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伪回归和误差修正模型的实证分析 被引量:6

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摘要 一、问题的提出 在金融数据分析和计量经济学中,经常会使用时间序列数据,特别是在线性回归模型中,即使yt=x_tβ+μ_t(t=1,2,A,T)解释变量和被解释变量有一定的相关关系,但是往往会出现令人意外的结果,比如说,t检验和F检验都通过。
作者 严忠 江海峰
出处 《经济学动态》 CSSCI 北大核心 2003年第4期84-86,共3页 Economic Perspectives
  • 相关文献

参考文献3

  • 1陆懋祖.《高等时间序列经济计量学》[M].上海人民出版社,1998..
  • 2李子奈 叶阿忠.《高等计量经济学》[M].清华大学出版社,1999..
  • 3[美]古扎拉蒂.《计量经济学》[M].中国人民大学出版社,1996年版..

共引文献2

同被引文献61

引证文献6

二级引证文献24

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