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考虑流动性风险的可违约债券定价模型 被引量：5
1
作者 李鹏 任兆璋 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第2期25-26,共2页
本文在Duffie-Singleton的简约化框架内构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型。模型通过假设市场利率与违约过程的独立,推导出了债券定价模型的解析形式。与国外研究成果不同,本文模型中的流动性过程具有均值回复和条件异方差特... 本文在Duffie-Singleton的简约化框架内构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型。模型通过假设市场利率与违约过程的独立,推导出了债券定价模型的解析形式。与国外研究成果不同,本文模型中的流动性过程具有均值回复和条件异方差特性,与市场中的实际情况更为相符。 展开更多
关键词 流动性风险 可违约债券 简约化模型
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