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基于期权调整利差模型的银行利率风险管理

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摘要 现实需要推动了期权调整利差(OAS)模型在商业银行利率风险管理中的运用,作为一个现金流量模拟模型,OAS在利率风险管理中具有明显的技术优势。对该模型的运用动因、原理、具体技术和适用性等进行较全面的论述,国内金融业的改革与发展为商业银行运用OAS模型提出了现实需求,在约束条件下银行可以有步骤地进行实践和推广。
作者 牟怡楠 陆能
机构地区 云南财经大学经济研究院
出处 《云南财贸学院学报（社会科学版）》 2007年第1期70-72,共3页 Yunan Finance & Economics University Journal of Economics & Management
关键词 OAS模型 银行利率风险管理 运用研究
分类号 F830.4 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]
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参考文献8

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共引文献5

云南财贸学院学报（社会科学版）
2007年 第1期

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