期刊文献+
共找到14,289篇文章
< 1 2 250 >
每页显示 20 50 100
Mixed Quasi-martingale Hardy Spaces
1
作者 ZHANG Chuanzhou LI Shimeng HE Zhibin 《应用数学》 北大核心 2026年第1期221-231,共11页
In this article,we conduct a study on mixed quasi-martingale Hardy spaces that are defined by means of the mixed L_(p)-norm.By utilizing Doob’s inequalities,we explore the atomic decomposition and quasi-martingale in... In this article,we conduct a study on mixed quasi-martingale Hardy spaces that are defined by means of the mixed L_(p)-norm.By utilizing Doob’s inequalities,we explore the atomic decomposition and quasi-martingale inequalities of mixed quasi-martingale Hardy spaces.Moreover,we furnish sufficient conditions for the boundedness ofσ-sublinear operators in these spaces.These findings extend the existing conclusions regarding mixed quasi-martingale Hardy spaces defined with the help of the mixed L_(p)-norm. 展开更多
关键词 Mixed quasi-martingale Hardy space Atomic Decomposition σ-sublinear operator
在线阅读 下载PDF
非齐次树指标m重Markov链转移矩阵的一个强极限定理
2
作者 金少华 李慧云 杨会明 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2025年第2期171-177,共7页
近年来树图或者树形网络等诸多复杂系统的结构性质与极限性质逐渐成为研究的热点问题,特别是在树指标Markov链领域的研究中,国内外学者们取得了丰富的研究成果.其极限性质被国内外学者广泛研讨并应用于生物动力学、信息论等诸多领域.该... 近年来树图或者树形网络等诸多复杂系统的结构性质与极限性质逐渐成为研究的热点问题,特别是在树指标Markov链领域的研究中,国内外学者们取得了丰富的研究成果.其极限性质被国内外学者广泛研讨并应用于生物动力学、信息论等诸多领域.该文研究了非齐次树上m重Markov链转移矩阵关于广义赌博系统的一个强极限定理.首先给出了非齐次树上m重Markov链的定义和样本散度的概念,然后利用构造非负鞅的方法,给出了非齐次树上m重Markov链转移矩阵关于广义赌博系统的一个强极限定理. 展开更多
关键词 强极限定理 非齐次树 MARKOV链 样本散度
在线阅读 下载PDF
Cox-Ingersoll-Ross模型下乘积期权定价研究
3
作者 孟祥波 吴水苗 张立东 《南开大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期101-106,共6页
利用矩匹配技术研究乘积期权价格的近似逼近解析解.在资产价格服从Cox-Ingersoll-Ross过程情况下,利用两个逐段几何布朗运动逼近两资产价格,从而得到乘积期权价格近似解析解.最后以蒙特卡洛模拟结果为参照,验证所得近似解析解在乘积期... 利用矩匹配技术研究乘积期权价格的近似逼近解析解.在资产价格服从Cox-Ingersoll-Ross过程情况下,利用两个逐段几何布朗运动逼近两资产价格,从而得到乘积期权价格近似解析解.最后以蒙特卡洛模拟结果为参照,验证所得近似解析解在乘积期权定价方面的有效性、高效性和精确度. 展开更多
关键词 乘积期权 Cox-Ingersoll-Ross模型 矩匹配 蒙特卡洛模拟
原文传递
McKean-Vlasov Backward Stochastic Differential Equations with Weak Monotonicity Coefficients
4
作者 FU Zongkui FEI Dandan GUO Shanshan 《应用数学》 北大核心 2026年第1期98-107,共10页
This paper deals with Mckean-Vlasov backward stochastic differential equations with weak monotonicity coefficients.We first establish the existence and uniqueness of solutions to Mckean-Vlasov backward stochastic diff... This paper deals with Mckean-Vlasov backward stochastic differential equations with weak monotonicity coefficients.We first establish the existence and uniqueness of solutions to Mckean-Vlasov backward stochastic differential equations.Then we obtain a comparison theorem in one-dimensional situation. 展开更多
关键词 McKean-Vlasov backward stochastic differential equation Weak monotonicity condition Comparison theorem
在线阅读 下载PDF
均值-方差框架下保险公司和再保险公司的Stackelberg随机微分博弈
5
作者 温玉珍 王绍琳 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2025年第4期1327-1353,共27页
该文研究保险公司和再保险公司在Heston随机波动率风险模型中基于Stackelberg随机微分博弈框架下的最优投资再保险问题.假定保险公司的索赔过程由泊松跳模型来描述,通过期望值保费原则计算保费,保险公司购买比例再保险将部分风险转移给... 该文研究保险公司和再保险公司在Heston随机波动率风险模型中基于Stackelberg随机微分博弈框架下的最优投资再保险问题.假定保险公司的索赔过程由泊松跳模型来描述,通过期望值保费原则计算保费,保险公司购买比例再保险将部分风险转移给再保险公司,再保险公司接受转移的风险并选择合适的再保费策略,保险公司和再保险公司还可将盈余投资于无风险资产和Heston随机波动率风险模型中.以最大化终端财富值的均值-方差效用为目标,利用随机控制理论建立相应的扩展Hamilton-Jacobi-Bellman方程,给出验证定理,得到均衡策略和值函数的具体形式,最后通过数值模拟分析了模型参数对均衡策略的影响. 展开更多
关键词 均值-方差准则 投资再保险策略 Heston随机波动率 Stackelberg随机微分博弈 扩展Hamilton-Jacobi-Bellman方程
在线阅读 下载PDF
混合指数跳扩散模型下交换期权定价
6
作者 宋瑞丽 卢义陈 《应用概率统计》 北大核心 2025年第5期665-679,共15页
本文主要研究了在随机利率、随机波动率以及服从混合指数跳扩散模型下交换期权的定价问题.考虑到近几年市场上出现了负利率的情况,本文假设随机利率服从Hull-White(HW)模型,并在Heston波动率模型的基础上加入了混合指数跳,建立了混合指... 本文主要研究了在随机利率、随机波动率以及服从混合指数跳扩散模型下交换期权的定价问题.考虑到近几年市场上出现了负利率的情况,本文假设随机利率服从Hull-White(HW)模型,并在Heston波动率模型的基础上加入了混合指数跳,建立了混合指数跳扩散的Heston-HW(简记为MEJ-Heston-HW)模型.首先,采用测度变换的思路,通过傅里叶变换的方法推导出了交换期权的定价公式;然后,基于快速傅里叶算法得到了期权价值的数值解;最后,着重分析了随机波动率中的波动项、相关系数及跳跃强度对期权的价值影响.在数值模拟中,本文MEJ-Heston-HW模型与双指数跳Heston-HW(简记为DEJ-Heston-HW)模型及Black-Scholes模型相比,本文的模型能更好地刻画金融资产价格的变动,因此本文得到的MEJ-Heston-HW模型下交换期权定价公式更符合金融市场规律,所得结果推广了已有的关于交换期权定价的相关结论. 展开更多
关键词 交换期权 混合指数跳扩散 H-W随机利率 快速傅里叶算法
在线阅读 下载PDF
可违约金融市场中具有有限预期损失约束的最优投资策略
7
作者 邢小玉 王东立 《南开大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期1-11,共11页
研究了在可违约的金融市场中具有有限期望损失约束的终端财富的期望效用最大化问题.假定投资者将资产投资于由无风险资产、股票和可违约债券组成的金融市场中,由于债券的违约可能导致向下跳跃的发生,这样的设定使总财富过程成为不连续... 研究了在可违约的金融市场中具有有限期望损失约束的终端财富的期望效用最大化问题.假定投资者将资产投资于由无风险资产、股票和可违约债券组成的金融市场中,由于债券的违约可能导致向下跳跃的发生,这样的设定使总财富过程成为不连续的过程,更符合实际的金融市场.将下行风险约束和可违约市场设置整合到期望效用最大化问题中,将鞅方法与拉格朗日方法相结合,推导出了违约前和违约后幂效用函数下的最优投资策略.最后,通过数值分析,论证了违约事件的发生和模型参数对投资策略和最优财富过程的影响。 展开更多
关键词 可违约债券 风险约束 最优投资组合 鞅方法
原文传递
指数效用函数下基于多风险业务最优再保险决策研究
8
作者 曹玉松 《许昌学院学报》 2025年第2期1-5,共5页
再保险亦称“分保”.保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承保的部分风险和责任向其他保险人进行保险的行为.文章研究了复合泊松风险模型下的最优再保险问题,保险公司通过购买比例再保险进行风险分散,综合考虑保险公司... 再保险亦称“分保”.保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承保的部分风险和责任向其他保险人进行保险的行为.文章研究了复合泊松风险模型下的最优再保险问题,保险公司通过购买比例再保险进行风险分散,综合考虑保险公司和再保险公司的相对财富,利用随机控制理论,给出了指数效用函数下使得资本相对财富期末盈余最大化下的比例再保险策略. 展开更多
关键词 再保险 随机控制理论 指数效用函数
在线阅读 下载PDF
线性Markov跳变随机系统的Pareto最优控制 被引量:2
9
作者 王乐 崔凯 +2 位作者 蒋秀珊 赵东亚 张维海 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第1期59-66,共8页
目前针对多个主体、多个目标的带有Markov跳变的线性随机系统的控制问题的研究较少且较为浅显.本文研究了具有乘性噪声的连续时间线性Markov跳变随机系统的Pareto最优控制问题.假设多个主体、多个性能指标由状态和控制变量中的二次部分... 目前针对多个主体、多个目标的带有Markov跳变的线性随机系统的控制问题的研究较少且较为浅显.本文研究了具有乘性噪声的连续时间线性Markov跳变随机系统的Pareto最优控制问题.假设多个主体、多个性能指标由状态和控制变量中的二次部分和线性部分的线性组合而形成,证明了Pareto最优与加权和优化之间的关系,从而将多目标优化问题转化为特殊的单目标加权和最优控制问题.基于Pareto博弈理论与广义Itô公式,系统的Pareto有效策略可以通过一组耦合的广义Riccati微分方程与一组耦合的线性微分方程求解,并且可以得到每一个控制器的Pareto解.最后,本文通过数值仿真验证理论结果的有效性. 展开更多
关键词 MARKOV跳变 随机系统 Pareto控制 最优控制系统
在线阅读 下载PDF
基于前缀轨迹表示学习和注意力机制的业务流程绝对剩余时间预测方法 被引量:1
10
作者 田银花 庞孝文 +3 位作者 杨瑞敏 韩咚 王路 杜玉越 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第5期1762-1778,共17页
剩余时间预测可以提升企业的风险应对能力,现有的预测方法存在轨迹刻画中语料库不丰富难以捕捉关键信息、应用的深度学习模型单一且通用性不足以及需要根据不同长度训练多个模型等问题。针对上述问题,提出一种基于前缀轨迹表示学习方法... 剩余时间预测可以提升企业的风险应对能力,现有的预测方法存在轨迹刻画中语料库不丰富难以捕捉关键信息、应用的深度学习模型单一且通用性不足以及需要根据不同长度训练多个模型等问题。针对上述问题,提出一种基于前缀轨迹表示学习方法和注意力机制的绝对剩余时间预测模型。首先,设计一种前缀轨迹表示学习方法获取表示向量,然后结合注意力机制提出PTr-Transformer模型。最后,该模型在5个真实事件日志中进行实验,结果表明针对大规模数据集可以有效提升剩余时间预测精度,最高可提升8.3%。 展开更多
关键词 剩余时间预测 业务流程管理 前缀轨迹 注意力机制 表示学习
在线阅读 下载PDF
调和分数Ornstein-Uhlenbeck金融模型的参数估计 被引量:1
11
作者 王继霞 王琳 李浩然 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2025年第1期75-81,共7页
为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方... 为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方法,得到模型漂移参数的估计量,并证明了估计量的相合性和渐近分布.最后,通过模拟展示了所得估计量的有限样本性质,模拟结果显示估计量的值拟合参数真值的效果较好. 展开更多
关键词 最小二乘估计 调和分数布朗运动 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 相合性 渐近分布
在线阅读 下载PDF
基于A-GERT网络的武器装备体系效能动态优化模型 被引量:2
12
作者 方志耕 张靖如 +2 位作者 夏悦馨 陈顶 陶秋澄 《中国管理科学》 北大核心 2025年第5期214-224,共11页
针对体系优化存在的体系建模困难、难以量化反映体系效能问题,本文在深入分析武器装备体系结构基础上,通过基于Agent的建模和图示评审技术(graphical evaluation and review technique,GERT)构建具有自学习机制的体系A-GERT网络,实现体... 针对体系优化存在的体系建模困难、难以量化反映体系效能问题,本文在深入分析武器装备体系结构基础上,通过基于Agent的建模和图示评审技术(graphical evaluation and review technique,GERT)构建具有自学习机制的体系A-GERT网络,实现体系效能优化。其次,基于矩母函数与梅森公式给出了体系作战链/网任务成功概率和作战效能的计算方法和证明,并在深刻剖析体系组成单元贡献的基础上,借助合作博弈的利益公平分配思想,提出了基于Shapley值的体系组成单元期望贡献评估模型。然后,基于马尔可夫过程理论,提出了基于组成单元贡献的A-GERT网络体系效能优化算法。最后结合实例研究,说明了所提模型的可行性和有效性。 展开更多
关键词 武器装备体系 效能优化 基于Agent的建模 图示评审技术 马尔可夫过程
原文传递
波动率模型下期权定价的闭式渐进展开方法 被引量:1
13
作者 陈大川 李辰旭 《应用概率统计》 北大核心 2025年第2期223-247,共25页
在随机波动率模型的假设下,欧式期权价格通常没有解析解.本文以Malliavin随机变分理论为基础,通过围绕常数波动率模型对随机波动率路径进行展开,提出了一种可以逼近此类欧式期权价格的新渐进展开方法.这种方法可以给出闭式展开表达式,... 在随机波动率模型的假设下,欧式期权价格通常没有解析解.本文以Malliavin随机变分理论为基础,通过围绕常数波动率模型对随机波动率路径进行展开,提出了一种可以逼近此类欧式期权价格的新渐进展开方法.这种方法可以给出闭式展开表达式,能够修正错误定价问题并且推广著名的Black-Scholes-Merton(1973)公式.受到Li[1]的启发,我们的渐进展开原则上可以实现任意阶的计算,并得到精确且高效的计算结果.在数值结果部分,本文以基于GARCH扩散过程的随机波动率模型为例来进行说明. 展开更多
关键词 闭式 渐进展开 期权定价 随机波动率
在线阅读 下载PDF
PF-CNN:基于概率分布表示的跨年龄人脸识别模型
14
作者 叶继华 涂琦轩 +1 位作者 郭旭 江爱文 《江西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期270-279,共10页
随着年龄的增长,人脸纹理、形状等特征会发生非线性变化,且不同个体之间的变化过程不尽相同,从而导致模型的识别性能有所下降.现有的主流方法是将人脸特征分解为身份特征和年龄特征,证实了身份特征和年龄特征具有非线性关系,但仍无法彻... 随着年龄的增长,人脸纹理、形状等特征会发生非线性变化,且不同个体之间的变化过程不尽相同,从而导致模型的识别性能有所下降.现有的主流方法是将人脸特征分解为身份特征和年龄特征,证实了身份特征和年龄特征具有非线性关系,但仍无法彻底将身份特征和年龄特征完全分解,即分解后的身份特征仍包含年龄相关信息.针对上述问题,该文提出一种基于高斯分布概率模型的跨年龄人脸识别模型(probabilistic face CNN,PF-CNN),在生成身份特征的同时,用高斯分布概率模型描述年龄因素对身份特征的影响.PF-CNN在CACD-VS、Morph 2个数据集上分别进行实验,通过对不同基准模型、训练数据集和指标的比较,结果表明该模型可以有效地降低年龄因素对跨年龄人脸识别精度的影响,相比现有方法识别率有一定提升. 展开更多
关键词 人脸识别 高斯分布 跨年龄 身份特征 年龄特征
在线阅读 下载PDF
具有随机扰动的捕食与被捕食系统的渐进行为
15
作者 李海红 李海霞 《东北师大学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期25-28,共4页
研究了具有随机扰动的捕食与被捕食系统,通过构造Lyapunov函数的方法证明了系统在满足一定条件时存在不变分布且具有遍历性,利用随机微分方程的比较原理得到了该系统非持久性的条件.
关键词 LYAPUNOV函数 伊藤公式 遍历性 非持久性
在线阅读 下载PDF
任意随机序列关于二重非齐次马氏链的随机和的一类随机选择系统的随机逼近定理 被引量:2
16
作者 王康康 李芳 杨卫国 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第6期587-596,共10页
本文引进任意随机变量序列随机极限对数似然比的概念,通过测度P下任意相依随机序列联合分布与测度Q下二重非齐次马氏分布相比较,利用母函数与尾概率母函数工具研究任意受控随机序列之随机和在随机选择系统中的一类随机逼近定理.
关键词 随机序列 随机极限对数似然比 随机逼近定理 随机选择 二重马氏分布 随机控制序列
在线阅读 下载PDF
均值—方差准则下考虑利率风险的DC型养老金计划
17
作者 常浩 孙秀秀 李佳奥 《运筹与管理》 北大核心 2025年第3期141-148,共8页
假定金融市场包括一种无风险资产、多种股票和一种零息票债券,其中利率满足Cox-Ingersoll-Ross利率模型。基金管理人旨在寻找一种最优投资策略使投资收益最大化的同时最小化投资风险。首先,运用拉格朗日乘子法和拉格朗日对偶定理将原均... 假定金融市场包括一种无风险资产、多种股票和一种零息票债券,其中利率满足Cox-Ingersoll-Ross利率模型。基金管理人旨在寻找一种最优投资策略使投资收益最大化的同时最小化投资风险。首先,运用拉格朗日乘子法和拉格朗日对偶定理将原均值—方差模型转化为二次效用函数下的等价问题。然后,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程得到了预先承诺策略和有效前沿。最后,给出数值算例对所得结果进行了解释。 展开更多
关键词 CIR利率模型 DC型养老基金投资 均值—方差准则 有效策略 有效前沿
在线阅读 下载PDF
基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式 被引量:9
18
作者 江龙 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期13-17,22,共6页
给出了当g是次线性生成元时基于g 期望的关于二元函数的Jensen不等式 .
关键词 倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 比较定理
在线阅读 下载PDF
关于单生过程指数遍历和l遍历的注记 被引量:5
19
作者 张余辉 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期1-5,共5页
用击中时矩比较的方法证明了单生过程指数遍历的一个显式充分条件,此方法不同于以前的工作;同时给出了单生过程l遍历的显式判别准则.
关键词 单生过程 生灭过程 指数遍历 强遍历 l遍历
在线阅读 下载PDF
泊松过程驱动的双时间尺度多值随机微分方程的平均法
20
作者 徐燕 高佩璇 《河北大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第4期337-342,共6页
针对一类由泊松过程驱动的多值随机微分方程,运用Itô公式与平均原理推导出对应的平均系统,并对其解进行定量比较.结果表明,在一定假设下,原系统的解在均方意义下收敛于平均系统的解.该结论不仅拓展了平均原理在随机系统中的应用范... 针对一类由泊松过程驱动的多值随机微分方程,运用Itô公式与平均原理推导出对应的平均系统,并对其解进行定量比较.结果表明,在一定假设下,原系统的解在均方意义下收敛于平均系统的解.该结论不仅拓展了平均原理在随机系统中的应用范畴,也为多尺度随机动力系统的近似分析提供了新的理论工具. 展开更多
关键词 多值随机微分方程 泊松过程 随机平均法
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 250 下一页 到第
使用帮助 返回顶部