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数字足迹与违约预测:基于消费信贷的证据 被引量:1
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作者 胡俊 李强 +2 位作者 曾勇 田轩 刘嵩 《管理科学学报》 北大核心 2025年第2期115-139,共25页
本研究利用国内某金融科技借贷机构借款人层面的独特数据,在将借款人信息分为自我报告、央行征信、电商信用评分和网购行为共四类信息的基础上,重点考察电商信用评分和网购行为两类数字足迹的违约预测作用及其提高信贷可得性的内在机理... 本研究利用国内某金融科技借贷机构借款人层面的独特数据,在将借款人信息分为自我报告、央行征信、电商信用评分和网购行为共四类信息的基础上,重点考察电商信用评分和网购行为两类数字足迹的违约预测作用及其提高信贷可得性的内在机理.以自我报告和央行征信两类基础信息的预测能力为基准,研究结果表明:两类数字足迹信息能够将违约预测的准确性提高约50%,其中电商信用评分的预测能力明显高于其他三类信息,网购行为足迹不仅能达到与自我报告信息相当的预测效果,而且相对于电商信用评分还具有额外的信息含量.进一步,针对数字足迹提高信贷可得性机理的检验结果表明,利用两类数字足迹进行违约预测,不仅可为传统征信严重缺失的信用白户建立数字信用,还能对信用质量被传统征信错误低估的借款人进行更为准确的风险评估. 展开更多
关键词 金融科技 数字足迹 违约预测 信贷可得性
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数字经济对居民消费信贷的影响研究--基于省级面板数据的检验 被引量:2
2
作者 刘凯莉 吴朝霞 李晨潇 《科学决策》 CSSCI 2024年第11期16-30,共15页
探究数字经济对居民消费信贷的潜在影响,对有效利用消费信贷推动消费市场的恢复和扩宽具有重要意义。基于2012—2022年中国29个省域面板数据,实证分析了数字经济对居民消费信贷发展的作用。结果显示:数字经济可以显著促进居民消费信贷... 探究数字经济对居民消费信贷的潜在影响,对有效利用消费信贷推动消费市场的恢复和扩宽具有重要意义。基于2012—2022年中国29个省域面板数据,实证分析了数字经济对居民消费信贷发展的作用。结果显示:数字经济可以显著促进居民消费信贷增长。在使用工具变量法对其进行内生性检验以及采用稳健标准误等稳健性检验方法后,结论仍成立。机制分析指出,社会消费水平、人均可支配收入和金融科技水平是数字经济发展促进居民消费信贷的媒介。异质性研究显示,在东部地区以及金融发展水平较高的地区和技术市场发展较发达的地区,数字经济的催化效应更强。因此,建议应加强数字经济消费引导、建设数字化金融服务平台吸引消费者进入居民消费信贷市场。 展开更多
关键词 数字经济 居民消费信贷 金融科技水平 消费水平
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个人信用评分模型的发展及优化算法分析 被引量:15
3
作者 姜明辉 许佩 +1 位作者 任潇 车凯 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期40-45,共6页
为有效识别与计量个人信用风险,规避金融危机对商业银行的不利影响,保持我国信贷和金融市场的正常运转,对个人信用评分的主要模型及其发展进行了归纳,阐明个人信用评分研究中仍存在信用样本的有效性及完整性问题、信用指标体系的合理性... 为有效识别与计量个人信用风险,规避金融危机对商业银行的不利影响,保持我国信贷和金融市场的正常运转,对个人信用评分的主要模型及其发展进行了归纳,阐明个人信用评分研究中仍存在信用样本的有效性及完整性问题、信用指标体系的合理性问题以及模型的选择及适用性问题.鉴于此,基于相关性分析实现异常样本的预警,基于蒙特卡洛算法对样本进行补足;结合统计学模型及人工智能模型,采用步长遍历算法对指标体系进行优化及显著性加权;以精确度、稳健性、第1误判率、第2误判率及差异性作为选择指标,实现评分模型的选择与输出.分析表明:通过上述优化算法,将解决个人信用评分中存在的问题,提高商业银行的风险控制能力. 展开更多
关键词 风险控制 个人信用 信用评分模型 优化算法
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PSO-SVM模型的构建与应用 被引量:12
4
作者 姜明辉 袁绪川 冯玉强 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期169-171,共3页
为了使支持向量机(SVM)获得更好的分类效果,针对人为选择参数的随机性,提出了利用粒子群算法(PSO)进行参数自动选取的优化方法,构建了PSO-SVM模型.在个人信用评估中,通过对粒子适应度函数的设置来控制造成较大损失的第二类误判,应用结... 为了使支持向量机(SVM)获得更好的分类效果,针对人为选择参数的随机性,提出了利用粒子群算法(PSO)进行参数自动选取的优化方法,构建了PSO-SVM模型.在个人信用评估中,通过对粒子适应度函数的设置来控制造成较大损失的第二类误判,应用结果表明:模型在训练和测试样本中的分类精度可以达到95%,第二类误判率分别仅为0.78%和2.02%.利用PSO对SVM中的参数进行优化,可以避免人为选择的随机性,并且在解决分类问题中表现出较好的稳健性. 展开更多
关键词 粒子群算法 支持向量机 个人信用评估
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基于大数据的个人信用风险评估关键技术研究 被引量:18
5
作者 林汉川 张万军 杨柳 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2016年第2期95-97,共3页
将随机森林与Logistic回归模型相结合,研究了大数据环境下的个人信用风险评估问题,对用户画像构建、大数据预处理方法、风险计量模型以及评分系统开发步骤等关键技术进行了讨论,并对应用前景进行了展望。
关键词 大数据 个人信用风险评估 随机森林
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国家助学贷款违约原因及对策——基于湖南省五所高校的调查分析 被引量:10
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作者 刘建民 方爱平 邓深圳 《湖南大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2008年第6期51-54,共4页
根据湖南五所层次不同的高等院校国家助学贷款问卷调查的情况,从被动违约和主动违约角度分析了国家助学贷款违约的原因,探讨了政策陌生型、操作型、恶意型三种主动违约类行为。针对不同的违约原因提出了相应对策。
关键词 国家助学贷款 被动违约 主动违约 操作型违约 恶意违约
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我国个人住房贷款信用风险分析方法与整体风险判断 被引量:12
7
作者 邱兆祥 傅勇 王涛 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第12期30-36,共7页
本文对个人住房贷款常规信用风险分析方法及其在我国的适用性进行了分析,对个人住房贷款信用风险压力测试分析方法进行了评价,指出以上方法常常难以正确估计我国个人住房贷款整体风险状况,存在较大的模型风险。通过分析储蓄率、LTV两项... 本文对个人住房贷款常规信用风险分析方法及其在我国的适用性进行了分析,对个人住房贷款信用风险压力测试分析方法进行了评价,指出以上方法常常难以正确估计我国个人住房贷款整体风险状况,存在较大的模型风险。通过分析储蓄率、LTV两项指标及被迫违约与理性违约的可能性,本文得出结论,即使我国房地产价格出现较大幅度下跌,仍然不会出现大面积违约现象,究其本质原因,是因为我国的住房金融深度尚不足,尚处于开发优质客户和价格竞争阶段,未放宽准入条件,总体信用风险是可控的。 展开更多
关键词 个人住房贷款 信用风险 模型风险
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创业项目阐释与天使投资意向研究 被引量:20
8
作者 倪宁 魏峰 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2015年第12期164-175,共12页
创业项目阐释对天使投资人投资意向的作用机制尚不明确。利用国内创业真人秀节目中的364个项目阐释所形成的文本数据,采用定量化文本分析研究方法,构建并验证了创业身份清晰度、项目相对区分度作用于天使投资意向的关系模型,引入身份相... 创业项目阐释对天使投资人投资意向的作用机制尚不明确。利用国内创业真人秀节目中的364个项目阐释所形成的文本数据,采用定量化文本分析研究方法,构建并验证了创业身份清晰度、项目相对区分度作用于天使投资意向的关系模型,引入身份相似度作为创业项目阐释的调节变量。发现:创业身份清晰度与天使投资意向正相关;项目相对区分度与天使投资意向负相关;身份相似度正向调节了创业身份清晰度与天使投资意向之间的关系。为研究创业者与天使投资人的早期沟通问题提供了新思路和新方法。 展开更多
关键词 天使投资意向 创业项目阐释 创业身份清晰度 项目相对区分度 身份相似度
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国家助学贷款的政策学分析 被引量:17
9
作者 戚谢美 管晓怡 《浙江大学学报(人文社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2004年第4期14-22,共9页
随着社会主义市场经济体制的建立,国家对普通高校进行了收费制度的改革。高校收费给家庭经济困难学生接受高等教育带来了困难。为保证学生不因家庭经济问题而失学,国家建立了以国家助学贷款为主体的学生资助体系,帮助家庭经济困难学生... 随着社会主义市场经济体制的建立,国家对普通高校进行了收费制度的改革。高校收费给家庭经济困难学生接受高等教育带来了困难。为保证学生不因家庭经济问题而失学,国家建立了以国家助学贷款为主体的学生资助体系,帮助家庭经济困难学生用明天的钱圆今天的大学梦。但由于贷款发放、贷款对象、贷款利率、贷款金额和还贷期限的不尽合理,使有的学生遵守信用积极性不强,从而影响了国家助学贷款的可持续性。而贷款的可持续性是国家助学贷款持续健康发展的关键,因此,应建立一套科学规范的信用机制和风险防范机制,促进国家助学贷款的可持续发展。 展开更多
关键词 学生资助 助学贷款 持续发展 诚信
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P2P网络贷款信用的风险评估 被引量:22
10
作者 傅彦铭 臧敦刚 戚名钰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第21期162-165,共4页
文章根据P2P贷款数据高维度、非线性以及小样本等特点,选择了支持向量机方法来评估其信用风险,选取2012年1月1日至2014年4月30日的天度数据,实证结果发现:P2P网络贷款的信用风险主要由为数不多的关键属性来决定的;同时,运用支持向量机... 文章根据P2P贷款数据高维度、非线性以及小样本等特点,选择了支持向量机方法来评估其信用风险,选取2012年1月1日至2014年4月30日的天度数据,实证结果发现:P2P网络贷款的信用风险主要由为数不多的关键属性来决定的;同时,运用支持向量机技术评估信用风险所得出的准确率为85.6%。 展开更多
关键词 P2P网络贷款 信用风险评估 支持向量机 神经网络
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基于优化CBR的个人信用评分研究 被引量:9
11
作者 姜明辉 许佩 +1 位作者 韩旖桐 覃志 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2014年第12期148-156,共9页
从样本偏差和信用样本动态变化问题出发,以CBR(案例推理)方法建立个人信用评分模型。研究发现,基于CBR的个人信用评分模型在案例检索环节假设特征集中各特征变量具有相同权重,与个人信用评分实际不符;在案例修正环节假设相似案例权重相... 从样本偏差和信用样本动态变化问题出发,以CBR(案例推理)方法建立个人信用评分模型。研究发现,基于CBR的个人信用评分模型在案例检索环节假设特征集中各特征变量具有相同权重,与个人信用评分实际不符;在案例修正环节假设相似案例权重相等,导致已有数据信息无法得到充分利用。针对这些局限性,本文设计了基于Logistic回归-BP神经网络的权重调整算法,结合BP神经网络的高精度及Logistic回归的稳定性计算个人信用评分各特征变量的权重,对案例检索进行优化;设计基于距离的投票算法计算各相似案例的权重,对案例修正进行优化。实证实验证明基于优化CBR的个人信用评分模型精确性和解释性均有所提高,错分率降低,能够输出各指标的重要性,有效的利用已有数据信息,更加适用于个人信用评分。 展开更多
关键词 信用评分 案例检索 案例修正
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国内私人银行业务的发展特征与趋势分析 被引量:36
12
作者 张长征 付玲玲 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2007年第7期85-87,共3页
分析表明,国内私人银行业务正处于起步阶段,表现出以经济发达城市为依托、以高额净资产客户为服务对象、提供全方位财富管理的特征。而未来将呈现出中外金融机构合作、向其他经济发达城市拓展业务等趋势。为促进国内私人银行业务的健康... 分析表明,国内私人银行业务正处于起步阶段,表现出以经济发达城市为依托、以高额净资产客户为服务对象、提供全方位财富管理的特征。而未来将呈现出中外金融机构合作、向其他经济发达城市拓展业务等趋势。为促进国内私人银行业务的健康发展,监管层应出台相关规定,防止洗钱行为发生,同时银行要通过开展错位竞争、与外资金融机构构建战略联盟等方式实现国内私人银行业务又好又快地发展。 展开更多
关键词 私人银行 特征 趋势
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个人信用评估组合模型选择方案研究 被引量:3
13
作者 任潇 姜明辉 +1 位作者 车凯 王尚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期67-71,共5页
为准确评估借款人的信用和合理控制商业银行风险,首先对个人信用评分模型的常用模型进行了总结和归纳,然后通过分析比较说明了不同模型的准确性.在"坏样本"的区分与结果判断上采用加权方式,提出修正算法来确定信用评分模型中... 为准确评估借款人的信用和合理控制商业银行风险,首先对个人信用评分模型的常用模型进行了总结和归纳,然后通过分析比较说明了不同模型的准确性.在"坏样本"的区分与结果判断上采用加权方式,提出修正算法来确定信用评分模型中的指标权重,满足不同银行数据多样化的需要,提高评分模型精度. 展开更多
关键词 风险控制 个人信用 信用评分模型 修正算法
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农户信贷配给下借贷福利效果分析 被引量:5
14
作者 王静 朱烨炜 《西北农林科技大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2015年第1期72-77,共6页
运用Biprobit模型和Switching模型,对陕西省宝鸡市渭滨区247户农户调查的微观数据,分两个阶段对农户受到信贷配给的影响因素及程度和信贷配给下农户的福利效应进行计量分析,结果表明:金融资产余额对资金的供给和需求均为负向影响;是否... 运用Biprobit模型和Switching模型,对陕西省宝鸡市渭滨区247户农户调查的微观数据,分两个阶段对农户受到信贷配给的影响因素及程度和信贷配给下农户的福利效应进行计量分析,结果表明:金融资产余额对资金的供给和需求均为负向影响;是否加入农业合作社对资金的供给和需求均为负向影响;总支出对需求的影响显示为正向;家庭劳动力比率、纯收入和固定资产余额对资金供给为正向影响;农户受到信贷约束的程度为74.63%,受到信贷配给的农户的信贷资金有效利用率是未受到信贷配给农户的2倍。 展开更多
关键词 农户信贷配给 金融资产 信贷约束程度 福利效应
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农村妇女小额担保贷款发放的对象特征及影响因素研究——基于甘肃省微观调查数据 被引量:7
15
作者 姬顺玉 王晶 刘伟 《西北人口》 CSSCI 2015年第1期123-128,共6页
农村妇女是农村经济建设中的重要力量。农村妇女小额担保贷款为解决农村妇女生产经营中的困难发挥了重要作用。本文旨在研究农村妇女对于小额贷款的实际需求特点和影响贷款需求的主要因素。文章通过对甘肃地区农村妇女小额担保贷款情况... 农村妇女是农村经济建设中的重要力量。农村妇女小额担保贷款为解决农村妇女生产经营中的困难发挥了重要作用。本文旨在研究农村妇女对于小额贷款的实际需求特点和影响贷款需求的主要因素。文章通过对甘肃地区农村妇女小额担保贷款情况进行实证研究,分别从贷款需求、贷款者年龄构成、文化水平,贷款额度、贷款用途、影响贷款需求的因素以及贷款服务支持体系进行了深入分析,并提出了政策优化的对策和建议。 展开更多
关键词 农村妇女 小额担保贷款 需求特征 影响因素
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论我国消费信贷的发展——基于借鉴美国消费信贷的视角 被引量:17
16
作者 谭燕芝 李兰 《消费经济》 CSSCI 北大核心 2008年第3期33-37,共5页
消费信贷作为金融创新的一种形式,对经济的增长具有积极意义。本文在对比美国消费信贷发展特色的基础上,对我国消费信贷发展缓慢的原因进行了探析,进而提出促进我国消费信贷的对策建议。
关键词 消费信贷 经济发展 美国消费信贷模式
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“按收入比例还款”的国际争议 被引量:6
17
作者 刘丽芳 沈红 《教育与经济》 CSSCI 北大核心 2006年第2期36-38,24,共4页
本文就国际学者对于“按收入比例还款”的概念和实施有效性的争议进行了评析。认为将还款额与收入相联系是发达国家学生贷款政策实现公平理念的重要举措,是我国可资借鉴的方案。但是,还款方式本身的设计及相关的文化、制度建设是确保“... 本文就国际学者对于“按收入比例还款”的概念和实施有效性的争议进行了评析。认为将还款额与收入相联系是发达国家学生贷款政策实现公平理念的重要举措,是我国可资借鉴的方案。但是,还款方式本身的设计及相关的文化、制度建设是确保“按收入比例还款”的目标实现的关键。 展开更多
关键词 按收入比例还款 争议 概念 国际 有效性 教育经济学 还款方式 制度建设 学生贷款政策 公平理念
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民间金融的规范发展:兼论温州金融改革 被引量:11
18
作者 李玉 王吉恒 孙飞霞 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2013年第2期161-165,共5页
改革开放多年来,民间金融始终以顽强的生命力扎根于地方经济,支撑着我国众多中小企业的发展。实践证明民间资本宜疏不宜堵,要想解决实体经济尤其是地方中小企业的融资困境,就必须要鼓励民间金融的创新发展。温州金融改革不仅对温州民间... 改革开放多年来,民间金融始终以顽强的生命力扎根于地方经济,支撑着我国众多中小企业的发展。实践证明民间资本宜疏不宜堵,要想解决实体经济尤其是地方中小企业的融资困境,就必须要鼓励民间金融的创新发展。温州金融改革不仅对温州民间金融的规范发展开启制度之门,而且对我国农村的金融改革乃至全国金融改革都具有重要的探索意义。本文在温州金融改革这一背景下,运用共生理论剖析了民间金融的共生机理并指出其共生发展的制约因素,探讨了温州金融改革对民间金融规范发展的推动作用,提出遵循共生规律推进民间金融健康发展的具体建议。 展开更多
关键词 民间金融 共生理论 温州 金融改革
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高校国家助学贷款存在的问题及对策 被引量:6
19
作者 李军毅 雷芳 邱卫林 《价格月刊》 北大核心 2007年第10期41-42,共2页
随着高校贫困生现象日益突出,国家助学贷款成为解决贫困生入学的重要力量。国家助学贷款政策在实施过程中虽然取得了一定的经验,但也存在许多亟待研究和解决的问题。为此,本文在分析存在问题的基础上,提出了一些对策,以进一步推进国家... 随着高校贫困生现象日益突出,国家助学贷款成为解决贫困生入学的重要力量。国家助学贷款政策在实施过程中虽然取得了一定的经验,但也存在许多亟待研究和解决的问题。为此,本文在分析存在问题的基础上,提出了一些对策,以进一步推进国家助学贷款工作的开展。 展开更多
关键词 高校 国家助学贷款 现状 对策
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固定利率抵押贷款的利率风险分析 被引量:9
20
作者 戴国强 肖海燕 《企业经济》 北大核心 2004年第5期143-146,共4页
探讨了固定利率抵押贷款的期权调整利差、期权调整持续期、凸度、VaR的计量方法,并对有无提前偿付期权的抵押贷款的风险进行了比较,得出由于提前偿付期权的存在,抵押贷款的持续期及VaR都明显降低。
关键词 固定利率抵押贷款 利率风险 个人住房贷款 利率期限结构 期权调整持续期 提前偿付模型
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