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套期保值交易时机分析 被引量:3

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摘要 期货套期保值交易是非常重要又难以操作的问题。在假设风险资产的价格遵循几何布朗运动下 ,对套期保值的基差作了分析 ,论证了套期保值交易原则 ,找出了套期保值交易的时机 。
出处 《中南工业大学学报(社会科学版)》 2000年第3期213-215,共3页 Social Science Journal For Central South University of Technology
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献2

  • 1约翰·赫尔 张陶伟(译).期权、期货和衍生证券[M].北京:华夏出版社,1997..
  • 2张陶伟(译),期权、期货和衍生证券,1997年,38页

共引文献41

同被引文献19

  • 1李一智 侯晓鸿.套期保值数量风险的分析研究[J].期货,1998,(12):45-48.
  • 2Chen Xiaohong,Int J Information Management Sciences,2000年,5期,125页
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  • 4陈晓红,决策支持系统理论与应用,2000年
  • 5杨欣,系统工程,1999年,1期,18页
  • 6李一智,期货,1998年,12期,45页
  • 7陈明,神经网络模型,1995年
  • 8约翰赫尔.期权、期货和衍生证券[M].北京:华夏出版社,1997..
  • 9CHU W. Hedging with the Nikkei index futures : the conventional model versus the error correction model[J]. The Quarterly Review of Economics and Finace,1999,36(4):495-505.
  • 10HOLMES P. Stock index futures hedging: hedge ratio estimation ,duration effects, expiration effects and hedge ratio stability [J]. Journal of Business Finance and Accounting, 1996, (23):63-78.

引证文献3

二级引证文献17

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