用.目前,非对称超市模型是这个研究... 超市模型具有操作简单、反应快速、实时管控等优点而成为研究大型网络资源管理的一个重要数学工具,它已经在物联网、云计算、云制造、大数据、交通运输、医疗卫生等重要实际领域中获得了极为广泛的应用.目前,非对称超市模型是这个研究方向上的一个重要课题.在本文中,我们研究了一个非对称超市模型.由于M个服务台不相同,所以到达顾客的路径选择策略表现得较为复杂:它不仅与队长和服务速度有关,而且也与服务台的信誉有关.为此,我们利用决策方法构造了非对称超市模型的路径选择策略.基于此,我们利用马氏报酬过程及其优化技术,建立了这个非对称超市模型的泛函报酬方程,并给出了这些泛函报酬方程的一个值递推算法;通过对这个报酬函数的一个相向优化,提供了这类非对称超市模型研究中的一个性能评价准则.为了理解非对称超市模型是如何通过客观条件与主观行为来实施对大型网络资源进行有效管控,本文的研究方法与结果在这个方向上首次提供了一些必要的理论依据. 展开更多
关键词 非对称超市模型 路径选择策略 马氏报酬过程 报酬函数 值递推算法
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