4/2随机波动率模型下的非零和投资与风险控制博弈

1

作者 朱怀念 詹志嘉 宾宁 《运筹与管理》 北大核心 2025年第5期149-155,I0051,I0052,共9页

近年,GRASSELLI(2017)提出的4/2随机波动率模型构建了一种新型波动动态框架,其扩散项系Heston模型与3/2模型扩散项的线性组合。该混合结构不仅具有Heston模型和3/2模型的基本特征,还有一些它们所不具备的新特性,因此能够更好地描述金融... 近年,GRASSELLI(2017)提出的4/2随机波动率模型构建了一种新型波动动态框架,其扩散项系Heston模型与3/2模型扩散项的线性组合。该混合结构不仅具有Heston模型和3/2模型的基本特征,还有一些它们所不具备的新特性,因此能够更好地描述金融市场中风险资产价格的动态变化。本文基于4/2随机波动率模型的优势,研究了两个处于竞争关系的保险公司之间的最优投资和风险控制问题。具体来说,在保险风险建模方面,采用扩散近似风险模型刻画保单赔付动态过程。金融市场环境设定为混合波动率框架,包含无风险资产与符合4/2随机波动特征的风险资产。保险公司通过双重策略实现风险管理:一方面动态调整承保规模控制保险风险暴露,另一方面优化金融资产配置结构,最终达成公司价值稳健增长的战略目标。同时考虑到市场竞争,基于相对财富视角刻画保险公司间竞争行为,构建双主体非零和投资—风险控制动态博弈模型,以实现终端时刻相对财富期望效用最大化。运用动态规划方法推导得到Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并通过求解获取了博弈均衡策略,进一步讨论了本文模型的两种特殊情形。最后,通过数值算例给出了参数的敏感性分析,并进行了经济意义解释。 展开更多

关键词 投资与风险控制 非零和博弈 纳什均衡 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程

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基于SPRINT分类算法的异构分布式数据挖掘研究 被引量：6

2

作者 宾宁 李宏 陈松乔 《计算机测量与控制》 CSCD 2005年第1期76-78,91,共4页

分类算法是数据挖掘领域最重要的技术之一。随着网络的迅猛发展,分布式环境的日益普遍,分布式数据挖掘已成为近年来数据挖掘中的热点问题。针对目前的数据库多为异构式分布,提出利用SPRINT算法来进行分布式环境下的分类研究。先简要介绍... 分类算法是数据挖掘领域最重要的技术之一。随着网络的迅猛发展,分布式环境的日益普遍,分布式数据挖掘已成为近年来数据挖掘中的热点问题。针对目前的数据库多为异构式分布,提出利用SPRINT算法来进行分布式环境下的分类研究。先简要介绍了SPRINT算法,然后针对具体实例,详细探讨了分站点的预处理、计算最佳分裂、中心站点的决策树生成等几个阶段以及具体的算法设计实现过程。 展开更多

关键词 分布式数据库 异构分布式数据挖掘 SPRINT分类算法 决策树

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基于强弱关系的社交网络信息传播博弈模型 被引量：8

3

作者 宾宁 冼文峰 胡凤 《现代情报》 CSSCI 北大核心 2016年第12期30-35,共6页

论文将关系层次作为重要变量加入到社交网络信息传播模型中,分析社交网络用户传播信息时的成本、收益和策略选择。在基于关系层次的基础上,引入强弱关系,建立强弱传播演化博弈、基于关系层次的强弱传播静态博弈、基于关系层次的强弱传... 论文将关系层次作为重要变量加入到社交网络信息传播模型中,分析社交网络用户传播信息时的成本、收益和策略选择。在基于关系层次的基础上,引入强弱关系,建立强弱传播演化博弈、基于关系层次的强弱传播静态博弈、基于关系层次的强弱传播混合策略博弈、基于关系层次的强弱恶意传播博弈等多个博弈模型,分析关系层次和强弱关系对社交网络信息传播的共同影响。 展开更多

关键词 社交网络 信息传播 关系层次 强弱关系 博奕模型

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突发事件网络舆情演化的博弈分析——以茂名PX事件为例 被引量：8

4

作者 宾宁 杨树标 胡凤 《情报探索》 2017年第1期32-39,共8页

[目的/意义]研究突发事件网络舆情的演变方向,为政府开展网络治理提供参考。[方法/过程]以茂名PX事件为例,构建博弈模型分析其网络舆情的演变规律,通过求解模型的演化稳定策略分析各作用主体在网络舆情演变过程中的博弈策略,指出各作用... [目的/意义]研究突发事件网络舆情的演变方向,为政府开展网络治理提供参考。[方法/过程]以茂名PX事件为例,构建博弈模型分析其网络舆情的演变规律,通过求解模型的演化稳定策略分析各作用主体在网络舆情演变过程中的博弈策略,指出各作用主体为有效引导网络舆情演变而应采取的策略。[结果/结论]突发事件网络舆情的演变是各行为者共同作用的结果。根据均衡分析,媒体在事件发生后会因新闻价值大而抢先发布消息;意见领袖会根据政府的监管力度而选择发布正面或反面的消息;政府在条件允许的情况下应做到公开信息,以避免不必要的猜疑。 展开更多

关键词 突发事件 网络舆情 茂名PX事件 演化博弈

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社交网络正面信息传播及仿真研究——基于三方博弈视角 被引量：11

5

作者 宾宁 王鈺 《现代情报》 CSSCI 北大核心 2017年第11期58-68,共11页

为了研究多行为主体对社交网络信息传播的共同推动作用,本文针对正面信息的传播,运用三方演化博弈理论构建三阶段的博弈模型并进行仿真分析。将社交网络正面信息传播各阶段所涉及到的网络推手、意见领袖、普通网民、社交网络媒体等多行... 为了研究多行为主体对社交网络信息传播的共同推动作用,本文针对正面信息的传播,运用三方演化博弈理论构建三阶段的博弈模型并进行仿真分析。将社交网络正面信息传播各阶段所涉及到的网络推手、意见领袖、普通网民、社交网络媒体等多行为主体的策略选择映射为三方博弈模型中的参数,设计实验方案。通过仿真分析得到实验结论,进而提出积极推动正面信息传播的相应举措。 展开更多

关键词 社交网络 正面信息传播 网络推手 普通网民 社交网络媒体 三方博弈

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突发事件网络舆情演变过程中的演化博弈行为分析 被引量：7

6

作者 宾宁 张成科 +1 位作者 庄佳弟 李广杰 《情报探索》 2015年第7期15-20,共6页

针对社会化媒体环境下的信息传播特点,围绕突发事件网络舆情演变的三个阶段,在演化博弈复制动态分析方法的基础上,建立了演变中各作用主体的行为博弈模型,给出了各参与主体在不同阶段的演化稳定策略,同时图形演示了不同策略组合的渐进... 针对社会化媒体环境下的信息传播特点,围绕突发事件网络舆情演变的三个阶段,在演化博弈复制动态分析方法的基础上,建立了演变中各作用主体的行为博弈模型,给出了各参与主体在不同阶段的演化稳定策略,同时图形演示了不同策略组合的渐进趋势。博弈分析结果表明,突发事件网络舆情的演变是多作用主体共同作用的结果,他们的交互作用推动了网络舆情向下一个阶段演进。 展开更多

关键词 社会化媒体 突发事件 网络舆情 演化博弈

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基于时滞效应的随机微分投资与比例再保险博弈 被引量：2

7

作者 宾宁 朱怀念 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第5期30-36,共7页

金融市场不断发展,激烈的市场竞争使得相对绩效比较在保险机构的业绩评估中占据越来越重要的地位。考虑历史业绩对公司决策的影响,引入时滞效应,研究时滞效应对具有竞争关系公司之间最优投资策略和最优再保险策略的影响。运用随机最优... 金融市场不断发展,激烈的市场竞争使得相对绩效比较在保险机构的业绩评估中占据越来越重要的地位。考虑历史业绩对公司决策的影响,引入时滞效应,研究时滞效应对具有竞争关系公司之间最优投资策略和最优再保险策略的影响。运用随机最优控制和微分博弈理论,针对Cramér-Lundberg模型,得到了均衡投资和再保险策略,给出了值函数的显式解;然后进一步针对近似扩散过程,求得指数效用下均衡投资策略和比例再保险策略的显式表达。通过数值算例,分析了最优均衡策略随模型各重要参数的动态变化。结论显示:保险公司在决策时是否将时滞信息纳入考虑之中将大大影响其投资和再保险行为。保险公司考虑较早时间财富值越多,其投资再保险行为就表现得越趋向于保守和谨慎;与之相反,如果保险公司对行业间的竞争越看重,其投资再保险策略就越倾向于冒险和激进。 展开更多

关键词 时滞效应 投资与比例再保险 NASH均衡 随机微分博弈

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均值方差准则下考虑模糊厌恶的随机微分投资与再保险博弈 被引量：1

8

作者 宾宁 朱怀念 张成科 《系统工程》 北大核心 2022年第4期110-120,共11页

保险市场中,保险公司之间激烈的市场竞争,使得保险公司不仅追求自身财富最大化,同时还关注与竞争对手之间的财富差距。考虑到金融模型的真实概率测度很难准确估计,将模糊厌恶概念引入到两个保险公司之间的投资再保险博弈问题中,构建了... 保险市场中,保险公司之间激烈的市场竞争,使得保险公司不仅追求自身财富最大化,同时还关注与竞争对手之间的财富差距。考虑到金融模型的真实概率测度很难准确估计,将模糊厌恶概念引入到两个保险公司之间的投资再保险博弈问题中,构建了均值方差准则下考虑模糊厌恶的随机微分投资与再保险博弈模型。研究目标是两个保险公司选择均衡投资与再保险策略,在最大化终端时刻相对财富期望值的同时,最小化终端时刻相对财富的方差。针对经典Cramér-Lundberg模型的近似风险扩散过程,运用微分博弈理论和随机最优控制理论,通过求解相应的扩展HJB方程,得到模糊厌恶型保险公司的均衡投资与再保险策略以及值函数的显式解。最后结合数值仿真分析了模糊厌恶系数、对竞争对手财富敏感度等模型参数对保险公司均衡策略影响。研究结果表明:是否考虑模糊厌恶将大大影响最终的均衡再保险策略和投资策略。保险公司对模型不确定性的模糊厌恶越高,在投资行为上就越趋于谨慎理性;而保险公司越看重与对手之间的竞争,则越趋于冒险投资。 展开更多

关键词 模糊厌恶 均值方差 投资与比例再保险 非零和博弈

原文传递

基于三方博弈视角的社交网络负面信息传播及仿真研究 被引量：2

9

作者 宾宁 王钰 胡凤 《情报探索》 2018年第9期1-12,共12页

[目的/意义]研究多行为主体对社交网络负面信息传播的影响,有效遏制负面信息传播及扩散。[方法/过程]针对负面信息的传播特点,运用三方演化博弈理论构建三阶段的博弈模型并进行仿真分析。将社交网络负面信息传播各阶段所涉及到的当事人... [目的/意义]研究多行为主体对社交网络负面信息传播的影响,有效遏制负面信息传播及扩散。[方法/过程]针对负面信息的传播特点,运用三方演化博弈理论构建三阶段的博弈模型并进行仿真分析。将社交网络负面信息传播各阶段所涉及到的当事人、监管者、网络推手、普通网民等多行为主体的策略选择映射为三方博弈模型中的行为参数,设计实验方案。[结果/结论]仿真结果表明,改变各行为主体的行为参数值,可以有效引导网络舆情向预期的方向发展。 展开更多

关键词 社交网络 负面信息传播 三方博弈

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基于SPRINT分类算法挖掘保险业务数据中的风险规则 被引量：1

10

作者 宾宁 《广东工业大学学报》 CAS 2007年第2期99-102,共4页

提出利用SPRINT算法对保险业务数据进行风险分析.针对医疗保险业务,详细介绍了SPRINT算法的预处理、计算最佳分裂、执行分裂的具体设计实现过程,并得出一些实用的风险规则.

关键词 SPRINT算法 分类算法 数据挖掘 保险业务

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情绪因素影响下突发公共事件网络舆情演化及政府应对研究——基于三方演化博弈视角 被引量：1

11

作者 宾宁 容健邦 +2 位作者 梁楚茵 陈欢女 胡禾 《农业图书情报学报》 2024年第1期46-57,共12页

[目的/意义]针对情绪因素影响下突发公共事件网络舆情演化及政府的应对策略,构建网民、网络媒体和政府的三方博弈模型并仿真分析其演化趋势。[方法/过程]引入等级期望效用理论(RDEU),建立三方演化博弈模型,分析情绪因素对主体行为决策... [目的/意义]针对情绪因素影响下突发公共事件网络舆情演化及政府的应对策略,构建网民、网络媒体和政府的三方博弈模型并仿真分析其演化趋势。[方法/过程]引入等级期望效用理论(RDEU),建立三方演化博弈模型,分析情绪因素对主体行为决策的影响以及三方在不同情绪状态影响下的舆情发展趋势,并分析情绪状态对主体决策的影响。[结果/结论]研究表明,情绪会影响主体的行为决策,主体不同的情绪类型和情绪强度会导致网络舆情不同的演化趋势。三方无情绪,或网民和网络媒体持乐观情绪、政府持悲观情绪的状态,更有利于网络舆情向理性演化的方向发展。另外,相较于网民和网络媒体,政府的情绪状态对于舆情演化博弈结果的影响更大;当政府处于悲观情绪时,政府会更倾向于采取积极监管治理网络舆情的举措。 展开更多

关键词 网络舆情 等级期望效用理论 情绪 三方演化博弈

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专业英语教学模式探讨 被引量：10

12

作者 宾宁 《广东工业大学学报（社会科学版）》 2007年第B06期92-93,共2页

专业英语教学是本科生英语教育中的一个重要环节。文章分析了目前专业英语教学模式中存在的问题,提出了专业英语教学应首先重视教材内容的选取,其次探讨了双语教学、专题讨论等教学方式。

关键词 本科生 专业英语 教学模式 双语教学 专题讨论

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奇异摄动二次双线性系统的混合Nash策略

13

作者 宾宁 张成科 +1 位作者 朱怀念 武赛 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第22期33-36,共4页

文章针对奇异摄动二次双线性系统的博弈问题,提出将全阶系统分解为快子系统和慢子系统,并采用固定点迭代算法求解耦合代数Riccati方程组,分别得到了快、慢子系统的均衡策略;然后进一步得到原系统的混合策略,并证明了该混合策略是原全阶... 文章针对奇异摄动二次双线性系统的博弈问题,提出将全阶系统分解为快子系统和慢子系统,并采用固定点迭代算法求解耦合代数Riccati方程组,分别得到了快、慢子系统的均衡策略;然后进一步得到原系统的混合策略,并证明了该混合策略是原全阶系统的(近似)Nash均衡策略;最后数值实验证明了该求解方法的有效性。 展开更多

关键词 奇异摄动 二次双线性系统 NASH均衡

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基于情绪因素的突发事件网络舆情治理研究 被引量：1

14

作者 宾宁 邱然 庄一昕 《情报探索》 2023年第11期51-57,共7页

[目的/意义]研究突发事件网络舆情所涉及各主体的情绪因素对舆情演化方向的影响,旨在为突发事件的网络舆情治理提供参考。[方法/过程]基于等级依赖期望效用(RDEU)理论,引入情绪因素,针对突发事件网络舆情治理问题,建立了网络媒体和地方... [目的/意义]研究突发事件网络舆情所涉及各主体的情绪因素对舆情演化方向的影响,旨在为突发事件的网络舆情治理提供参考。[方法/过程]基于等级依赖期望效用(RDEU)理论,引入情绪因素,针对突发事件网络舆情治理问题,建立了网络媒体和地方政府决策的演化博弈模型,通过数值仿真对不同条件下博弈双方行为策略演化过程进行推演模拟。[结果/结论]网络媒体的情绪因素对博弈结果的影响相对较小,地方政府对其影响较大;在舆情传播热度较小的情况下,网络媒体和地方政府均会在较短时间内做出符合自身利益的行为策略;中央政府制定良好的处罚机制可以有效防止突发事件网络舆情传播热度上升,避免产生大规模集群现象。 展开更多

关键词 突发事件 网络舆情 演化博弈 RDEU理论

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电子商务专业“计算机网络”课程实验教学环节探索 被引量：2

15

作者 宾宁 《中国现代教育装备》 2007年第8期62-63,共2页

"计算机网络"课程是电子商务专业的专业基础课,其实验教学对于培养学生的网络实践能力具有重要意义。本文针对专业具体要求,提出采用Boson Netsim软件进行网络协议、虚拟局域网等模拟实验,并进一步提出了改进建议。

关键词 电子商务 计算机网络 实验教学 BOSON Netsim

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公平关切及低碳视角下供应链两部定价契约问题研究 被引量：20

16

作者 刘琦铀 张成科 +2 位作者 宾宁 周雅 石平 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2016年第10期60-68,共9页

低碳环境下,碳排放权作为一种有价值、可交易的稀缺性资源,已彻底颠覆了传统企业的竞争法则、成本构成及盈利模式,被视为低碳时代供应链契约优化与协调的主要对象。文章利用博弈论等相关知识,考虑公平关切及低碳视角下,由一个制造商和... 低碳环境下,碳排放权作为一种有价值、可交易的稀缺性资源,已彻底颠覆了传统企业的竞争法则、成本构成及盈利模式,被视为低碳时代供应链契约优化与协调的主要对象。文章利用博弈论等相关知识,考虑公平关切及低碳视角下,由一个制造商和一个零售商组成的供应链,分别讨论了当零售商不具有公平偏好及具有公平偏好时,面对有利和不利不公平分配的制造商向零售商提供两部定价契约能否达成协调?以及达成协调时的供应链契约协调参数设置等问题。研究结果表明,只有在制造商和零售商都具有公平偏好,且在竞争型供应链渠道下,当制造商面对不利不公平分配的单位负效用大于某一临界值时,供应链两部定价契约不能达成协调。 展开更多

关键词 公平关切 低碳 供应链契约 两部定价

原文传递

基于Matlab Web服务器的信号与系统远程教学课件 被引量：17

17

作者 李宏 宾宁 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第19期184-185,共2页

介绍了Madab的Web功能及利用这一功能来制作交互式动态网页的关键技术。通过分析周期矩形脉冲信号的频谱图实例,详细介绍了开发Madab的Web应用过程和具体程序。

关键词 信号与系统 MATLAB WEB服务器 CAI

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碳排放权初始配置及其在我国实施的理论分析 被引量：6

18

作者 刘琦铀 张成科 +1 位作者 张能福 宾宁 《预测》 CSSCI 北大核心 2015年第6期75-80,共6页

在构筑基于总量控制的碳排放权交易制度进程中,最重要却又最棘手的问题是初始碳排放权的合理配置。本文首先对免费分配和公开拍卖这两种理论界探讨最多的初始配置方式进行评析,并结合我国实际国情,从不同维度进行政策考量,得出碳排放权... 在构筑基于总量控制的碳排放权交易制度进程中,最重要却又最棘手的问题是初始碳排放权的合理配置。本文首先对免费分配和公开拍卖这两种理论界探讨最多的初始配置方式进行评析,并结合我国实际国情,从不同维度进行政策考量,得出碳排放权交易制度建立初期,我国宜采用免费初始碳排放权配置方式;其次,采用建模分析法,对常用的基于历史绩效的"祖父制"及社会最优绩效的初始配置方式进行分析,并指出所存在的弊端;最后,提出了基于经济最优与公平兼顾的碳排放权初始配置策略,并在结论部分对我国初始碳排放权配置问题,提出了政策建议和研究展望。 展开更多

关键词 碳排放权 总量控制 初始配置

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在管理系统中模拟技术的运用研究

19

作者 宾宁 《中国现代教育装备》 2009年第2期58-60,共3页

模拟是把某一现实的或抽象的系统的状态和特征,用另一个称为模型的系统来代替或模仿。在企业经营管理决策中以及社会生活各个领域的管理活动中,系统模拟技术可以发挥重要作用。

关键词 模拟技术 管理系统 系统模拟

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考虑时滞效应与均值-方差效用的非零和投资与再保险博弈 被引量：2

20

作者 朱怀念 钟慧 宾宁 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2021年第2期35-54,共20页

在考虑时滞效应的影响下研究了非零和随机微分投资与再保险博弈问题。以最大化终端绝对财富和相对财富的均值-方差效用为目标,构建了两个相互竞争的保险公司之间的非零和投资与再保险博弈模型,分别在经典风险模型和近似扩散风险模型下... 在考虑时滞效应的影响下研究了非零和随机微分投资与再保险博弈问题。以最大化终端绝对财富和相对财富的均值-方差效用为目标,构建了两个相互竞争的保险公司之间的非零和投资与再保险博弈模型,分别在经典风险模型和近似扩散风险模型下探讨了博弈的Nash均衡策略。借助随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程,得到了均衡投资与再保险策略和值函数的显式表达。最后,通过数值例子分析了模型中相关参数变动对均衡策略的影响。 展开更多

关键词 投资与再保险 非零和博弈 时滞效应 均值-方差效用 广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程

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