多阶段占线赁购问题与竞争分析 被引量：12

1

作者 王扬 董玉成 +1 位作者 徐寅峰 徐维军 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2009年第3期101-106,共6页

经典占线赁购决策是建立在设备使用寿命无限大的假设下进行竞争策略分析,是一种单阶段的占线决策问题。论文把设备使用寿命因素考虑进占线赁购问题,扩展单阶段占线赁购问题为多阶段占线赁购。给出了该问题的离线解;设计了等长赁购策略,... 经典占线赁购决策是建立在设备使用寿命无限大的假设下进行竞争策略分析,是一种单阶段的占线决策问题。论文把设备使用寿命因素考虑进占线赁购问题,扩展单阶段占线赁购问题为多阶段占线赁购。给出了该问题的离线解;设计了等长赁购策略,证明该策略是唯一最优策略;给出了风险策略基本性质,为进一步研究多阶段占线赁购风险补偿模型奠定了基础。 展开更多

关键词 占线算法 赁购问题 竞争策略 风险分析

原文传递

考虑二手货市场的在线租赁决策与竞争 被引量：9

2

作者 王扬 徐寅峰 +1 位作者 董玉成 徐维军 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2011年第4期428-432,共5页

以往的在线租赁研究基于Karp提出的"雪橇租赁"模型,其假设当租赁方购买设备后不允许出售。研究了存在二手货市场的在线设备租赁问题,即购买的设备可在二手货市场上出售。讨论了设备在二手货市场出售价格为2种不同情形下问题... 以往的在线租赁研究基于Karp提出的"雪橇租赁"模型,其假设当租赁方购买设备后不允许出售。研究了存在二手货市场的在线设备租赁问题,即购买的设备可在二手货市场上出售。讨论了设备在二手货市场出售价格为2种不同情形下问题的竞争策略。第1种情形,出售价格围绕购买设备的剩余价值(购买价格与价值损耗量之差)上下波动,分析了问题的离线最优解,并证明不存在具有常数竞争性能比的租赁策略。第2种情形为第1种情形的特例,其出售价格完全由购买设备的剩余价值决定,给出一个租赁策略,并证明了该策略为最优策略,其竞争比小于Karp"雪橇租赁"模型中最优策略的竞争比。 展开更多

关键词 在线租赁 二手货市场 竞争分析

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可退货在线租赁竞争分析及其风险回报模型 被引量：14

3

作者 董玉成 徐寅峰 徐维军 《中国管理科学》 CSSCI 2007年第4期28-33,共6页

经典的在线租赁只考虑购买和租赁两种决策行为,当在线租赁方购买设备后,不允许退货。本文假设在线租赁方在选择购买设备后,如果觉得购买设备不划算,可以在任何时候花费一定的代价把设备退还给承租方。通过定义退货费用函数来刻画退货行... 经典的在线租赁只考虑购买和租赁两种决策行为,当在线租赁方购买设备后,不允许退货。本文假设在线租赁方在选择购买设备后,如果觉得购买设备不划算,可以在任何时候花费一定的代价把设备退还给承租方。通过定义退货费用函数来刻画退货行为,本文提出了可退货在线租赁问题,它是经典在线租赁问题的扩展。利用传统的竞争分析方法设计了该问题的竞争策略,分析了策略的竞争性能,并证明该策略能达到竞争比下界(即是最优竞争策略)。同时,在风险回报竞争分析框架下,进一步讨论了上述问题,得到了给定预期和风险下收益最优的竞争策略。 展开更多

关键词 在线租赁 竞争分析 风险回报模型

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无统计信息假设下的多阶段报童决策 被引量：7

4

作者 张永 张卫国 徐维军 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第5期107-115,共9页

在不对需求做任何统计假设的情形下,该文用理论计算科学兴起的集成专家意见的弱集成算法研究多阶段报童决策。弱集成算法是一种指数加权平均集成方法,在一定的初始权重下,根据损失函数在线调整专家意见的权重。基于收益损失函数和固定... 在不对需求做任何统计假设的情形下,该文用理论计算科学兴起的集成专家意见的弱集成算法研究多阶段报童决策。弱集成算法是一种指数加权平均集成方法,在一定的初始权重下,根据损失函数在线调整专家意见的权重。基于收益损失函数和固定订购量的专家意见,得到了与从累积收益角度研究相一致的决策方法;并扩展研究了带有回收价值的情形。理论上证明了决策方法的累积收益损失几乎不超过最优专家意见的累积收益损失。通过数值算例验证了决策方法的可行性和合理性,探讨了卖出价和成本价等因素对竞争性能的影响,说明了回收价值的引入大大提高了决策方法的竞争性能,具有重要的现实意义。 展开更多

关键词 多阶段报童问题 回收价值 无统计假设 弱集成算法 收益损失函数

原文传递

概率预期下在线报童问题的最小风险策略 被引量：9

5

作者 张桂清 徐寅峰 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2010年第6期131-137,共7页

报童问题是库存管理中一个基本模型。已有的报童模型主要利用均值-方差方法和期望效用目标方法进行风险的描述和度量。这些方法假设需求分布信息已知,而实际中需求分布信息往往难以完全刻画。本文使用概率预期作为刻画不完全需求分布信... 报童问题是库存管理中一个基本模型。已有的报童模型主要利用均值-方差方法和期望效用目标方法进行风险的描述和度量。这些方法假设需求分布信息已知,而实际中需求分布信息往往难以完全刻画。本文使用概率预期作为刻画不完全需求分布信息的格式,基于在线风险补偿的思想,为需求分布信息不完全的报童问题建立了最小风险模型。使用该模型设计了最小风险策略,使报童可以根据自己设定的不同收益和未来概率预期选择最优订购量。 展开更多

关键词 报童问题 在线算法 风险 概率预期

原文传递

基于相容风险测度的结构夏普比率 被引量：4

6

作者 高全胜 《深圳大学学报（理工版）》 EI CAS 北大核心 2005年第4期310-315,共6页

在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广,考虑了投资结构对风险的影响,及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用.实证分析研究了郑州商品交... 在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广,考虑了投资结构对风险的影响,及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用.实证分析研究了郑州商品交易所农产品期货投资中最优资产分配和最优投资绩效问题. 展开更多

关键词 相容风险测度 结构夏普比率 投资绩效 资本分配

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第三类Tobit模型的半参数估计方法 被引量：2

7

作者 周先波 潘哲文 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第5期97-105,共9页

本文给出第三类Tobit模型的一种新的半参数估计方法。在独立性假设下,利用主方程和选择方程中可观察受限因变量的条件生存函数所满足的关系式,构造第三类Tobit模型参数的一步联立估计量。在已知选择方程中参数一致性估计量的条件下,这... 本文给出第三类Tobit模型的一种新的半参数估计方法。在独立性假设下,利用主方程和选择方程中可观察受限因变量的条件生存函数所满足的关系式,构造第三类Tobit模型参数的一步联立估计量。在已知选择方程中参数一致性估计量的条件下,这种方法也可用于构造主方程模型参数β0的两步估计量。本文证明了所提出的一步联立估计量和两步估计量的一致性和渐近正态性。实验模拟表明,我们提出的估计量在有限样本下具有良好表现,且一步联立估计量的有限样本表现优于或接近于Chen(1997)的估计量。 展开更多

关键词 第三类型Tobit模型 半参数估计 条件生存函数 一步联立估计

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多维经济数据质量诊断的“投影寻踪”法 被引量：1

8

作者 朱文杰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第20期26-28,共3页

异常数据的存在通常会导致经济数量分析得出有偏误的甚至是错误的结论,因此必须进行数据质量的诊断。本文介绍并研究了一种多维经济数据诊断的有效方法——"投影寻踪法",并以中国"GDP增长-消费增长"数据为例进行了... 异常数据的存在通常会导致经济数量分析得出有偏误的甚至是错误的结论,因此必须进行数据质量的诊断。本文介绍并研究了一种多维经济数据诊断的有效方法——"投影寻踪法",并以中国"GDP增长-消费增长"数据为例进行了实践检验,证明了它不但可以诊断出数据中的异常值点,而且可以充分保留和利用多维数据的结构性和相关性关系。 展开更多

关键词 数据质量诊断 多维数据 投影寻踪

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报童问题的最优竞争比策略及其风险补偿模型 被引量：12

9

作者 张桂清 徐寅峰 《管理学报》 CSSCI 2011年第1期97-102,共6页

报童问题是库存管理中一个重要的模型。对报童问题在不同的目标函数和约束条件下的扩展模型已有了大量的研究。已有研究假设产品的需求分布已知,然而,在实际中完全刻画需求分布信息常常是很困难的,因此,部分信息下的报童模型研究近年越... 报童问题是库存管理中一个重要的模型。对报童问题在不同的目标函数和约束条件下的扩展模型已有了大量的研究。已有研究假设产品的需求分布已知,然而,在实际中完全刻画需求分布信息常常是很困难的,因此,部分信息下的报童模型研究近年越来越受到重视。在竞争比分析方法下,对报童问题进行了讨论,建立概率预期下风险补偿模型用于解决部分信息的报童问题。在确定性预期和基本概率预期下,分别为具有风险偏好的报童设计了最优订购策略,使报童可以根据自己不同的风险容忍度和未来预期选择订购策略。 展开更多

关键词 报童问题 在线算法 风险回报 概率预期

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一种寻找Heston期权定价模型参数的新方法 被引量：17

10

作者 李斌 何万里 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第3期129-146,共18页

Heston随机波动率模型的期权定价比Black-Sholes模型更符合市场情况,是金融衍生品定价研究的热点。但应用时需要确定五个待估参数,参数的确定属于组合优化问题,此问题的求解通常比较困难。本文利用遗传算法解决该优化问题,从而得到Hesto... Heston随机波动率模型的期权定价比Black-Sholes模型更符合市场情况,是金融衍生品定价研究的热点。但应用时需要确定五个待估参数,参数的确定属于组合优化问题,此问题的求解通常比较困难。本文利用遗传算法解决该优化问题,从而得到Heston模型的待估参数。该算法避免丢失最优解,具有群体搜索的特点,有着很好的概率跳出局部极小值,从而以概率1收敛到全局极小值。在实证研究中,利用香港恒生股票指数期权在2014年6月10日和2014年6月25日交易的数据为样本,得到待估参数,并用该参数对2014年6月12日的买入期权和2014年6月27日的卖出期权进行了模拟定价。数值结果与进化过程表明本文方法的有效性和可行性。 展开更多

关键词 Heston模型 遗传算法 组合优化

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多产品多阶段报童问题的在线订购策略 被引量：3

11

作者 张永 张卫国 +1 位作者 徐维军 杨兴雨 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2017年第2期399-408,共10页

利用集成专家意见的在线序列预测算法研究多产品多阶段报童问题.将任意的一个固定订购量策略看成一个专家意见,用弱集成算法综合考虑众多专家意见构建在线订购策略,并基于弱集成算法的竞争性理论给出在线订购策略的理论保证.首先给出了... 利用集成专家意见的在线序列预测算法研究多产品多阶段报童问题.将任意的一个固定订购量策略看成一个专家意见,用弱集成算法综合考虑众多专家意见构建在线订购策略,并基于弱集成算法的竞争性理论给出在线订购策略的理论保证.首先给出了两产品多阶段报童问题的在线订购策略,证明了其实现的累积收益可与最优固定订购量策略实现的累积收益相当.然后,将两产品多阶段报童问题的在线订购策略及其理论结果推广到多产品多阶段报童问题中.最后在不同的需求类型下,通过数值算例表明构建的在线订购策略相对于最优固定订购量策略具有较强的竞争性能. 展开更多

关键词 多产品报童问题 多阶段决策 专家意见 在线策略 竞争性能

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劳动力市场、效率工资博弈模型及其经济效用分析 被引量：9

12

作者 范如国 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2009年第6期115-126,共12页

本文分析了效率工资的索洛模型和Shapiro-Stiglitz模型存在的局限性,认为由于工资合约具有非完备性特点,通过工资合约对员工进行完全激励是困难的;基于重复博弈理论构建了同时考虑内外部劳动力市场要求的效率工资模型,运用博弈理论分析... 本文分析了效率工资的索洛模型和Shapiro-Stiglitz模型存在的局限性,认为由于工资合约具有非完备性特点,通过工资合约对员工进行完全激励是困难的;基于重复博弈理论构建了同时考虑内外部劳动力市场要求的效率工资模型,运用博弈理论分析了企业和员工在效率工资博弈过程中的行为和策略,阐述了效率工资的经济效用,尤其是具有的"事前激励"和"事后激励"两种效率价值;揭示了该模型比均衡效率工资模型具有的更为丰富的经济内涵,认为效率工资需要与其他激励机制相互补充才能实现其激励目的。 展开更多

关键词 效率工资 博弈 劳动力市场 经济效用

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