摘要
讨论了双重时间序列模型ｘｔ＝θｔｘｔ－１＋εｔ（１）的平稳解存在的条件，这里，θｔ是平稳的自回归滑动平均ＡＲＭＡ（Ｐ，ｑ）序列。并且，在θｔ是一阶自回归序列ＡＲ（１）时，给出模型（１）有平稳解的显式条件。
The existence for stationary solution to double stochastic time series model isx t=θ tx t-1 +ε tWhere,θ t is ARMA(P,q) series. The explit condition of the exitence for stationary solution to DSAR(1)-AR(1) is given.
出处
《焦作工学院学报》
1997年第4期81-84,共4页
Journal of Jiaozuo Institute of Technology(Natural Science)
