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久期模型及其最新拓展 被引量:10

Long- term Model and Its Updated Development
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摘要 随着我国利率市场化改革进程的逐步推进,利率风险问题逐步凸显出来。久期模型是度量利率风险的重要工具之一,然而久期模型隐含的一些重要假设制约了它的实用性与精确性。本文主要针对久期模型存在的两个主要局限,系统地分析了久期模型的最新拓展方向———有效久期和方向久期。
作者 邓超 左卫丰
机构地区 中南大学商学院
出处 《湖南商学院学报》 2005年第4期68-71,共4页 Journal of Hunan Business College
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参考文献8

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共引文献3

同被引文献65

引证文献10

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