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深圳股票市场股票收益率稳态特征研究 被引量：1

The Research of Stable Characteristics of Stock Returns in Shenzhen Stock Market
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摘要 对深圳股票市场的股票收益率进行了稳定分布的拟合,运用McCulloch方法和Koutrouvelis方法进行参数估计检验。得出结论:深圳股票市场收益率分布的特征参数α=1.38～1.49,具有明显尖峰态。均值参数δ>0,表明股票市场收益率呈正偏。偏斜参数β>0,表明股票收益率分布右偏,呈现右厚尾特征。稳定分布比正态分布更好地拟合深圳股票市场收益率。
作者 熊正德 熊一鹏
机构地区 湖南大学工商管理学院
出处 《湖南财经高等专科学校学报》 2005年第3期23-25,共3页 Journal of Hunan Financial and Economic College
基金 教育部高校青年教师奖励基金 国家自然科学基金资助项目(70142015)
关键词 股票收益率 稳定分布 厚尾 尖峰态
分类号 F832 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献8

二级参考文献46

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引证文献1

二级引证文献1

湖南财经高等专科学校学报
2005年 第3期

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